diff --git a/.DS_Store b/.DS_Store index ad71d56..1ba5415 100644 Binary files a/.DS_Store and b/.DS_Store differ diff --git a/.idea/AugmentWebviewStateStore.xml b/.idea/AugmentWebviewStateStore.xml index b30a840..dc83b91 100644 --- a/.idea/AugmentWebviewStateStore.xml +++ b/.idea/AugmentWebviewStateStore.xml @@ -3,7 +3,8 @@ diff --git a/antigravity-finance/.agent/workflows/deep-dive.md b/antigravity-finance/.agent/workflows/deep-dive.md index a932a55..29c601b 100644 --- a/antigravity-finance/.agent/workflows/deep-dive.md +++ b/antigravity-finance/.agent/workflows/deep-dive.md @@ -86,3 +86,21 @@ - 想持續追蹤 → portfolio-review ``` +## Session 強制存檔（不得跳過） + +### 分析開始前（READ — 必須執行） +1. 讀取 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +2. **存在** → 報告開頭標註「📋 延續上次分析（YYYY-MM-DD）」 +3. **不存在** → 報告開頭標註「🆕 首次分析」 + +### 分析結束後（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/sessions/` 目錄存在 +2. 建立/更新 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +3. 填入：基本資訊、分析歷史（追加）、關鍵價位、催化劑 + +### 確認輸出（CONFIRM — 必須顯示） +``` +📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md +📂 報告已存檔: artifacts/[TICKER]-[日期]/ +``` + diff --git a/antigravity-finance/.agent/workflows/market-pulse.md b/antigravity-finance/.agent/workflows/market-pulse.md index 89015a5..5b91f8b 100644 --- a/antigravity-finance/.agent/workflows/market-pulse.md +++ b/antigravity-finance/.agent/workflows/market-pulse.md @@ -57,3 +57,21 @@ 🔔 機會 2: ... ``` +## Session 強制存檔（不得跳過） + +### 分析開始前（READ） +1. 掃描 `docs/fin/sessions/` 下所有 `*-session.md` +2. 篩選「已進場」狀態的 Session，在報告中標註持倉表現 + +### 分析結束後（WRITE — 如有需要） +1. 如有值得追蹤的異動標的，建立新 Session +2. 如有持倉 Session，更新最新價位 + +### 確認輸出（CONFIRM — 必須顯示） +``` +📁 Session 狀態: + - 持倉追蹤中: [N] 個標的 + - 本次新建: [列出或「無」] + - 本次更新: [列出或「無」] +``` + diff --git a/antigravity-finance/.agent/workflows/portfolio-review.md b/antigravity-finance/.agent/workflows/portfolio-review.md index f08791c..fe22703 100644 --- a/antigravity-finance/.agent/workflows/portfolio-review.md +++ b/antigravity-finance/.agent/workflows/portfolio-review.md @@ -52,3 +52,22 @@ 建議日期: YYYY-MM-DD（[理由]） ``` +## Session 強制存檔（不得跳過） + +### 分析開始前（READ — 必須執行） +1. 掃描 `docs/fin/sessions/` 下所有 `*-session.md` +2. 讀取每個 Session 的狀態和關鍵價位 + +### 分析結束後（WRITE — 必須對每個標的執行） +1. 更新每個回顧標的的 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +2. 追加分析歷史、更新關鍵價位和催化劑狀態 +3. 保留所有歷史紀錄 + +### 確認輸出（CONFIRM — 必須顯示） +``` +📁 Session 已更新: + - docs/fin/sessions/NVDA-session.md ✅ + - docs/fin/sessions/TSLA-session.md ✅ + - ... +``` + diff --git a/antigravity-finance/.agent/workflows/replay.md b/antigravity-finance/.agent/workflows/replay.md index ae08aeb..5110aea 100644 --- a/antigravity-finance/.agent/workflows/replay.md +++ b/antigravity-finance/.agent/workflows/replay.md @@ -80,5 +80,16 @@ - [ ] ... ``` -覆盤結果存入 `artifacts/replay/[TICKER]-[日期].md` +## Session 強制存檔（不得跳過） + +### 分析結束後（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/replay/` 目錄存在 +2. 建立 `docs/fin/replay/[TICKER]-[日期].md`（完整覆盤報告） +3. 如涉及特定標的且其 Session 存在，更新 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` 的交易紀錄 + +### 確認輸出（CONFIRM — 必須顯示） +``` +📁 覆盤已存檔: docs/fin/replay/[TICKER]-[日期].md +📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md（如有） +``` diff --git a/antigravity-finance/.agent/workflows/sector-pick.md b/antigravity-finance/.agent/workflows/sector-pick.md index 66e637e..2f906ca 100644 --- a/antigravity-finance/.agent/workflows/sector-pick.md +++ b/antigravity-finance/.agent/workflows/sector-pick.md @@ -67,3 +67,15 @@ - 確定要交易的執行 trade-plan [TICKER] ``` +## Session 強制存檔（不得跳過） + +### 分析結束後（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/sessions/` 目錄存在 +2. 建立 `docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md` +3. 填入：產業分析摘要、推薦標的清單、催化劑時間表 + +### 確認輸出（CONFIRM — 必須顯示） +``` +📁 Session 已建立: docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md +``` + diff --git a/antigravity-finance/.agent/workflows/session-start.md b/antigravity-finance/.agent/workflows/session-start.md index d400ffc..3b8252f 100644 --- a/antigravity-finance/.agent/workflows/session-start.md +++ b/antigravity-finance/.agent/workflows/session-start.md @@ -52,10 +52,15 @@ - YYYY-MM-DD: Session 建立 ``` -## 輸出 +## 強制存檔（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/sessions/` 目錄存在（不存在則建立） +2. 用 Write 工具建立 Session 檔案（使用上方完整模板，不得省略任何區塊） +3. 建立後用 Read 工具確認檔案已寫入 + +## 確認輸出（CONFIRM — 必須顯示） ``` -✅ Session 已建立: artifacts/sessions/[TICKER]-session.md +✅ Session 已建立: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md 建議下一步: deep-dive [TICKER] — 進行四維深度分析 diff --git a/antigravity-finance/.agent/workflows/trade-plan.md b/antigravity-finance/.agent/workflows/trade-plan.md index 66c1da1..13fb650 100644 --- a/antigravity-finance/.agent/workflows/trade-plan.md +++ b/antigravity-finance/.agent/workflows/trade-plan.md @@ -72,6 +72,20 @@ - [ ] 每季財報後檢視長期計劃 ``` -## Session 管理 -執行完畢後自動建立/更新 `artifacts/sessions/[TICKER]-session.md` +## Session 強制存檔（不得跳過） + +### 分析開始前（READ — 必須執行） +1. 讀取 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +2. **存在** → 比對歷史計劃，標註「📋 延續上次計劃（YYYY-MM-DD）」 +3. **不存在** → 標註「🆕 首次建立交易計劃」 + +### 分析結束後（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/sessions/` 目錄存在 +2. 建立/更新 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +3. 填入：交易計劃（短中長期）、關鍵價位、催化劑、分析歷史追加 + +### 確認輸出（CONFIRM — 必須顯示） +``` +📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md +``` diff --git a/antigravity-finance/.antigravity/rules.md b/antigravity-finance/.antigravity/rules.md index 02d9f7e..d31ded3 100644 --- a/antigravity-finance/.antigravity/rules.md +++ b/antigravity-finance/.antigravity/rules.md @@ -27,10 +27,18 @@ - **信心度標註** — 每個結論標註信心度（高/中/低） - **不確定性承認** — 明確說出「我們不知道什麼」 -### 5. Artifact-First +### 5. 報告完整性（嚴格禁止簡化） +- **所有報告必須完整輸出**，不得省略、簡化、截斷任何區塊 +- **每個表格必須填滿所有欄位** — 不得用「...」或「以此類推」代替 +- **每個分析維度必須完整展開** — 不得用「同上」或「參考前述」跳過 +- **輸出格式中定義的每個區塊都必須出現** — 不得因為「篇幅考量」而省略 +- **數據必須具體** — 不得用「約」「大概」代替可查到的具體數字 +- 如果某個欄位確實無法取得數據，標記為「❓ 數據不可得」而非省略整個區塊 + +### 6. Artifact-First - 所有分析報告存到 `artifacts/` 目錄 - 圖表存到 `artifacts/charts/` -- Session 追蹤檔存到 `artifacts/sessions/` +- Session 追蹤檔存到 `docs/fin/sessions/` ## 數據來源規則 @@ -65,6 +73,19 @@ df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d") - 存到 `artifacts/charts/[TICKER]-[類型].png` - 標題用繁體中文 +### ⚠️ 繪圖必遵守項目（缺一不可） +1. **`matplotlib.use('Agg')`** 必須在 `import matplotlib.pyplot as plt` 之前 +2. **中文字體**：`plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC']` +3. **`plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False`** +4. **禁止 `plt.show()`** — 只用 `plt.savefig(path, dpi=150, bbox_inches='tight')` +5. **每張圖結尾 `plt.close('all')`** — 釋放記憶體 +6. **`df['Close'].squeeze()`** — 避免 yfinance MultiIndex 問題 + +## Session 合併規則 +- **相同股票永遠只有一個 Session 檔案**：`[TICKER]-session.md` +- 同日多次分析 → 追加到同一檔案的「分析歷史」表格 +- **禁止在檔名加日期、序號、指令名稱等後綴** + ## 語言 - 所有輸出使用**繁體中文** - 程式碼註解使用繁體中文 diff --git a/antigravity-finance/.context/chart_drawing.md b/antigravity-finance/.context/chart_drawing.md new file mode 100644 index 0000000..f9e20d3 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/.context/chart_drawing.md @@ -0,0 +1,369 @@ +--- +name: chart-drawing +description: 技術分析圖表繪製知識庫。用 Python matplotlib 繪製各種技術型態圖，每種型態分開畫，輸出 PNG 圖片。 +--- + +# 技術分析圖表繪製 + +## 環境需求 + +```bash +pip install yfinance matplotlib mplfinance pandas numpy +``` + +## ⚠️ 繪圖必讀規則（每次畫圖前必須遵守） + +**以下 5 條規則缺一不可，否則圖片會壞掉或看不到：** + +### 規則 1：必須在最開頭設定 Agg backend（無 GUI 環境） +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') # 必須在 import pyplot 之前！ +import matplotlib.pyplot as plt +``` + +### 規則 2：必須設定中文字體（否則中文標題變方框） +```python +import matplotlib.pyplot as plt + +# macOS 中文字體設定 +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 負號正常顯示 +``` + +### 規則 3：禁止使用 plt.show()（會卡住或報錯） +```python +# ❌ 錯誤 +plt.show() + +# ✅ 正確 — 只用 savefig +plt.savefig('docs/fin/charts/NVDA-kline.png', dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') # 必須關閉，釋放記憶體 +``` + +### 規則 4：每張圖結尾必須 plt.close('all') +```python +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') # 不加這行，下一張圖會疊在上面 +``` + +### 規則 5：繪圖前必須建立目錄 +```python +import os +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) +``` + +## 完整繪圖模板（通用前置碼） + +**每次繪圖都必須以這段開頭：** + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import pandas as pd +import numpy as np +import os + +# 中文字體 +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False + +# 建立輸出目錄 +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +# 下載數據（美股） +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() +dates = df.index +``` + +## 數據取得 + +```python +# 美股 +df = yf.download("NVDA", period="1y", interval="1d") + +# 台股（代號加 .TW） +df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d") + +# 注意：yfinance 回傳的 DataFrame 可能是 MultiIndex +# 取單一欄位時用 .squeeze() 確保是 Series +close = df['Close'].squeeze() +``` + +## 圖表類型與範本 + +### 1. K 線圖 + 均線（基礎圖） + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import mplfinance as mpf +import yfinance as yf +import os + +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") + +# mplfinance 的 savefig 要用 dict 格式 +save_config = dict(fname=f'docs/fin/charts/{ticker}-kline.png', dpi=150, bbox_inches='tight') + +mpf.plot(df, type='candle', style='charles', + mav=(20, 50, 200), + volume=True, + title=f'{ticker} K線圖 + 均線', + figsize=(14, 8), + savefig=save_config) +# mplfinance 會自動 close +print(f"✅ 圖表已儲存: docs/fin/charts/{ticker}-kline.png") +``` + +### 2. 支撐壓力圖 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() + +fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8)) +ax.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5, label='收盤價') + +# 標註支撐壓力（由 technical-analyst 提供具體數值） +support = 120 # 替換為實際值 +resistance = 150 # 替換為實際值 +ax.axhline(y=support, color='green', linestyle='--', linewidth=2, label=f'支撐 ${support}') +ax.axhline(y=resistance, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label=f'壓力 ${resistance}') + +ax.set_title(f'{ticker} 支撐壓力圖', fontsize=16) +ax.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax.legend(fontsize=12) +ax.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-support-resistance.png' +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +### 3. RSI 圖 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() +delta = close.diff() +gain = delta.where(delta > 0, 0).rolling(14).mean() +loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(14).mean() +rs = gain / loss +rsi = 100 - (100 / (1 + rs)) + +fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10), height_ratios=[3, 1]) +ax1.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5) +ax1.set_title(f'{ticker} 股價', fontsize=14) +ax1.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax1.grid(True, alpha=0.3) + +ax2.plot(df.index, rsi, 'purple', linewidth=1.5) +ax2.axhline(y=70, color='red', linestyle='--', alpha=0.7, label='超買 70') +ax2.axhline(y=30, color='green', linestyle='--', alpha=0.7, label='超賣 30') +ax2.fill_between(df.index, 70, 100, alpha=0.1, color='red') +ax2.fill_between(df.index, 0, 30, alpha=0.1, color='green') +ax2.set_title('RSI(14)', fontsize=14) +ax2.set_ylim(0, 100) +ax2.legend(fontsize=10) +ax2.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-rsi.png' +plt.tight_layout() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +### 4. MACD 圖 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() +ema12 = close.ewm(span=12).mean() +ema26 = close.ewm(span=26).mean() +macd_line = ema12 - ema26 +signal = macd_line.ewm(span=9).mean() +histogram = macd_line - signal + +fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10), height_ratios=[3, 1]) +ax1.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5) +ax1.set_title(f'{ticker} 股價', fontsize=14) +ax1.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax1.grid(True, alpha=0.3) + +ax2.plot(df.index, macd_line, 'b-', label='MACD', linewidth=1.5) +ax2.plot(df.index, signal, 'r-', label='Signal', linewidth=1.5) +colors = ['green' if v >= 0 else 'red' for v in histogram] +ax2.bar(df.index, histogram, color=colors, alpha=0.5, label='Histogram') +ax2.set_title('MACD (12, 26, 9)', fontsize=14) +ax2.legend(fontsize=10) +ax2.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-macd.png' +plt.tight_layout() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +### 5. 布林通道圖 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() +sma20 = close.rolling(20).mean() +std20 = close.rolling(20).std() +upper = sma20 + 2 * std20 +lower = sma20 - 2 * std20 + +fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8)) +ax.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5, label='收盤價') +ax.plot(df.index, sma20, 'orange', linewidth=1, label='SMA(20)') +ax.plot(df.index, upper, 'red', linewidth=0.8, linestyle='--', label='上軌') +ax.plot(df.index, lower, 'green', linewidth=0.8, linestyle='--', label='下軌') +ax.fill_between(df.index, upper, lower, alpha=0.1, color='gray') + +ax.set_title(f'{ticker} 布林通道 (20, 2)', fontsize=16) +ax.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax.legend(fontsize=12) +ax.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-bollinger.png' +plt.tight_layout() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +## 型態辨識圖（手動標註） + +當 technical-analyst 識別出型態時，用以下模板繪製： + +### 頭肩頂/底、雙頂/底、三角收斂等 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import numpy as np +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +pattern_name = "double-bottom" # 替換為實際型態名 +pattern_label = "雙底" # 替換為中文名 + +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() + +fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8)) +ax.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5) + +# 標註型態關鍵點（由 technical-analyst 提供具體座標） +# 範例：雙底 +# bottom1_date = df.index[50] +# bottom2_date = df.index[80] +# bottom1_price = close.iloc[50] +# bottom2_price = close.iloc[80] +# neckline = 150 +# +# ax.scatter([bottom1_date, bottom2_date], +# [bottom1_price, bottom2_price], +# color='green', s=150, zorder=5, marker='^', label=f'{pattern_label}底部') +# ax.axhline(y=neckline, color='orange', linestyle='--', linewidth=2, label=f'頸線 ${neckline}') + +ax.set_title(f'{ticker} 型態辨識 — {pattern_label}', fontsize=16) +ax.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax.legend(fontsize=12) +ax.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-pattern-{pattern_name}.png' +plt.tight_layout() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +## 圖表命名規則 + +``` +docs/fin/charts/ +├── [TICKER]-kline.png # K 線 + 均線 +├── [TICKER]-support-resistance.png # 支撐壓力 +├── [TICKER]-rsi.png # RSI +├── [TICKER]-macd.png # MACD +├── [TICKER]-bollinger.png # 布林通道 +├── [TICKER]-pattern-[型態名].png # 型態辨識 +└── [TICKER]-volume.png # 量能分析 +``` + +## 注意事項（必讀 Checklist） + +每次繪圖前，確認以下 checklist 全部打勾： + +- [ ] `matplotlib.use('Agg')` 在最開頭（import pyplot 之前） +- [ ] `plt.rcParams['font.sans-serif']` 已設定中文字體 +- [ ] `plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False` +- [ ] `os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True)` +- [ ] 使用 `df['Close'].squeeze()` 取得 Series（避免 MultiIndex 問題） +- [ ] `plt.savefig(path, dpi=150, bbox_inches='tight')` 而非 `plt.show()` +- [ ] `plt.close('all')` 在 savefig 之後 +- [ ] `print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}")` 確認輸出 +- [ ] 台股代號用數字（如 `2330-kline.png`） +- [ ] 每種型態**獨立一張圖**，不要混在一起 \ No newline at end of file diff --git a/antigravity-finance/.context/macro_sector.md b/antigravity-finance/.context/macro_sector.md new file mode 100644 index 0000000..6dce8e3 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/.context/macro_sector.md @@ -0,0 +1,272 @@ +--- +name: macro-sector +description: 宏觀經濟分析與產業輪動知識庫。景氣循環判斷、產業評分、題材識別。 +--- + +# 宏觀經濟與產業輪動 + +## 景氣循環四階段模型 + +``` +復甦期 → 擴張期 → 過熱期 → 衰退期 + ↑ | + └──────────────────────────────┘ +``` + +### 各階段特徵與受惠產業 + +| 階段 | GDP | 通膨 | 利率 | 領先指標 | 受惠產業 | +|------|-----|------|------|---------|---------| +| 復甦期 | 觸底回升 | 低 | 低/降息 | ISM 回升 | 週期股、小型股、非必需消費 | +| 擴張期 | 加速成長 | 溫和上升 | 低→中 | 就業改善 | 科技、工業、金融 | +| 過熱期 | 高峰 | 高 | 升息 | 產能利用率高 | 能源、原物料、價值股 | +| 衰退期 | 下滑 | 下降 | 高→降 | 殖利率倒掛 | 公用事業、醫療、必需消費、公債 | + +### 判斷方法 + +必須交叉比對 ≥ 5 項指標： +1. GDP 成長率趨勢（加速/減速） +2. CPI 趨勢（上升/下降） +3. 聯邦基金利率方向 +4. 2-10 年利差（正/倒掛） +5. ISM 製造業 PMI（> 50 擴張 / < 50 收縮） +6. 失業率趨勢 +7. 企業盈餘成長率 + +## 聯準會（Fed）政策追蹤 + +### FOMC 會議與利率決策 + +| 追蹤項目 | 說明 | FRED 代碼 | 查詢 URL | +|---------|------|----------|---------| +| 聯邦基金利率 | 當前基準利率 | FEDFUNDS | https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS | +| 點陣圖（Dot Plot） | 委員對未來利率預期 | — | FOMC 會後公佈 | +| 利率期貨隱含機率 | 市場預期下次升降息機率 | — | CME FedWatch https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html | +| 資產負債表規模 | QE/QT 進度 | WALCL | https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL | + +### 升降息對市場的影響 + +| 政策 | 短期影響 | 受惠 | 受害 | +|------|---------|------|------| +| 升息 | 股市承壓、債券下跌 | 銀行、保險 | 科技成長股、REIT、公用事業 | +| 降息 | 股市利多、債券上漲 | 科技成長股、REIT | 銀行（利差縮小） | +| 暫停（觀望） | 不確定性降低 | 視經濟狀況 | — | +| QE（量化寬鬆） | 流動性充沛、資產上漲 | 風險資產全面 | 美元 | +| QT（量化緊縮） | 流動性收緊 | 美元、短債 | 長天期債券、高估值股 | + +### FOMC 會議日程（每年 8 次） +- 查詢：https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm +- **會前 2 週**：市場開始定價預期 +- **會後聲明**：關注措辭變化（hawkish/dovish） +- **會後記者會**：主席語氣是關鍵 + +## 就業數據追蹤 + +### 關鍵就業指標 + +| 指標 | 頻率 | FRED 代碼 | 意義 | +|------|------|----------|------| +| 非農就業人數（NFP） | 每月第一個週五 | PAYEMS | 最重要的就業指標 | +| 失業率 | 月 | UNRATE | 景氣落後指標 | +| 初領失業金人數 | 週 | ICSA | 景氣領先指標 | +| 職位空缺（JOLTS） | 月 | JTSJOL | 勞動市場緊張度 | +| 平均時薪 YoY | 月 | CES0500000003 | 薪資通膨壓力 | +| 勞動參與率 | 月 | CIVPART | 勞動力供給 | + +### 就業數據解讀規則 + +| 情境 | NFP | 失業率 | 時薪 | 解讀 | 對 Fed 的意義 | +|------|-----|--------|------|------|-------------| +| 強勁 | > 20 萬 | 下降 | 上升 | 經濟過熱 | 偏鷹（可能升息） | +| 健康 | 10-20 萬 | 穩定 | 溫和 | 金髮女孩 | 維持現狀 | +| 疲軟 | < 10 萬 | 上升 | 下降 | 經濟放緩 | 偏鴿（可能降息） | +| 衰退 | 負值 | 急升 | — | 衰退確認 | 緊急降息 | + +## 景氣循環燈號 + +### 美國：Conference Board LEI（領先經濟指標） + +| 指標 | 說明 | 查詢 | +|------|------|------| +| LEI 月變動 | 連續 3 月下降 = 衰退警訊 | https://www.conference-board.org/topics/us-leading-indicators | +| LEI 6 月年化 | < 0 = 衰退風險高 | 同上 | + +**LEI 10 個組成成分**： +1. 製造業平均每週工時 +2. 初領失業金人數（反向） +3. 製造業新訂單（消費財） +4. ISM 新訂單指數 +5. 製造業新訂單（非國防資本財） +6. 建築許可 +7. S&P 500 指數 +8. 信貸指數 +9. 10Y-Fed Funds 利差 +10. 消費者預期指數 + +### 台灣：國發會景氣燈號 + +| 燈號 | 分數 | 意義 | 投資策略 | +|------|------|------|---------| +| 🔴 紅燈 | 38-45 | 景氣過熱 | 減碼、防禦 | +| 🟡 黃紅燈 | 32-37 | 景氣活絡 | 選股不選市 | +| 🟢 綠燈 | 23-31 | 景氣穩定 | 正常配置 | +| 🔵 黃藍燈 | 17-22 | 景氣趨緩 | 開始佈局 | +| 💙 藍燈 | 9-16 | 景氣低迷 | 積極佈局 | + +**查詢**：https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/eco_monitoring + +**景氣燈號 9 個組成指標**： +1. 貨幣總計數 M1B（YoY） +2. 股價指數（YoY） +3. 工業生產指數（YoY） +4. 非農就業人數（YoY） +5. 海關出口值（YoY） +6. 機械及電機設備進口值（YoY） +7. 製造業銷售量指數（YoY） +8. 批發零售及餐飲營業額（YoY） +9. 製造業營業氣候測驗點 + +### 景氣燈號投資對照 + +| 美國 LEI | 台灣燈號 | 景氣階段 | 建議動作 | +|---------|---------|---------|---------| +| LEI 上升 + 正值 | 🟢/🟡 | 擴張期 | 加碼成長股、科技股 | +| LEI 高峰轉下 | 🔴 | 過熱期 | 轉向價值股、能源、原物料 | +| LEI 下降 + 負值 | 🔵/💙 | 衰退期 | 防禦股、債券、現金 | +| LEI 觸底回升 | 💙→🔵 | 復甦期 | 積極佈局週期股、小型股 | + +## 總經日曆（每月必看） + +| 時間 | 數據 | 重要性 | 查詢 | +|------|------|--------|------| +| 每月第一個週五 | 非農就業（NFP） | ⭐⭐⭐ | FRED: PAYEMS | +| 每月中旬 | CPI | ⭐⭐⭐ | FRED: CPIAUCSL | +| 每月中旬 | 零售銷售 | ⭐⭐ | FRED: RSAFS | +| 每月月底 | GDP（季度） | ⭐⭐⭐ | FRED: GDP | +| 每月月初 | ISM PMI | ⭐⭐ | FRED: MANEMP | +| FOMC 會議後 | 利率決策 | ⭐⭐⭐ | Fed 官網 | +| 每週四 | 初領失業金 | ⭐⭐ | FRED: ICSA | +| 每月 27 日左右 | 台灣景氣燈號 | ⭐⭐（台股） | 國發會 | + +## GICS 11 大產業 + +| 代碼 | 產業 | 代表 ETF | 景氣敏感度 | +|------|------|---------|-----------| +| XLK | 資訊科技 | QQQ | 高 | +| XLF | 金融 | KBE | 高 | +| XLV | 醫療保健 | IBB | 低（防禦） | +| XLE | 能源 | OIH | 高 | +| XLI | 工業 | ITA | 高 | +| XLY | 非必需消費 | AMZN | 高 | +| XLP | 必需消費 | KO | 低（防禦） | +| XLU | 公用事業 | NEE | 低（防禦） | +| XLRE | 房地產 | VNQ | 中 | +| XLB | 原物料 | NEM | 高 | +| XLC | 通訊服務 | META | 中 | + +## 產業輪動訊號 + +### 領先指標 +- 殖利率曲線變化 → 金融股 +- 油價趨勢 → 能源股 +- 美元指數 → 跨國企業、原物料 +- 銅/金比 → 經濟信心 + +### 資金流向追蹤 +- ETF 資金流入/流出（ETF.com） +- 機構持倉季度變化（13F） +- 融資餘額變化 + +## 板塊前瞻預測框架 + +### 景氣循環 → 板塊映射（預測用） + +| 景氣階段 | 短期看好（1-4 週） | 中期超配（1-3 月） | 長期戰略（3-12 月） | +|---------|-------------------|-------------------|-------------------| +| 復甦初期 | 金融、非必需消費 | 小型股、週期股 | 科技成長股 | +| 復甦中期 | 科技、工業 | 科技、金融 | 科技、非必需消費 | +| 擴張期 | 科技、通訊 | 工業、原物料 | 能源（晚期受惠） | +| 過熱期 | 能源、原物料 | 能源、價值股 | 防禦轉換（公用、醫療） | +| 衰退初期 | 公用事業、醫療 | 必需消費、公債 | 等待復甦訊號再佈局成長 | +| 衰退末期 | 金融（利率見頂） | 非必需消費（預期復甦） | 科技、小型股（提前佈局） | + +### 領先指標 → 板塊方向預測 + +| 領先指標變化 | 預測含義 | 看好板塊 | 看空板塊 | +|-------------|---------|---------|---------| +| ISM PMI > 50 且上升 | 製造業擴張 | 工業、原物料、科技 | 公用事業、公債 | +| ISM PMI < 50 且下降 | 製造業收縮 | 公用事業、醫療、必需消費 | 週期股、小型股 | +| 殖利率曲線陡峭化 | 經濟復甦預期 | 金融、週期股 | 公用事業 | +| 殖利率曲線倒掛加深 | 衰退風險升高 | 防禦股、長天期公債 | 金融、週期股 | +| 銅/金比上升 | 經濟信心增強 | 工業、原物料 | 黃金、防禦股 | +| 銅/金比下降 | 避險情緒升溫 | 黃金、公用事業 | 週期股 | +| 初領失業金持續上升 | 就業惡化 | 防禦股 | 非必需消費 | +| Fed 轉鴿（暗示降息） | 流動性改善 | 科技成長、小型股、房地產 | 美元、銀行淨利差 | + +### 板塊預測的三步驟 + +**步驟 1：定位景氣階段** +- 查 ISM PMI（FRED: MANEMP）、GDP 成長率、就業數據 +- 對照上方「景氣循環 → 板塊映射」表 + +**步驟 2：驗證領先指標** +- 查殖利率曲線（FRED: T10Y2Y）、銅金比、初領失業金（FRED: ICSA） +- 對照「領先指標 → 板塊方向預測」表 +- 如果步驟 1 和步驟 2 結論一致 → 信心度 🟢 +- 如果有矛盾 → 信心度 🟡，標註矛盾點 + +**步驟 3：資金流向確認** +- 查各板塊 ETF 近期資金流入/流出 +- 查 ETF 技術面趨勢（TradingView） +- 資金流向與預測一致 → 維持信心度 +- 資金流向與預測矛盾 → 降一級信心度 + +### 台股板塊預測補充 + +| 台股板塊 | 對應美股板塊 | 額外關注 | +|---------|------------|---------| +| 半導體 | XLK（科技） | 台積電法說、SEMI 數據、北美半導體設備出貨 | +| 電子零組件 | XLK | iPhone 供應鏈、伺服器出貨 | +| 金融 | XLF | 央行利率、壽險避險成本 | +| 傳產/鋼鐵 | XLB（原物料） | 中國需求、原物料價格 | +| 航運 | XLI（工業） | BDI 指數、SCFI 運價 | +| 生技 | XLV（醫療） | FDA 審批、NHIA 政策 | + +## 題材識別框架 + +一個好的投資題材需要： +1. **結構性驅動力**（不是一次性事件） +2. **可量化的市場規模**（TAM） +3. **明確的受惠公司**（不是概念股） +4. **合理的時間框架** +5. **可追蹤的里程碑** + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| GDP、CPI、就業、利率 | FRED | BLS.gov、BEA.gov | https://fred.stlouisfed.org | +| 產業 ETF 表現 | Yahoo Finance | TradingView | https://finance.yahoo.com | +| 個股/ETF 即時報價 | Yahoo Finance | — | https://finance.yahoo.com/quote/SPY | +| 技術圖表 | TradingView | — | https://www.tradingview.com | +| 資金流向 | Yahoo Finance ETF 頁面 | ETF.com | https://finance.yahoo.com/sectors | +| ISM PMI | Investing.com 經濟日曆 | FRED | https://www.investing.com/economic-calendar | + +### 台股 + +| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 個股基本面 | Goodinfo 台灣股市資訊網 | — | https://goodinfo.tw | +| 產業分類/營收 | Goodinfo | 公開資訊觀測站 | https://goodinfo.tw/tw/StockList.asp | +| 技術圖表 | TradingView | — | https://www.tradingview.com | +| 景氣燈號 | 國發會景氣指標查詢系統 | — | https://index.ndc.gov.tw | +| 三大法人買賣超 | Goodinfo | 證交所 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp | + +### 查詢規則 +1. **美股個股數據一律先查 Yahoo Finance**（`https://finance.yahoo.com/quote/TICKER`） +2. **技術圖表一律用 TradingView**（`https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER`） +3. **台股一律先查 Goodinfo**（`https://goodinfo.tw/tw/StockDetail.asp?STOCK_ID=代號`） +4. 總經數據用 FRED（`https://fred.stlouisfed.org/series/代碼`） + diff --git a/antigravity-finance/.context/quant_screening.md b/antigravity-finance/.context/quant_screening.md new file mode 100644 index 0000000..12d6734 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/.context/quant_screening.md @@ -0,0 +1,104 @@ +--- +name: quant-screening +description: 多因子量化篩選知識庫。篩選標準、評分權重、事件驅動篩選、硬性剔除條件。 +--- + +# 多因子量化篩選 + +## 三道過濾器 + +### 第一道：基本面品質 + +| 因子 | 標準 | 意義 | 數據來源 | +|------|------|------|---------| +| ROE | > 15% | 資本效率 | 10-K/10-Q | +| 營收 YoY | > 10% | 成長動能 | 財報 | +| FCF | > 0（連續 2 年） | 現金生成力 | 現金流量表 | +| D/E | < 產業中位數 | 財務穩健 | 資產負債表 | +| 毛利率 | > 產業中位數 | 定價能力 | 損益表 | +| 營收品質 | 營收 ≈ 現金流 | 非灌水營收 | 交叉比對 | + +### 第二道：技術面時機 + +| 因子 | 標準 | 意義 | +|------|------|------| +| 股價 vs 200MA | 上方 | 長期趨勢向上 | +| 50MA vs 200MA | 黃金交叉或已在上方 | 趨勢確立 | +| RSI(14) | 30-70 | 非極端區域 | +| 日均量 | > 100 萬股 | 流動性充足 | +| 52 週位置 | > 30% | 非底部撈刀 | + +### 第三道：籌碼面聰明錢 + +| 因子 | 標準 | 意義 | +|------|------|------| +| 機構持股變動 | 近季淨增持 | 法人認可 | +| 內部人交易 | 近 3 月淨買入 | 管理層看好 | +| Put/Call Ratio | < 0.7 | 期權市場看多 | +| 賣空比率 | < 15% Float | 空頭壓力不大 | + +## 綜合評分 + +| 維度 | 權重 | 評分範圍 | +|------|------|---------| +| 基本面品質 | 30% | 0-100 | +| 技術面時機 | 25% | 0-100 | +| 籌碼面聰明錢 | 20% | 0-100 | +| 催化劑明確度 | 25% | 0-100 | + +**總分 = Σ(維度分數 × 權重)** + +### 優先級對照 + +| 總分 | 優先級 | 行動 | +|------|--------|------| +| 80+ | 🟢 高優先 | 立即深入研究 | +| 60-79 | 🟡 中優先 | 列入觀察清單 | +| 40-59 | 🟠 低優先 | 等待更好時機 | +| < 40 | 🔴 不推薦 | 跳過 | + +## 硬性剔除條件（紅燈即停） + +以下任一條件成立即剔除，不論評分多高： + +- 市值 < $300M +- 日均成交金額 < $5M +- 營運現金流連續 3 季為負 +- 審計意見遭質疑 +- 被列為處置股或下市警告 +- 近期有重大訴訟/監管調查 + +## 事件驅動篩選 + +| 催化劑類型 | 查詢來源 | 時間窗口 | +|-----------|---------|---------| +| 財報發布 | Earnings Whispers、Yahoo Finance | 未來 1-4 週 | +| FDA 審批 | FDA.gov、BioPharmCatalyst | 未來 1-3 月 | +| 政府合約 | USA Spending、SEC 8-K | 未來 1-3 月 | +| 產品發布 | 公司 IR、產業會議 | 未來 1-3 月 | +| 併購/增資 | SEC EDGAR | 近期公告 | +| 指數調整 | S&P、Russell 公告 | 季度調整前 | + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 基本面篩選 | Yahoo Finance Screener | Finviz | https://finance.yahoo.com/screener | +| 個股財報數據 | Yahoo Finance | SEC EDGAR | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/financials | +| 技術面篩選 | TradingView Screener | Finviz | https://www.tradingview.com/screener | +| 機構持倉（13F） | Yahoo Finance Holders | WhaleWisdom | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders | +| 內部人交易 | Yahoo Finance Insider | OpenInsider | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions | +| 期權數據 | Yahoo Finance Options | Barchart | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 基本面篩選 | Goodinfo 個股篩選 | https://goodinfo.tw/tw/StockScreener.asp | +| 個股財報 | Goodinfo 財務比率 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| 法人買賣超 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 | +| 董監持股 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號 | + diff --git a/antigravity-finance/.context/risk_scoring.md b/antigravity-finance/.context/risk_scoring.md new file mode 100644 index 0000000..e876f7d --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/.context/risk_scoring.md @@ -0,0 +1,147 @@ +--- +name: risk-scoring +description: 五維風險評分知識庫。催化劑風險、基本面風險、技術面風險、籌碼風險、流動性風險。情境分析與倉位管理。 +--- + +# 風險評分與倉位管理 + +## 五維風險評分模型 + +每個維度 0-100 分，**分數越高 = 風險越低（越安全）**。 + +### 維度一：催化劑風險（20%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 催化劑明確度 | 日期確定、影響可量化 | 大致時間、影響不確定 | 無明確催化劑 | +| 催化劑方向 | 高機率正面 | 方向不確定 | 高機率負面 | +| 催化劑時間 | 1-4 週內 | 1-3 月內 | > 3 月或無 | +| 過往催化劑兌現率 | > 70% | 40-70% | < 40% | + +### 維度二：基本面風險（25%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 盈餘品質 | 無紅旗 | 1-2 低風險紅旗 | 高風險紅旗 | +| 估值合理性 | < 同業中位數 | 接近同業中位數 | > 同業 1.5x | +| 財務健康 | 低負債、正 FCF | 中等負債 | 高負債、負 FCF | +| 成長確定性 | 穩定成長 | 波動但正向 | 下滑或虧損 | + +### 維度三：技術面風險（20%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 多框架一致性 | 三框架同方向 | 兩個一致 | 各說各話 | +| 距支撐距離 | < 5% | 5-15% | > 15% | +| RSI 位置 | 40-60 | 30-40 或 60-70 | < 30 或 > 70 | +| 成交量趨勢 | 價漲量增 | 量能平穩 | 量價背離 | + +### 維度四：籌碼風險（20%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 機構持倉 | 季度淨增持 | 持平 | 季度淨減持 | +| 內部人交易 | 近期買入 | 無異動 | 非計劃性賣出 | +| 賣空比率 | < 5% Float | 5-15% | > 15% | +| 期權市場 | Put/Call < 0.7 | 0.7-1.2 | > 1.2 | + +### 維度五：流動性風險（15%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 日均成交額 | > $50M | $5M-$50M | < $5M | +| 買賣價差 | < 0.1% | 0.1-0.5% | > 0.5% | +| 市值 | > $10B | $1B-$10B | < $1B | +| 期權流動性 | 窄價差、多行權價 | 中等 | 寬價差或無期權 | + +## 綜合風險分數 + +``` +綜合分數 = 催化劑(×0.20) + 基本面(×0.25) + 技術面(×0.20) + 籌碼(×0.20) + 流動性(×0.15) +``` + +### 風險等級對照 + +| 綜合分數 | 風險等級 | 建議倉位上限 | 停損幅度 | +|---------|---------|------------|---------| +| 80-100 | 🟢 低風險 | 10% 帳戶 | -8% | +| 60-79 | 🟡 中低風險 | 7% 帳戶 | -6% | +| 40-59 | 🟠 中風險 | 5% 帳戶 | -5% | +| 20-39 | 🔴 高風險 | 3% 帳戶 | -4% | +| 0-19 | ⛔ 極高風險 | 不建議 | - | + +## 情境分析 + +每次風險評估必須包含三種情境： + +### 樂觀情境（Bull Case） +- 所有催化劑兌現 + 市場環境配合 +- 估算機率: ____% +- 預期報酬: +____% + +### 基準情境（Base Case） +- 部分催化劑兌現、市場中性 +- 估算機率: ____% +- 預期報酬: +/- ____% + +### 悲觀情境（Bear Case） +- 催化劑失敗 + 市場轉差 +- 估算機率: ____% +- 預期虧損: -____% + +### 期望值計算 + +``` +期望報酬 = (樂觀機率 × 樂觀報酬) + (基準機率 × 基準報酬) + (悲觀機率 × 悲觀報酬) +``` + +**規則：期望報酬 < 0 → 不交易** + +## 最大回撤估算 + +基於歷史數據： +1. 查詢過去 1 年最大回撤 +2. 查詢過去 3 年最大回撤 +3. 取較大值作為**壓力測試回撤** +4. 確認停損位在壓力測試回撤之內 + +## 倉位管理規則 + +### Kelly 公式簡化版 + +``` +建議倉位% = 勝率 - (1-勝率)/賠率 +``` + +但實際操作取 **Half Kelly**（Kelly 值的一半）以降低風險。 + +### 硬性規則 + +1. 單一標的 ≤ 10% 帳戶 +2. 單一產業 ≤ 25% 帳戶 +3. 相關性 > 0.7 的標的視為同一部位 +4. 高風險標的（分數 < 40）合計 ≤ 15% 帳戶 +5. 現金部位 ≥ 10%（除非全面看多且分數 > 80） + + + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 個股基本面/統計 | Yahoo Finance Statistics | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics | +| 技術面指標 | TradingView Technicals | https://www.tradingview.com/symbols/TICKER/technicals | +| 機構持倉/內部人 | Yahoo Finance Holders | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders | +| 期權 Put/Call | Yahoo Finance Options | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options | +| 賣空數據 | Yahoo Finance Statistics | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 基本面 | Goodinfo 財務比率 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| 籌碼面 | Goodinfo 法人買賣超 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 | +| 融資融券 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockMarginTrading.asp?STOCK_ID=代號 | \ No newline at end of file diff --git a/antigravity-finance/.context/sentiment_altdata.md b/antigravity-finance/.context/sentiment_altdata.md new file mode 100644 index 0000000..f77e1b7 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/.context/sentiment_altdata.md @@ -0,0 +1,216 @@ +--- +name: sentiment-altdata +description: 情緒面與另類數據分析知識庫。期權異動、機構持倉、內部人交易、社群輿情、另類數據訊號。 +--- + +# 情緒面與另類數據分析 + +## 期權市場分析 + +### 異常活動偵測 + +| 訊號 | 定義 | 意義 | +|------|------|------| +| 大單掃貨 | 單筆 > $1M 的期權交易 | 機構方向性押注 | +| Put/Call Ratio 極端 | > 1.2 或 < 0.5 | 市場極度恐懼/貪婪 | +| 隱含波動率飆升 | IV > 歷史波動率 1.5x | 預期大幅波動 | +| Gamma Squeeze 風險 | 大量 OTM Call + 低流通量 | 可能引發逼空 | +| 偏斜度異常 | Put IV >> Call IV | 避險需求強烈 | + +### 期權鏈解讀 + +1. **最大持倉量**（Max Pain）— 到期日股價傾向靠近的價位 +2. **未平倉量分佈** — OI 集中的行權價 = 潛在支撐/壓力 +3. **IV Rank** — 當前 IV 在過去一年的百分位 +4. **Put/Call OI Ratio** — 整體市場對該股的看法 + +### 數據來源 +- **Yahoo Finance Options**：https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options（期權鏈、OI、IV） +- Barchart Options（備用）：https://www.barchart.com/stocks/quotes/TICKER/options +- **台股期權**：台灣期貨交易所 https://www.taifex.com.tw + +## 機構持倉分析（13F） + +### 追蹤要點 + +| 指標 | 意義 | 查詢 | +|------|------|------| +| 季度淨增減持 | 法人態度轉變 | WhaleWisdom | +| 新建倉 | 新發現的機會 | SEC EDGAR | +| 清倉 | 失去信心 | SEC EDGAR | +| 持倉集中度 | 高集中度=高conviction | WhaleWisdom | +| 頭部基金重疊 | 多家頂級基金同時持有 | 13F 交叉比對 | + +### 重點追蹤機構 + +- **價值型**：Berkshire Hathaway、Baupost、Third Point +- **成長型**：ARK Invest、Tiger Global、Coatue +- **量化型**：Renaissance Technologies、Two Sigma、DE Shaw +- **活躍型**：Elliott、Icahn、Pershing Square + +### 注意事項 +- 13F 有 45 天延遲（季末後 45 天公佈） +- 只反映多頭部位，不含空頭 +- 可能已在申報後改變立場 + +## 內部人交易（SEC Form 4） + +### 訊號強度 + +| 行為 | 強度 | 解讀 | +|------|------|------| +| CEO/CFO 買入 | ⭐⭐⭐ | 最強看多訊號 | +| 多位高管同時買入 | ⭐⭐⭐ | 集體信心 | +| 董事買入 | ⭐⭐ | 中度看多 | +| 計劃性賣出（10b5-1） | ⭐ | 通常忽略 | +| 非計劃性大量賣出 | ⭐⭐ | 需關注 | +| CEO 非計劃性賣出 | ⭐⭐⭐ | 重大警訊 | + +### 判斷規則 +- **買入比賣出更有訊號意義**（賣出原因多元，買入原因單一） +- 看金額而非股數（> $500K 的買入才有意義） +- 看近 3 個月的淨買賣方向 +- 排除 10b5-1 計劃性交易 + +### 數據來源 +- **Yahoo Finance Insider**：https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions +- OpenInsider（備用）：https://openinsider.com/search?q=TICKER +- **台股董監持股**：Goodinfo https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號 + +## 社群輿情分析 + +### 監控渠道 + +| 渠道 | 特徵 | 適用 | +|------|------|------| +| X/Twitter | 即時、噪音高 | 事件驅動 | +| Reddit (WSB, stocks) | 散戶情緒 | 迷因股、散戶動向 | +| StockTwits | 股票專注 | 個股情緒 | +| Seeking Alpha | 深度分析 | 基本面觀點 | +| Earnings Call 逐字稿 | 管理層語氣 | 質化分析 | + +### 情緒指標 + +| 指標 | 來源 | 解讀 | +|------|------|------| +| AAII Bull/Bear | AAII 調查 | 反向指標（極端時） | +| Fear & Greed Index | CNN | 市場整體情緒 | +| VIX | CBOE | 恐慌指數 | +| 社群提及量 | 各平台 | 異常增加=需關注 | + +## 暗池（Dark Pool）分析 + +> 參考來源：美股大叔（Uncle Stock Notes）暗池觀察法 +> 約 40-50% 的美股交易量發生在暗池，散戶看不到即時買賣，但可以看到成交後的印記。 + +### 三種暗池觀察法（免費→付費） + +#### 方法 1：看大盤情緒 — SqueezeMetrics DIX（免費） + +**每天收盤後必看的大盤體檢表。** + +- **網址**：https://squeezemetrics.com/monitor/dix +- **指標**：DIX（Dark Index）— DIX 越高，代表做市商在暗池裡買入越多 +- **GEX**（Gamma Exposure）— 做市商的 Gamma 曝險 + +| DIX 數值 | 訊號 | 操作建議 | +|---------|------|---------| +| > 45% | 🟢 強力買訊 | 主力在偷偷接盤，大盤短期底部可能到了 | +| 40-45% | 🟡 中性偏多 | 正常範圍，觀察趨勢方向 | +| 35-40% | 🟡 中性偏空 | 主力接盤意願降低 | +| < 35% | 🔴 警戒訊號 | 主力不想接了，大盤可能要回調 | + +**關鍵用法 — 背離訊號**： +- S&P 500 大跌 + DIX 飆高 > 45% = **背離** → 考慮抄底 +- S&P 500 大漲 + DIX 下降 < 35% = **背離** → 考慮減碼 + +#### 方法 2：看個股暗池支撐/壓力 — Stockgrid.io（免費） + +**想買某檔股票時，先來這裡看暗池淨部位。** + +- **網址**：https://stockgrid.io/darkpool/TICKER（將 TICKER 替換為股票代號） +- **指標**：Net Short Volume、Dark Pool Position + +| 觀察重點 | 看多訊號 | 看空訊號 | +|---------|---------|---------| +| 暗池淨部位趨勢 | 股價跌但暗池線往上 = 主力吸籌 | 股價漲但暗池線往下 = 主力出貨 | +| Dark Pool Levels | 巨量成交價位 = 超強支撐 | 巨量成交價位 = 超強壓力 | +| Net Short Volume | 持續下降 = 空頭減少 | 持續上升 = 空頭增加 | + +**實戰用法**： +1. 查 `https://stockgrid.io/darkpool/NVDA` +2. 找到 Dark Pool Levels 的巨量成交價位 +3. 該價位通常會變成超強支撐或壓力 +4. 配合技術分析的支撐壓力交叉驗證 + +#### 方法 3：看即時大單異動（付費/專業） + +**工具**：Unusual Whales / Cheddar Flow / BlackBoxStocks + +- **Unusual Whales**：https://unusualwhales.com（$$$） +- **功能**：整合期權異動（Option Flow）+ Dark Pool Prints + +| 觀察重點 | 意義 | +|---------|------| +| 盤中跳出多筆百萬美金暗池大單 | 有人急著買/賣 | +| 大單在現價上方成交 | 買方急迫，連溢價都不在乎 → 看多 | +| 大單在現價下方成交 | 賣方急迫 → 看空 | + +**建議**：新手先用方法 1 和 2（免費），進階後再考慮付費工具。 + +#### 窮人版暗池觀察法（券商軟體） + +如果不想用額外工具，用看盤軟體（Thinkorswim / Interactive Brokers）也能看到蛛絲馬跡： + +1. 打開 **Time & Sales (T&S)** 視窗 +2. 設定過濾器：只顯示 **> 10,000 股**的大單 +3. 觀察：如果看到一整排同樣股數、同樣價格的大單，且交易所顯示 **"ADF"** 或 **"TRF"**（場外交易/暗池）→ 鯨魚游過去了 +4. 記下那個價格 → 如果股價跌破又站回，那就是**主力的防守線** + +### 暗池分析注意事項 + +1. **暗池數據有延遲性** — 有些單子可以延後 24 小時才回報 +2. **不要把暗池當水晶球** — 用 K 線決定進出場，用暗池增加信心 +3. **最佳組合**：股價跌到支撐位 + 暗池出現大量買單 = 大膽進場 +4. **FINRA ATS 數據**：https://otctransparency.finra.org/otctransparency/AtsData（官方暗池交易量，每週更新） + +## 另類數據訊號 + +| 數據類型 | 來源 | 應用 | +|---------|------|------| +| 衛星影像 | 停車場/工廠活動 | 零售/工業景氣 | +| 網路流量 | SimilarWeb | SaaS/電商成長 | +| 信用卡數據 | 匯總消費趨勢 | 零售銷售預測 | +| 職缺數量 | LinkedIn、Indeed | 公司擴張/收縮 | +| App 下載量 | App Annie | 消費者產品成長 | +| 專利申請 | USPTO | 技術競爭力 | +| 供應鏈追蹤 | 海關數據 | 進出口趨勢 | + +### 使用原則 +- 另類數據用於**驗證**基本面假設，不單獨作為交易依據 +- 注意數據時效性和覆蓋範圍 +- 交叉比對多個數據源 + +## 數據來源總覽 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 期權鏈/IV/OI | Yahoo Finance Options | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options | +| 機構持倉（13F） | Yahoo Finance Holders | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders | +| 內部人交易 | Yahoo Finance Insider | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions | +| 社群輿情 | Yahoo Finance Conversations | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/community | +| Fear & Greed Index | CNN | https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed | +| 暗池大盤情緒（DIX） | SqueezeMetrics | https://squeezemetrics.com/monitor/dix | +| 暗池個股淨部位 | Stockgrid.io | https://stockgrid.io/darkpool/TICKER | +| 暗池官方數據（ATS） | FINRA | https://otctransparency.finra.org/otctransparency/AtsData | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 法人買賣超 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 | +| 董監持股變化 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號 | +| 融資融券 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockMarginTrading.asp?STOCK_ID=代號 | + diff --git a/antigravity-finance/.context/session_tracking.md b/antigravity-finance/.context/session_tracking.md new file mode 100644 index 0000000..0b285ba --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/.context/session_tracking.md @@ -0,0 +1,245 @@ +--- +name: session-tracking +description: Session 延續性追蹤知識庫。Session 檔案結構、更新規則、歷史比對邏輯、跨指令數據共享。 +--- + +# Session 延續性追蹤 + +## ⚠️ 強制存檔規則（所有指令必須遵守） + +**每次執行任何分析指令後，必須完成以下存檔步驟，不得跳過：** + +### 存檔三步驟 + +1. **READ（讀取）**：分析開始前，先用 Read 工具檢查 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` 是否存在 + - 存在 → 讀取完整內容，在分析中引用歷史數據 + - 不存在 → 記住稍後要建立新檔案 + +2. **ANALYZE（分析）**：執行正常分析流程 + +3. **WRITE（寫入）**：分析結束後，**必須**用 Write 工具執行以下操作： + - 不存在 → 建立新的 Session 檔案（使用下方完整模板） + - 已存在 → 更新 Session 檔案（保留歷史，追加新紀錄） + - **寫入後，必須在輸出末尾顯示確認訊息**： + ``` + 📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md + ``` + +### 存檔路徑規則 + +| 類型 | 路徑 | +|------|------| +| 個股 | `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` | +| 產業 | `docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md` | +| 預測 | `docs/fin/sessions/forecast-[日期].md` | + +**路徑必須先確保目錄存在**：如果 `docs/fin/sessions/` 不存在，先建立目錄。 + +### ⚠️ 同日同股合併規則（嚴格執行） + +**相同日期 + 相同股票/標的 = 只能寫入同一個 Session 檔案，禁止建立多個檔案。** + +| 情境 | 正確做法 | ❌ 錯誤做法 | +|------|---------|-----------| +| 今天已對 NVDA 做過 `/deep-dive`，又做 `/trade-plan` | 追加到 `NVDA-session.md` 的分析歷史表格 | 建立 `NVDA-session-2.md` 或 `NVDA-trade-session.md` | +| 今天對 NVDA 做了 3 次不同指令 | 全部追加到同一個 `NVDA-session.md` | 建立 3 個不同檔案 | +| 不同天對 NVDA 做分析 | 追加到同一個 `NVDA-session.md`（新增一行歷史） | 建立 `NVDA-session-0228.md` | + +**合併邏輯**： +1. 檔名永遠是 `[TICKER]-session.md`（個股）或 `sector-[名稱]-session.md`（產業） +2. 同一天多次分析 → 在「分析歷史」表格追加多行，每行標註不同指令 +3. 不同天分析 → 同樣追加到同一個檔案，用日期區分 +4. **永遠不要在檔名中加入日期、序號、指令名稱等後綴** + +## 完整 Session 檔案模板 + +**建立新 Session 時，必須使用以下完整模板，不得省略任何區塊：** + +```markdown +# [TICKER/產業] 分析 Session + +## 基本資訊 +- 建立日期: YYYY-MM-DD +- 最後更新: YYYY-MM-DD +- 狀態: 研究中 +- 投資論述: [一句話描述為什麼關注這個標的] + +## 分析歷史 +| 日期 | 指令 | 摘要 | 報告路徑 | +|------|------|------|---------| +| YYYY-MM-DD | /[指令名] | [本次分析的一句話摘要] | docs/fin/[TICKER]-[日期]/ | + +## 關鍵價位（最後更新: YYYY-MM-DD） +| 時間框架 | 支撐 | 壓力 | 狀態 | +|---------|------|------|------| +| 短期 | $XX | $XX | [描述] | +| 中期 | $XX | $XX | [描述] | +| 長期 | $XX | $XX | [描述] | + +## 催化劑追蹤 +| 催化劑 | 預期日期 | 狀態 | 結果 | +|--------|---------|------|------| +| [事件名] | YYYY-MM-DD | ⏳ 待兌現 | - | + +## 交易紀錄 +| 日期 | 動作 | 價格 | 數量 | 理由 | +|------|------|------|------|------| +| （尚未交易） | | | | | + +## 計劃更新歷史 +- YYYY-MM-DD: Session 建立（來自 /[指令名]） +``` + +## 更新 Session 時的規則 + +**更新已存在的 Session 時，必須：** + +1. **保留所有歷史紀錄** — 不得刪除舊的分析歷史、催化劑、交易紀錄 +2. **追加新紀錄** — 在「分析歷史」表格追加新行 +3. **更新關鍵價位** — 用最新數據覆蓋，但在「計劃更新歷史」中記錄變更 +4. **更新催化劑狀態** — 已兌現的標記 ✅/❌/➖，新增新的催化劑 +5. **更新「最後更新」日期** +6. **更新「狀態」** — 根據分析結果調整（研究中/觀察中/已進場/已出場） + +## 什麼是 Session？ + +Session 是一個**持續追蹤檔**，記錄你對某個標的或產業的所有分析歷史，確保每次分析不是從零開始，而是延續之前的結論。 + +## 存放位置 + +``` +docs/fin/sessions/ +├── NVDA-session.md # 個股 Session +├── TSLA-session.md +├── sector-AI半導體-session.md # 產業 Session +├── sector-電動車-session.md +└── forecast-2026-02-27.md # 預測 Session +``` + +## Session 生命週期 + +``` +建立 → 研究中 → 觀察中 → 已進場 → 已出場（或回到觀察中） +``` + +| 狀態 | 說明 | 觸發條件 | +|------|------|---------| +| 研究中 | 初始分析階段 | `/session-start` 或首次 `/deep-dive` | +| 觀察中 | 分析完成，等待時機 | `/deep-dive` 完成 | +| 已進場 | 已執行交易 | 手動更新或 `/trade-plan` 標記 | +| 已出場 | 交易結束 | 手動更新 | +| 暫停 | 暫時不追蹤 | 手動暫停 | + +## 各指令的 Session 行為（強制步驟） + +### `/deep-dive [TICKER]` +1. **READ**: 讀取 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +2. **存在** → 在報告開頭標註「📋 延續上次分析（YYYY-MM-DD）」，比對關鍵價位變化 +3. **不存在** → 標註「🆕 首次分析」 +4. 執行四維分析 +5. **WRITE**: 建立/更新 Session 檔案（填入關鍵價位、催化劑、分析摘要） +6. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示 `📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` + +### `/trade-plan [TICKER]` +1. **READ**: 讀取 Session +2. **存在** → 比對歷史計劃，標註價位變化 +3. **不存在** → 標註「🆕 首次建立」 +4. 執行交易計劃制定 +5. **WRITE**: 建立/更新 Session（寫入交易計劃區塊） +6. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/forecast [TARGET]` +1. **READ**: 讀取 `docs/fin/sessions/forecast-[最近日期].md`（如有） +2. **存在** → 比對上次預測 vs 實際走勢，計算準確度 +3. 執行預測分析 +4. **WRITE**: 建立 `docs/fin/sessions/forecast-[今日日期].md` +5. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/portfolio-review` +1. **READ**: 掃描 `docs/fin/sessions/` 下所有 `*-session.md` +2. 逐一更新分析 +3. **WRITE**: 更新每個 Session 檔案 +4. **CONFIRM**: 輸出末尾列出所有已更新的 Session + +### `/market-pulse` +1. **READ**: 讀取所有「已進場」狀態的 Session +2. 在報告中標註持倉標的今日表現 +3. **WRITE**: 如果有新的異動標的值得追蹤，建立新 Session +4. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/sector-pick [產業]` +1. 執行產業篩選 +2. **WRITE**: 建立 `docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md` +3. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/replay` +1. 執行覆盤分析 +2. **WRITE**: 如果涉及特定標的，更新其 Session 的「交易紀錄」和「計劃更新歷史」 +3. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +## 更新規則 + +### 關鍵價位比對 + +每次更新時，必須比對： + +```markdown +## 關鍵價位比對（YYYY-MM-DD 更新） + +| 時間框架 | 上次支撐 | 當前支撐 | 變化 | 上次壓力 | 當前壓力 | 變化 | +|---------|---------|---------|------|---------|---------|------| +| 短期 | $A | $A' | ↑/↓/= | $B | $B' | ↑/↓/= | +| 中期 | $C | $C' | ↑/↓/= | $D | $D' | ↑/↓/= | +| 長期 | $E | $E' | ↑/↓/= | $F | $F' | ↑/↓/= | +``` + +### 催化劑狀態追蹤 + +| 狀態 | 符號 | 說明 | +|------|------|------| +| 待兌現 | ⏳ | 尚未發生 | +| 已兌現-正面 | ✅ | 結果正面 | +| 已兌現-負面 | ❌ | 結果負面 | +| 已兌現-中性 | ➖ | 影響不大 | +| 已過期 | 🕐 | 時間已過但未發生 | + +### 計劃遵守度追蹤 + +每次更新時記錄： +- 是否按計劃進出場 +- 是否遵守停損 +- 是否遵守倉位限制 +- 偏離計劃的原因 + +## 數據共享機制 + +Session 檔案是所有指令的**共享數據層**： + +``` +/sector-pick → 建立產業 Session + ↓ +/deep-dive → 讀取產業 Session，建立個股 Session + ↓ +/trade-plan → 讀取個股 Session，寫入交易計劃 + ↓ +/portfolio-review → 讀取所有 Session，更新狀態 + ↓ +/market-pulse → 讀取「已進場」Session，標註今日表現 +``` + +## Session 歸檔 + +當標的已出場且不再追蹤時： +1. 將狀態改為「已出場」 +2. 記錄最終損益 +3. 記錄教訓 +4. 檔案保留不刪除（作為歷史參考） + +## 衝突處理 + +如果多次分析結論矛盾： +1. 以**最新**分析為準 +2. 在 Session 中保留歷史記錄 +3. 標註「結論變更」及原因 +4. 如果短期內反覆變更 > 2 次，建議暫停觀察 + diff --git a/antigravity-finance/.context/technical_analysis.md b/antigravity-finance/.context/technical_analysis.md new file mode 100644 index 0000000..a8e753e --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/.context/technical_analysis.md @@ -0,0 +1,176 @@ +--- +name: technical-analysis +description: 技術分析知識庫。多時間框架分析、支撐壓力判定、技術指標、型態辨識。 +--- + +# 技術分析 + +## 核心原則：多時間框架一致性 + +**永遠從大框架往小框架看**。三個框架方向一致時，交易勝率最高。 + +| 框架 | 週期 | 用途 | 對應交易 | +|------|------|------|---------| +| 長期 | 月線/週線 | 定方向 | 長期持倉（3-12 月） | +| 中期 | 週線/日線 | 定節奏 | 波段交易（1-3 月） | +| 短期 | 日線/4H | 定進場 | 短線交易（1-4 週） | + +## 支撐壓力判定 + +### 來源（依強度排序） + +1. **歷史高低點**（月線級別最強） +2. **成交密集區**（量價分析） +3. **均線**（200MA > 50MA > 20MA） +4. **趨勢線**（至少 3 點觸及） +5. **費波那契回撤**（38.2%、50%、61.8%） +6. **整數關卡**（心理價位） + +### 有效性判斷 + +- 被測試越多次越強（但第 4 次以上可能突破） +- 時間框架越大越強（月線 > 週線 > 日線） +- 伴隨大量成交越強 +- 突破後角色互換（支撐變壓力、壓力變支撐） + +## 技術指標 + +### 趨勢指標 + +| 指標 | 用法 | 訊號 | +|------|------|------| +| MA(20/50/200) | 趨勢方向 | 股價在均線上方=多頭 | +| 黃金交叉 | 50MA 上穿 200MA | 中長期多頭確認 | +| 死亡交叉 | 50MA 下穿 200MA | 中長期空頭確認 | +| MACD | 動能方向 | 金叉=多頭動能、死叉=空頭動能 | + +### 動能指標 + +| 指標 | 用法 | 訊號 | +|------|------|------| +| RSI(14) | 超買超賣 | > 70 超買、< 30 超賣 | +| RSI 背離 | 趨勢反轉 | 價格新高但 RSI 未新高=頂背離 | +| 布林通道 | 波動率 | 收窄=即將大幅波動 | + +### 量能指標 + +| 指標 | 用法 | 訊號 | +|------|------|------| +| 成交量 | 確認趨勢 | 突破+放量=有效、突破+縮量=假突破 | +| OBV | 資金流向 | OBV 上升=資金流入 | +| 量價背離 | 反轉訊號 | 價格新高但量能萎縮=動能衰竭 | + +## 常見型態 + +### 反轉型態 + +| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 | +|------|---------|------|---------| +| 頭肩頂/底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頭到頸線距離 | +| 雙頂/雙底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頂到谷距離 | +| V 型反轉 | 急跌後 | 強力反彈 | 跌幅的 50-100% | + +### 持續型態 + +| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 | +|------|---------|------|---------| +| 旗形/三角旗 | 趨勢中段 | 趨勢延續 | 旗桿長度 | +| 三角收斂 | 盤整區 | 方向待定 | 三角最寬處 | +| 箱型整理 | 盤整區 | 蓄勢待發 | 箱體高度 | + +## 進場時機判斷 + +### 最佳進場條件（多頭） + +1. 長期趨勢向上（月線/週線） +2. 中期回調至支撐（50MA 或前高回測） +3. 短期出現反轉訊號（RSI 超賣回升、MACD 金叉） +4. 成交量確認（反彈放量） + +### 避免進場的情況 + +- 三個時間框架方向不一致 +- 即將公布重大數據（財報前 1-2 天） +- RSI > 80 追高 +- 突破但無量確認 + +## 個股方向預測框架 + +### 短期預測（1-4 週） + +| 訊號 | 看多 | 看空 | 中性 | +|------|------|------|------| +| 日線趨勢 | 股價 > 20MA 且 20MA 上升 | 股價 < 20MA 且 20MA 下降 | 股價在 20MA 附近震盪 | +| RSI(14) | 40-65 區間上升中 | 35-60 區間下降中 | 超買(>70)或超賣(<30) 等反轉 | +| MACD | 金叉且柱狀體放大 | 死叉且柱狀體放大 | 零軸附近糾結 | +| 成交量 | 上漲放量、下跌縮量 | 下跌放量、反彈縮量 | 量能萎縮，方向不明 | +| 型態 | 突破箱型/三角收斂向上 | 跌破支撐/頭肩頂成形 | 持續盤整中 | + +**短期預測公式**：5 項訊號中 ≥ 3 項同方向 → 該方向預測，信心度 🟢；2 項 → 🟡；≤ 1 項 → 🔴 + +### 中期預測（1-3 月） + +| 訊號 | 看多 | 看空 | +|------|------|------| +| 週線趨勢 | 股價 > 50MA，50MA 上升 | 股價 < 50MA，50MA 下降 | +| 均線排列 | 多頭排列（20 > 50 > 200） | 空頭排列（20 < 50 < 200） | +| 週 MACD | 零軸上方且上升 | 零軸下方且下降 | +| 相對強度 | 跑贏大盤（RS Line 上升） | 跑輸大盤（RS Line 下降） | + +### 長期預測（3-12 月） + +| 訊號 | 看多 | 看空 | +|------|------|------| +| 月線趨勢 | 股價 > 200MA，200MA 上升 | 股價 < 200MA，200MA 下降 | +| 黃金/死亡交叉 | 50MA 上穿 200MA | 50MA 下穿 200MA | +| 月線型態 | 長期底部型態（圓弧底、杯柄） | 長期頂部型態（頭肩頂、圓弧頂） | +| 長期支撐壓力 | 站穩歷史關鍵支撐 | 跌破歷史關鍵支撐 | + +### 多框架一致性判斷 + +| 短期 | 中期 | 長期 | 綜合預測 | 建議 | +|------|------|------|---------|------| +| ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | 強烈看多 | 積極建倉 | +| ⬆️ | ⬆️ | ➡️ | 中期看多 | 波段操作 | +| ⬆️ | ➡️ | ⬆️ | 短期反彈中 | 等中期確認再加碼 | +| ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | 短期回調 | 逢低佈局機會 | +| ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | 中期修正 | 等待止穩訊號 | +| ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | 強烈看空 | 避開或放空 | + +### 目標價估算（技術面） + +1. **型態測量法** — 突破型態後，目標 = 突破點 ± 型態高度 +2. **費波那契延伸** — 1.618 / 2.618 延伸作為上方目標 +3. **前高/前低** — 最近的歷史高低點作為目標 +4. **均線目標** — 回調目標常在 50MA 或 200MA + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 即時圖表/技術分析 | TradingView | — | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER | +| 歷史股價（下載） | Yahoo Finance Historical | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history | +| 技術指標數值 | TradingView | Yahoo Finance | https://www.tradingview.com/symbols/TICKER/technicals | +| 成交量分析 | Yahoo Finance | TradingView | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 技術圖表 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| K 線/均線/成交量 | Goodinfo 技術分析 | https://goodinfo.tw/tw/ShowK_Chart.asp?STOCK_ID=代號 | +| 歷史股價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDayAll.asp?STOCK_ID=代號 | + +### Python 數據取得（用於圖表繪製） + +```python +# 美股 — 使用 yfinance +import yfinance as yf +df = yf.download("NVDA", period="1y", interval="1d") + +# 台股 — 使用 yfinance（代號加 .TW） +df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d") +``` + diff --git a/antigravity-finance/.context/trade_planning.md b/antigravity-finance/.context/trade_planning.md new file mode 100644 index 0000000..e3aa60f --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/.context/trade_planning.md @@ -0,0 +1,184 @@ +--- +name: trade-planning +description: 交易計劃制定知識庫。分批建倉策略、停損停利設計、短中長期計劃模板、風險報酬比計算。 +--- + +# 交易計劃制定 + +## 核心原則 + +1. **先定風險，再定報酬** — 先決定能虧多少，再看能賺多少 +2. **風險報酬比 ≥ 2:1** — 低於 2:1 的交易不值得做 +3. **分批進出** — 不要一次 All-in，也不要一次全出 +4. **計劃先行** — 進場前計劃必須完整，不在盤中做決定 + +## 短期計劃（1-4 週） + +### 適用場景 +- 事件驅動（財報、FDA、合約） +- 技術面突破/回測 +- 短期催化劑交易 + +### 進場策略 + +| 方式 | 說明 | 適用 | +|------|------|------| +| 回測買入 | 等突破後回測確認 | 最安全，但可能錯過 | +| 突破追入 | 突破關鍵壓力即買 | 需量確認 | +| 分批佈局 | 在支撐區分 2-3 批買入 | 不確定底部時 | + +### 分批建倉模板 + +``` +帳戶資金: $___ +本次配置: ___% = $___ + +第一批 40%: $___ @ $___（觸及支撐） +第二批 30%: $___ @ $___（確認反彈） +第三批 30%: $___ @ $___（突破確認） + +均價: $___ +``` + +### 停損設計 + +| 類型 | 方法 | 適用 | +|------|------|------| +| 固定停損 | 進場價 -X% | 簡單明確 | +| 技術停損 | 跌破關鍵支撐 | 最推薦 | +| 時間停損 | N 天內未啟動即出場 | 事件驅動 | +| 追蹤停損 | 從最高點回撤 X% | 已獲利部位 | + +**規則：停損必須在進場前設定，且不可在虧損時往下移動** + +### 停利設計 + +``` +第一目標（1/3 倉位）: $___（+___%, 約 1:1 風險報酬） +第二目標（1/3 倉位）: $___（+___%, 約 2:1 風險報酬） +剩餘 1/3: 追蹤停損 +``` + +## 中期計劃（1-3 個月） + +### 適用場景 +- 波段交易 +- 催化劑週期（財報季到財報季） +- 產業輪動 + +### 進場區間 + +不設單一價位，設**進場區間**： + +``` +理想進場區: $___-$___ +加碼條件: [具體技術或基本面條件] +減碼條件: [具體技術或基本面條件] +``` + +### 動態調整觸發點 + +| 事件 | 動作 | +|------|------| +| 財報優於預期 | 上調目標價，加碼 | +| 財報低於預期 | 下調目標價，減碼或出場 | +| 突破中期壓力 | 加碼 | +| 跌破中期支撐 | 減碼或出場 | +| 產業風向轉變 | 重新評估 | + +## 長期計劃（3-12 個月） + +### 適用場景 +- 價值投資 +- 成長股持有 +- 結構性題材 + +### 核心持倉設計 + +``` +初始倉位: ___% 帳戶 +加碼空間: 最高 ___% 帳戶 +核心停損: $___（只在論述失效時觸發） +``` + +### 檢視週期 + +| 頻率 | 檢視內容 | +|------|---------| +| 每週 | 價位、技術面 | +| 每月 | 催化劑進度、產業動態 | +| 每季（財報後） | 基本面、估值、論述是否仍有效 | + +### 出場條件（論述失效） + +1. 核心成長邏輯被推翻 +2. 管理層重大負面變動 +3. 產業結構性轉變（不利） +4. 估值已充分反映未來成長 +5. 出現更好的機會（機會成本） + +## 風險報酬比計算 + +``` +風險 = 進場價 - 停損價 +報酬 = 目標價 - 進場價 +風險報酬比 = 報酬 / 風險 + +範例： + 進場: $100 + 停損: $95（風險 = $5, -5%） + 目標: $115（報酬 = $15, +15%） + 風險報酬比 = 15/5 = 3:1 ✅ +``` + +### 最低標準 + +| 交易類型 | 最低風險報酬比 | +|---------|-------------| +| 短期（1-4 週） | 2:1 | +| 中期（1-3 月） | 2.5:1 | +| 長期（3-12 月） | 3:1 | + +## 交易日記模板 + +每筆交易完成後記錄： + +``` +## [TICKER] 交易紀錄 +進場: $___ @ YYYY-MM-DD 理由: ___ +出場: $___ @ YYYY-MM-DD 理由: ___ +損益: +/-___% ($____) +持有天數: ___ +計劃遵守度: 完全/部分/偏離 +教訓: ___ +``` + + + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 即時報價/進場價確認 | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER | +| 技術面進出場點 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER | +| 歷史股價（回測） | Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 即時報價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| 歷史股價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDayAll.asp?STOCK_ID=代號 | + +### Python 數據取得 + +```python +import yfinance as yf +# 美股 +df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d") +# 台股 +df = yf.download("2330.TW", period="6mo", interval="1d") +``` \ No newline at end of file diff --git a/antigravity-finance/.context/valuation.md b/antigravity-finance/.context/valuation.md new file mode 100644 index 0000000..aaef603 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/.context/valuation.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +name: valuation +description: 估值分析知識庫。DCF 模型、可比公司分析、倍數估值、盈餘品質檢查。 +--- + +# 估值分析 + +## DCF（折現現金流）模型 + +### 步驟 + +1. **預測自由現金流（FCF）** — 通常 5 年 +2. **計算終值（Terminal Value）** — 永續成長法或出場倍數法 +3. **折現至現值** — 用 WACC 折現 +4. **計算每股價值** — 企業價值 - 淨負債 / 流通股數 + +### WACC 估算 + +``` +WACC = E/(E+D) × Ke + D/(E+D) × Kd × (1-T) + +Ke = Rf + β × (Rm - Rf) + Rf = 10 年期公債殖利率 + β = 個股 Beta（Yahoo Finance） + Rm - Rf = 市場風險溢酬（通常 5-7%） + +Kd = 公司借款利率 +T = 有效稅率 +``` + +### 終值計算 + +**永續成長法**：TV = FCF₅ × (1+g) / (WACC - g) +- g 通常 2-3%（不超過 GDP 長期成長率） + +**出場倍數法**：TV = EBITDA₅ × Exit Multiple +- Exit Multiple 參考同業目前的 EV/EBITDA + +### 敏感度分析 + +必須做 WACC ± 1% 和終值成長率 ± 0.5% 的矩陣： + +| | g=1.5% | g=2.0% | g=2.5% | g=3.0% | +|---|--------|--------|--------|--------| +| WACC-1% | $ | $ | $ | $ | +| WACC | $ | $ | **$基準** | $ | +| WACC+1% | $ | $ | $ | $ | + +## 可比公司分析（Comps） + +### 選擇可比公司的標準 + +1. 同產業/子產業 +2. 相似的商業模式 +3. 相似的規模（市值 0.5x-2x） +4. 相似的成長率 +5. 相似的利潤率 + +### 常用倍數 + +| 倍數 | 適用場景 | 注意事項 | +|------|---------|---------| +| P/E | 獲利穩定的公司 | 排除非經常性項目 | +| EV/EBITDA | 跨資本結構比較 | 最通用 | +| P/S | 高成長但未獲利 | SaaS、生技 | +| PEG | 成長股比較 | P/E ÷ 盈餘成長率 | +| P/B | 金融、資產密集型 | 銀行、保險、REIT | +| EV/Revenue | 早期公司 | 最粗略 | + +### 目標價推導 + +加權平均法： +- DCF Base Case: 40% +- DCF Bull Case: 15% +- DCF Bear Case: 5% +- 同業倍數中位數: 40% + +## 盈餘品質檢查 + +### 紅旗清單 + +| 紅旗 | 檢查方法 | 嚴重度 | +|------|---------|--------| +| 營收成長但現金流下降 | 比對損益表 vs 現金流量表 | 🚩🚩🚩 | +| 應收帳款天數持續增加 | DSO 趨勢 | 🚩🚩 | +| 存貨天數持續增加 | DIO 趨勢 | 🚩🚩 | +| 非經常性收益佔比 > 20% | 損益表附註 | 🚩🚩 | +| 頻繁變更會計政策 | 10-K 附註 | 🚩🚩🚩 | +| 管理層大量賣股 | SEC Form 4 | 🚩 | +| 審計費用異常變動 | Proxy Statement | 🚩🚩 | + +### 品質評分 + +- ✅ 無紅旗：盈餘品質高 +- ⚠️ 1-2 個低嚴重度紅旗：需關注但可接受 +- 🚩 任何高嚴重度紅旗：估值需打折 10-20% + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 財報（10-K/10-Q） | Yahoo Finance Financials | SEC EDGAR | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/financials | +| 同業倍數（P/E, EV/EBITDA） | Yahoo Finance Statistics | Finviz | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics | +| Beta | Yahoo Finance Summary | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER | +| 無風險利率 | FRED（DGS10） | Treasury.gov | https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10 | +| 分析師預估 | Yahoo Finance Analysis | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/analysis | +| 歷史股價 | Yahoo Finance Historical | TradingView | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history | + +### 台股 + +| 數據 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 財報 | Goodinfo 財務比率表 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 本益比/股價淨值比 | Goodinfo 本益比河流圖 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerformance.asp?STOCK_ID=代號 | +| 同業比較 | Goodinfo 類股比較 | https://goodinfo.tw/tw/StockList.asp | +| 歷史股價 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | + diff --git a/antigravity-finance/AGENTS.md b/antigravity-finance/AGENTS.md index f148e16..4cb8913 100644 --- a/antigravity-finance/AGENTS.md +++ b/antigravity-finance/AGENTS.md @@ -25,6 +25,7 @@ antigravity-finance/ │ ├── session_tracking.md # Session 延續性 │ └── chart_drawing.md # 圖表繪製 ├── .agent/workflows/ # 工作流程（使用者入口） +│ ├── forecast.md │ ├── sector-pick.md │ ├── deep-dive.md │ ├── trade-plan.md @@ -49,6 +50,7 @@ antigravity-finance/ | Agent | 角色 | 使用的知識庫 | |-------|------|------------| +| `forecast_analyst` | 前瞻預測分析師 | macro_sector, technical_analysis, sentiment_altdata, valuation, session_tracking | | `sector_scout` | 產業偵察兵 | macro_sector, quant_screening | | `stock_screener` | 選股篩選師 | quant_screening, macro_sector | | `fundamental_analyst` | 基本面分析師 | valuation, macro_sector | @@ -63,6 +65,7 @@ antigravity-finance/ | Workflow | 說明 | 涉及 Agent | |----------|------|-----------| +| `forecast` | 前瞻預測 | forecast_analyst → sector_scout → technical → fundamental → chief | | `sector-pick` | 產業選股 | sector_scout → stock_screener → chief_analyst | | `deep-dive` | 個股深度分析 | fundamental → technical → sentiment → risk → chief | | `trade-plan` | 交易計劃 | technical → risk → trade_strategist → chief | diff --git a/antigravity-finance/README.md b/antigravity-finance/README.md index 952e808..49df187 100644 --- a/antigravity-finance/README.md +++ b/antigravity-finance/README.md @@ -30,6 +30,8 @@ Antigravity 會自動讀取： | Workflow | 用途 | 範例 | |----------|------|------| +| `full` | ⭐ **一鍵完整分析**（四維+預測+計劃+圖表） | `full NVDA` | +| `forecast` | 板塊與個股短中長期前瞻預測 | `forecast 半導體` | | `sector-pick` | 給一個產業，推薦 5-8 隻股票 | `sector-pick AI半導體` | | `deep-dive` | 個股四維深度分析 | `deep-dive NVDA` | | `trade-plan` | 短中長期交易計劃 | `trade-plan NVDA` | @@ -43,15 +45,17 @@ Antigravity 會自動讀取： ## 典型使用流程 ``` -sector-pick AI半導體 → 推薦 5-8 隻標的 +forecast 半導體 → 看短中長期哪些板塊/個股有機會 ↓ -deep-dive NVDA → 四維深度分析報告 + 圖表 +sector-pick AI半導體 → 推薦 5-8 隻標的 ↓ -trade-plan NVDA → 短中長期交易計劃 +deep-dive NVDA → 四維深度分析報告 + 圖表 ↓ -portfolio-review → 定期回顧更新 -market-pulse → 每日市場脈搏 -replay → 覆盤過去的交易，學習改進 +trade-plan NVDA → 短中長期交易計劃 + ↓ +portfolio-review → 定期回顧更新 +market-pulse → 每日市場脈搏 +replay → 覆盤過去的交易，學習改進 ``` --- diff --git a/antigravity-finance/skills/chart-drawing/SKILL.md b/antigravity-finance/skills/chart-drawing/SKILL.md new file mode 100644 index 0000000..f9e20d3 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/skills/chart-drawing/SKILL.md @@ -0,0 +1,369 @@ +--- +name: chart-drawing +description: 技術分析圖表繪製知識庫。用 Python matplotlib 繪製各種技術型態圖，每種型態分開畫，輸出 PNG 圖片。 +--- + +# 技術分析圖表繪製 + +## 環境需求 + +```bash +pip install yfinance matplotlib mplfinance pandas numpy +``` + +## ⚠️ 繪圖必讀規則（每次畫圖前必須遵守） + +**以下 5 條規則缺一不可，否則圖片會壞掉或看不到：** + +### 規則 1：必須在最開頭設定 Agg backend（無 GUI 環境） +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') # 必須在 import pyplot 之前！ +import matplotlib.pyplot as plt +``` + +### 規則 2：必須設定中文字體（否則中文標題變方框） +```python +import matplotlib.pyplot as plt + +# macOS 中文字體設定 +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 負號正常顯示 +``` + +### 規則 3：禁止使用 plt.show()（會卡住或報錯） +```python +# ❌ 錯誤 +plt.show() + +# ✅ 正確 — 只用 savefig +plt.savefig('docs/fin/charts/NVDA-kline.png', dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') # 必須關閉，釋放記憶體 +``` + +### 規則 4：每張圖結尾必須 plt.close('all') +```python +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') # 不加這行，下一張圖會疊在上面 +``` + +### 規則 5：繪圖前必須建立目錄 +```python +import os +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) +``` + +## 完整繪圖模板（通用前置碼） + +**每次繪圖都必須以這段開頭：** + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import pandas as pd +import numpy as np +import os + +# 中文字體 +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False + +# 建立輸出目錄 +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +# 下載數據（美股） +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() +dates = df.index +``` + +## 數據取得 + +```python +# 美股 +df = yf.download("NVDA", period="1y", interval="1d") + +# 台股（代號加 .TW） +df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d") + +# 注意：yfinance 回傳的 DataFrame 可能是 MultiIndex +# 取單一欄位時用 .squeeze() 確保是 Series +close = df['Close'].squeeze() +``` + +## 圖表類型與範本 + +### 1. K 線圖 + 均線（基礎圖） + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import mplfinance as mpf +import yfinance as yf +import os + +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") + +# mplfinance 的 savefig 要用 dict 格式 +save_config = dict(fname=f'docs/fin/charts/{ticker}-kline.png', dpi=150, bbox_inches='tight') + +mpf.plot(df, type='candle', style='charles', + mav=(20, 50, 200), + volume=True, + title=f'{ticker} K線圖 + 均線', + figsize=(14, 8), + savefig=save_config) +# mplfinance 會自動 close +print(f"✅ 圖表已儲存: docs/fin/charts/{ticker}-kline.png") +``` + +### 2. 支撐壓力圖 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() + +fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8)) +ax.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5, label='收盤價') + +# 標註支撐壓力（由 technical-analyst 提供具體數值） +support = 120 # 替換為實際值 +resistance = 150 # 替換為實際值 +ax.axhline(y=support, color='green', linestyle='--', linewidth=2, label=f'支撐 ${support}') +ax.axhline(y=resistance, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label=f'壓力 ${resistance}') + +ax.set_title(f'{ticker} 支撐壓力圖', fontsize=16) +ax.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax.legend(fontsize=12) +ax.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-support-resistance.png' +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +### 3. RSI 圖 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() +delta = close.diff() +gain = delta.where(delta > 0, 0).rolling(14).mean() +loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(14).mean() +rs = gain / loss +rsi = 100 - (100 / (1 + rs)) + +fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10), height_ratios=[3, 1]) +ax1.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5) +ax1.set_title(f'{ticker} 股價', fontsize=14) +ax1.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax1.grid(True, alpha=0.3) + +ax2.plot(df.index, rsi, 'purple', linewidth=1.5) +ax2.axhline(y=70, color='red', linestyle='--', alpha=0.7, label='超買 70') +ax2.axhline(y=30, color='green', linestyle='--', alpha=0.7, label='超賣 30') +ax2.fill_between(df.index, 70, 100, alpha=0.1, color='red') +ax2.fill_between(df.index, 0, 30, alpha=0.1, color='green') +ax2.set_title('RSI(14)', fontsize=14) +ax2.set_ylim(0, 100) +ax2.legend(fontsize=10) +ax2.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-rsi.png' +plt.tight_layout() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +### 4. MACD 圖 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() +ema12 = close.ewm(span=12).mean() +ema26 = close.ewm(span=26).mean() +macd_line = ema12 - ema26 +signal = macd_line.ewm(span=9).mean() +histogram = macd_line - signal + +fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10), height_ratios=[3, 1]) +ax1.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5) +ax1.set_title(f'{ticker} 股價', fontsize=14) +ax1.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax1.grid(True, alpha=0.3) + +ax2.plot(df.index, macd_line, 'b-', label='MACD', linewidth=1.5) +ax2.plot(df.index, signal, 'r-', label='Signal', linewidth=1.5) +colors = ['green' if v >= 0 else 'red' for v in histogram] +ax2.bar(df.index, histogram, color=colors, alpha=0.5, label='Histogram') +ax2.set_title('MACD (12, 26, 9)', fontsize=14) +ax2.legend(fontsize=10) +ax2.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-macd.png' +plt.tight_layout() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +### 5. 布林通道圖 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() +sma20 = close.rolling(20).mean() +std20 = close.rolling(20).std() +upper = sma20 + 2 * std20 +lower = sma20 - 2 * std20 + +fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8)) +ax.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5, label='收盤價') +ax.plot(df.index, sma20, 'orange', linewidth=1, label='SMA(20)') +ax.plot(df.index, upper, 'red', linewidth=0.8, linestyle='--', label='上軌') +ax.plot(df.index, lower, 'green', linewidth=0.8, linestyle='--', label='下軌') +ax.fill_between(df.index, upper, lower, alpha=0.1, color='gray') + +ax.set_title(f'{ticker} 布林通道 (20, 2)', fontsize=16) +ax.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax.legend(fontsize=12) +ax.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-bollinger.png' +plt.tight_layout() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +## 型態辨識圖（手動標註） + +當 technical-analyst 識別出型態時，用以下模板繪製： + +### 頭肩頂/底、雙頂/底、三角收斂等 + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import numpy as np +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +pattern_name = "double-bottom" # 替換為實際型態名 +pattern_label = "雙底" # 替換為中文名 + +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() + +fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8)) +ax.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5) + +# 標註型態關鍵點（由 technical-analyst 提供具體座標） +# 範例：雙底 +# bottom1_date = df.index[50] +# bottom2_date = df.index[80] +# bottom1_price = close.iloc[50] +# bottom2_price = close.iloc[80] +# neckline = 150 +# +# ax.scatter([bottom1_date, bottom2_date], +# [bottom1_price, bottom2_price], +# color='green', s=150, zorder=5, marker='^', label=f'{pattern_label}底部') +# ax.axhline(y=neckline, color='orange', linestyle='--', linewidth=2, label=f'頸線 ${neckline}') + +ax.set_title(f'{ticker} 型態辨識 — {pattern_label}', fontsize=16) +ax.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax.legend(fontsize=12) +ax.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-pattern-{pattern_name}.png' +plt.tight_layout() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") +``` + +## 圖表命名規則 + +``` +docs/fin/charts/ +├── [TICKER]-kline.png # K 線 + 均線 +├── [TICKER]-support-resistance.png # 支撐壓力 +├── [TICKER]-rsi.png # RSI +├── [TICKER]-macd.png # MACD +├── [TICKER]-bollinger.png # 布林通道 +├── [TICKER]-pattern-[型態名].png # 型態辨識 +└── [TICKER]-volume.png # 量能分析 +``` + +## 注意事項（必讀 Checklist） + +每次繪圖前，確認以下 checklist 全部打勾： + +- [ ] `matplotlib.use('Agg')` 在最開頭（import pyplot 之前） +- [ ] `plt.rcParams['font.sans-serif']` 已設定中文字體 +- [ ] `plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False` +- [ ] `os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True)` +- [ ] 使用 `df['Close'].squeeze()` 取得 Series（避免 MultiIndex 問題） +- [ ] `plt.savefig(path, dpi=150, bbox_inches='tight')` 而非 `plt.show()` +- [ ] `plt.close('all')` 在 savefig 之後 +- [ ] `print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}")` 確認輸出 +- [ ] 台股代號用數字（如 `2330-kline.png`） +- [ ] 每種型態**獨立一張圖**，不要混在一起 \ No newline at end of file diff --git a/antigravity-finance/skills/macro-sector/SKILL.md b/antigravity-finance/skills/macro-sector/SKILL.md new file mode 100644 index 0000000..6dce8e3 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/skills/macro-sector/SKILL.md @@ -0,0 +1,272 @@ +--- +name: macro-sector +description: 宏觀經濟分析與產業輪動知識庫。景氣循環判斷、產業評分、題材識別。 +--- + +# 宏觀經濟與產業輪動 + +## 景氣循環四階段模型 + +``` +復甦期 → 擴張期 → 過熱期 → 衰退期 + ↑ | + └──────────────────────────────┘ +``` + +### 各階段特徵與受惠產業 + +| 階段 | GDP | 通膨 | 利率 | 領先指標 | 受惠產業 | +|------|-----|------|------|---------|---------| +| 復甦期 | 觸底回升 | 低 | 低/降息 | ISM 回升 | 週期股、小型股、非必需消費 | +| 擴張期 | 加速成長 | 溫和上升 | 低→中 | 就業改善 | 科技、工業、金融 | +| 過熱期 | 高峰 | 高 | 升息 | 產能利用率高 | 能源、原物料、價值股 | +| 衰退期 | 下滑 | 下降 | 高→降 | 殖利率倒掛 | 公用事業、醫療、必需消費、公債 | + +### 判斷方法 + +必須交叉比對 ≥ 5 項指標： +1. GDP 成長率趨勢（加速/減速） +2. CPI 趨勢（上升/下降） +3. 聯邦基金利率方向 +4. 2-10 年利差（正/倒掛） +5. ISM 製造業 PMI（> 50 擴張 / < 50 收縮） +6. 失業率趨勢 +7. 企業盈餘成長率 + +## 聯準會（Fed）政策追蹤 + +### FOMC 會議與利率決策 + +| 追蹤項目 | 說明 | FRED 代碼 | 查詢 URL | +|---------|------|----------|---------| +| 聯邦基金利率 | 當前基準利率 | FEDFUNDS | https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS | +| 點陣圖（Dot Plot） | 委員對未來利率預期 | — | FOMC 會後公佈 | +| 利率期貨隱含機率 | 市場預期下次升降息機率 | — | CME FedWatch https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html | +| 資產負債表規模 | QE/QT 進度 | WALCL | https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL | + +### 升降息對市場的影響 + +| 政策 | 短期影響 | 受惠 | 受害 | +|------|---------|------|------| +| 升息 | 股市承壓、債券下跌 | 銀行、保險 | 科技成長股、REIT、公用事業 | +| 降息 | 股市利多、債券上漲 | 科技成長股、REIT | 銀行（利差縮小） | +| 暫停（觀望） | 不確定性降低 | 視經濟狀況 | — | +| QE（量化寬鬆） | 流動性充沛、資產上漲 | 風險資產全面 | 美元 | +| QT（量化緊縮） | 流動性收緊 | 美元、短債 | 長天期債券、高估值股 | + +### FOMC 會議日程（每年 8 次） +- 查詢：https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm +- **會前 2 週**：市場開始定價預期 +- **會後聲明**：關注措辭變化（hawkish/dovish） +- **會後記者會**：主席語氣是關鍵 + +## 就業數據追蹤 + +### 關鍵就業指標 + +| 指標 | 頻率 | FRED 代碼 | 意義 | +|------|------|----------|------| +| 非農就業人數（NFP） | 每月第一個週五 | PAYEMS | 最重要的就業指標 | +| 失業率 | 月 | UNRATE | 景氣落後指標 | +| 初領失業金人數 | 週 | ICSA | 景氣領先指標 | +| 職位空缺（JOLTS） | 月 | JTSJOL | 勞動市場緊張度 | +| 平均時薪 YoY | 月 | CES0500000003 | 薪資通膨壓力 | +| 勞動參與率 | 月 | CIVPART | 勞動力供給 | + +### 就業數據解讀規則 + +| 情境 | NFP | 失業率 | 時薪 | 解讀 | 對 Fed 的意義 | +|------|-----|--------|------|------|-------------| +| 強勁 | > 20 萬 | 下降 | 上升 | 經濟過熱 | 偏鷹（可能升息） | +| 健康 | 10-20 萬 | 穩定 | 溫和 | 金髮女孩 | 維持現狀 | +| 疲軟 | < 10 萬 | 上升 | 下降 | 經濟放緩 | 偏鴿（可能降息） | +| 衰退 | 負值 | 急升 | — | 衰退確認 | 緊急降息 | + +## 景氣循環燈號 + +### 美國：Conference Board LEI（領先經濟指標） + +| 指標 | 說明 | 查詢 | +|------|------|------| +| LEI 月變動 | 連續 3 月下降 = 衰退警訊 | https://www.conference-board.org/topics/us-leading-indicators | +| LEI 6 月年化 | < 0 = 衰退風險高 | 同上 | + +**LEI 10 個組成成分**： +1. 製造業平均每週工時 +2. 初領失業金人數（反向） +3. 製造業新訂單（消費財） +4. ISM 新訂單指數 +5. 製造業新訂單（非國防資本財） +6. 建築許可 +7. S&P 500 指數 +8. 信貸指數 +9. 10Y-Fed Funds 利差 +10. 消費者預期指數 + +### 台灣：國發會景氣燈號 + +| 燈號 | 分數 | 意義 | 投資策略 | +|------|------|------|---------| +| 🔴 紅燈 | 38-45 | 景氣過熱 | 減碼、防禦 | +| 🟡 黃紅燈 | 32-37 | 景氣活絡 | 選股不選市 | +| 🟢 綠燈 | 23-31 | 景氣穩定 | 正常配置 | +| 🔵 黃藍燈 | 17-22 | 景氣趨緩 | 開始佈局 | +| 💙 藍燈 | 9-16 | 景氣低迷 | 積極佈局 | + +**查詢**：https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/eco_monitoring + +**景氣燈號 9 個組成指標**： +1. 貨幣總計數 M1B（YoY） +2. 股價指數（YoY） +3. 工業生產指數（YoY） +4. 非農就業人數（YoY） +5. 海關出口值（YoY） +6. 機械及電機設備進口值（YoY） +7. 製造業銷售量指數（YoY） +8. 批發零售及餐飲營業額（YoY） +9. 製造業營業氣候測驗點 + +### 景氣燈號投資對照 + +| 美國 LEI | 台灣燈號 | 景氣階段 | 建議動作 | +|---------|---------|---------|---------| +| LEI 上升 + 正值 | 🟢/🟡 | 擴張期 | 加碼成長股、科技股 | +| LEI 高峰轉下 | 🔴 | 過熱期 | 轉向價值股、能源、原物料 | +| LEI 下降 + 負值 | 🔵/💙 | 衰退期 | 防禦股、債券、現金 | +| LEI 觸底回升 | 💙→🔵 | 復甦期 | 積極佈局週期股、小型股 | + +## 總經日曆（每月必看） + +| 時間 | 數據 | 重要性 | 查詢 | +|------|------|--------|------| +| 每月第一個週五 | 非農就業（NFP） | ⭐⭐⭐ | FRED: PAYEMS | +| 每月中旬 | CPI | ⭐⭐⭐ | FRED: CPIAUCSL | +| 每月中旬 | 零售銷售 | ⭐⭐ | FRED: RSAFS | +| 每月月底 | GDP（季度） | ⭐⭐⭐ | FRED: GDP | +| 每月月初 | ISM PMI | ⭐⭐ | FRED: MANEMP | +| FOMC 會議後 | 利率決策 | ⭐⭐⭐ | Fed 官網 | +| 每週四 | 初領失業金 | ⭐⭐ | FRED: ICSA | +| 每月 27 日左右 | 台灣景氣燈號 | ⭐⭐（台股） | 國發會 | + +## GICS 11 大產業 + +| 代碼 | 產業 | 代表 ETF | 景氣敏感度 | +|------|------|---------|-----------| +| XLK | 資訊科技 | QQQ | 高 | +| XLF | 金融 | KBE | 高 | +| XLV | 醫療保健 | IBB | 低（防禦） | +| XLE | 能源 | OIH | 高 | +| XLI | 工業 | ITA | 高 | +| XLY | 非必需消費 | AMZN | 高 | +| XLP | 必需消費 | KO | 低（防禦） | +| XLU | 公用事業 | NEE | 低（防禦） | +| XLRE | 房地產 | VNQ | 中 | +| XLB | 原物料 | NEM | 高 | +| XLC | 通訊服務 | META | 中 | + +## 產業輪動訊號 + +### 領先指標 +- 殖利率曲線變化 → 金融股 +- 油價趨勢 → 能源股 +- 美元指數 → 跨國企業、原物料 +- 銅/金比 → 經濟信心 + +### 資金流向追蹤 +- ETF 資金流入/流出（ETF.com） +- 機構持倉季度變化（13F） +- 融資餘額變化 + +## 板塊前瞻預測框架 + +### 景氣循環 → 板塊映射（預測用） + +| 景氣階段 | 短期看好（1-4 週） | 中期超配（1-3 月） | 長期戰略（3-12 月） | +|---------|-------------------|-------------------|-------------------| +| 復甦初期 | 金融、非必需消費 | 小型股、週期股 | 科技成長股 | +| 復甦中期 | 科技、工業 | 科技、金融 | 科技、非必需消費 | +| 擴張期 | 科技、通訊 | 工業、原物料 | 能源（晚期受惠） | +| 過熱期 | 能源、原物料 | 能源、價值股 | 防禦轉換（公用、醫療） | +| 衰退初期 | 公用事業、醫療 | 必需消費、公債 | 等待復甦訊號再佈局成長 | +| 衰退末期 | 金融（利率見頂） | 非必需消費（預期復甦） | 科技、小型股（提前佈局） | + +### 領先指標 → 板塊方向預測 + +| 領先指標變化 | 預測含義 | 看好板塊 | 看空板塊 | +|-------------|---------|---------|---------| +| ISM PMI > 50 且上升 | 製造業擴張 | 工業、原物料、科技 | 公用事業、公債 | +| ISM PMI < 50 且下降 | 製造業收縮 | 公用事業、醫療、必需消費 | 週期股、小型股 | +| 殖利率曲線陡峭化 | 經濟復甦預期 | 金融、週期股 | 公用事業 | +| 殖利率曲線倒掛加深 | 衰退風險升高 | 防禦股、長天期公債 | 金融、週期股 | +| 銅/金比上升 | 經濟信心增強 | 工業、原物料 | 黃金、防禦股 | +| 銅/金比下降 | 避險情緒升溫 | 黃金、公用事業 | 週期股 | +| 初領失業金持續上升 | 就業惡化 | 防禦股 | 非必需消費 | +| Fed 轉鴿（暗示降息） | 流動性改善 | 科技成長、小型股、房地產 | 美元、銀行淨利差 | + +### 板塊預測的三步驟 + +**步驟 1：定位景氣階段** +- 查 ISM PMI（FRED: MANEMP）、GDP 成長率、就業數據 +- 對照上方「景氣循環 → 板塊映射」表 + +**步驟 2：驗證領先指標** +- 查殖利率曲線（FRED: T10Y2Y）、銅金比、初領失業金（FRED: ICSA） +- 對照「領先指標 → 板塊方向預測」表 +- 如果步驟 1 和步驟 2 結論一致 → 信心度 🟢 +- 如果有矛盾 → 信心度 🟡，標註矛盾點 + +**步驟 3：資金流向確認** +- 查各板塊 ETF 近期資金流入/流出 +- 查 ETF 技術面趨勢（TradingView） +- 資金流向與預測一致 → 維持信心度 +- 資金流向與預測矛盾 → 降一級信心度 + +### 台股板塊預測補充 + +| 台股板塊 | 對應美股板塊 | 額外關注 | +|---------|------------|---------| +| 半導體 | XLK（科技） | 台積電法說、SEMI 數據、北美半導體設備出貨 | +| 電子零組件 | XLK | iPhone 供應鏈、伺服器出貨 | +| 金融 | XLF | 央行利率、壽險避險成本 | +| 傳產/鋼鐵 | XLB（原物料） | 中國需求、原物料價格 | +| 航運 | XLI（工業） | BDI 指數、SCFI 運價 | +| 生技 | XLV（醫療） | FDA 審批、NHIA 政策 | + +## 題材識別框架 + +一個好的投資題材需要： +1. **結構性驅動力**（不是一次性事件） +2. **可量化的市場規模**（TAM） +3. **明確的受惠公司**（不是概念股） +4. **合理的時間框架** +5. **可追蹤的里程碑** + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| GDP、CPI、就業、利率 | FRED | BLS.gov、BEA.gov | https://fred.stlouisfed.org | +| 產業 ETF 表現 | Yahoo Finance | TradingView | https://finance.yahoo.com | +| 個股/ETF 即時報價 | Yahoo Finance | — | https://finance.yahoo.com/quote/SPY | +| 技術圖表 | TradingView | — | https://www.tradingview.com | +| 資金流向 | Yahoo Finance ETF 頁面 | ETF.com | https://finance.yahoo.com/sectors | +| ISM PMI | Investing.com 經濟日曆 | FRED | https://www.investing.com/economic-calendar | + +### 台股 + +| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 個股基本面 | Goodinfo 台灣股市資訊網 | — | https://goodinfo.tw | +| 產業分類/營收 | Goodinfo | 公開資訊觀測站 | https://goodinfo.tw/tw/StockList.asp | +| 技術圖表 | TradingView | — | https://www.tradingview.com | +| 景氣燈號 | 國發會景氣指標查詢系統 | — | https://index.ndc.gov.tw | +| 三大法人買賣超 | Goodinfo | 證交所 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp | + +### 查詢規則 +1. **美股個股數據一律先查 Yahoo Finance**（`https://finance.yahoo.com/quote/TICKER`） +2. **技術圖表一律用 TradingView**（`https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER`） +3. **台股一律先查 Goodinfo**（`https://goodinfo.tw/tw/StockDetail.asp?STOCK_ID=代號`） +4. 總經數據用 FRED（`https://fred.stlouisfed.org/series/代碼`） + diff --git a/antigravity-finance/skills/quant-screening/SKILL.md b/antigravity-finance/skills/quant-screening/SKILL.md new file mode 100644 index 0000000..12d6734 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/skills/quant-screening/SKILL.md @@ -0,0 +1,104 @@ +--- +name: quant-screening +description: 多因子量化篩選知識庫。篩選標準、評分權重、事件驅動篩選、硬性剔除條件。 +--- + +# 多因子量化篩選 + +## 三道過濾器 + +### 第一道：基本面品質 + +| 因子 | 標準 | 意義 | 數據來源 | +|------|------|------|---------| +| ROE | > 15% | 資本效率 | 10-K/10-Q | +| 營收 YoY | > 10% | 成長動能 | 財報 | +| FCF | > 0（連續 2 年） | 現金生成力 | 現金流量表 | +| D/E | < 產業中位數 | 財務穩健 | 資產負債表 | +| 毛利率 | > 產業中位數 | 定價能力 | 損益表 | +| 營收品質 | 營收 ≈ 現金流 | 非灌水營收 | 交叉比對 | + +### 第二道：技術面時機 + +| 因子 | 標準 | 意義 | +|------|------|------| +| 股價 vs 200MA | 上方 | 長期趨勢向上 | +| 50MA vs 200MA | 黃金交叉或已在上方 | 趨勢確立 | +| RSI(14) | 30-70 | 非極端區域 | +| 日均量 | > 100 萬股 | 流動性充足 | +| 52 週位置 | > 30% | 非底部撈刀 | + +### 第三道：籌碼面聰明錢 + +| 因子 | 標準 | 意義 | +|------|------|------| +| 機構持股變動 | 近季淨增持 | 法人認可 | +| 內部人交易 | 近 3 月淨買入 | 管理層看好 | +| Put/Call Ratio | < 0.7 | 期權市場看多 | +| 賣空比率 | < 15% Float | 空頭壓力不大 | + +## 綜合評分 + +| 維度 | 權重 | 評分範圍 | +|------|------|---------| +| 基本面品質 | 30% | 0-100 | +| 技術面時機 | 25% | 0-100 | +| 籌碼面聰明錢 | 20% | 0-100 | +| 催化劑明確度 | 25% | 0-100 | + +**總分 = Σ(維度分數 × 權重)** + +### 優先級對照 + +| 總分 | 優先級 | 行動 | +|------|--------|------| +| 80+ | 🟢 高優先 | 立即深入研究 | +| 60-79 | 🟡 中優先 | 列入觀察清單 | +| 40-59 | 🟠 低優先 | 等待更好時機 | +| < 40 | 🔴 不推薦 | 跳過 | + +## 硬性剔除條件（紅燈即停） + +以下任一條件成立即剔除，不論評分多高： + +- 市值 < $300M +- 日均成交金額 < $5M +- 營運現金流連續 3 季為負 +- 審計意見遭質疑 +- 被列為處置股或下市警告 +- 近期有重大訴訟/監管調查 + +## 事件驅動篩選 + +| 催化劑類型 | 查詢來源 | 時間窗口 | +|-----------|---------|---------| +| 財報發布 | Earnings Whispers、Yahoo Finance | 未來 1-4 週 | +| FDA 審批 | FDA.gov、BioPharmCatalyst | 未來 1-3 月 | +| 政府合約 | USA Spending、SEC 8-K | 未來 1-3 月 | +| 產品發布 | 公司 IR、產業會議 | 未來 1-3 月 | +| 併購/增資 | SEC EDGAR | 近期公告 | +| 指數調整 | S&P、Russell 公告 | 季度調整前 | + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 基本面篩選 | Yahoo Finance Screener | Finviz | https://finance.yahoo.com/screener | +| 個股財報數據 | Yahoo Finance | SEC EDGAR | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/financials | +| 技術面篩選 | TradingView Screener | Finviz | https://www.tradingview.com/screener | +| 機構持倉（13F） | Yahoo Finance Holders | WhaleWisdom | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders | +| 內部人交易 | Yahoo Finance Insider | OpenInsider | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions | +| 期權數據 | Yahoo Finance Options | Barchart | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 基本面篩選 | Goodinfo 個股篩選 | https://goodinfo.tw/tw/StockScreener.asp | +| 個股財報 | Goodinfo 財務比率 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| 法人買賣超 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 | +| 董監持股 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號 | + diff --git a/antigravity-finance/skills/risk-scoring/SKILL.md b/antigravity-finance/skills/risk-scoring/SKILL.md new file mode 100644 index 0000000..e876f7d --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/skills/risk-scoring/SKILL.md @@ -0,0 +1,147 @@ +--- +name: risk-scoring +description: 五維風險評分知識庫。催化劑風險、基本面風險、技術面風險、籌碼風險、流動性風險。情境分析與倉位管理。 +--- + +# 風險評分與倉位管理 + +## 五維風險評分模型 + +每個維度 0-100 分，**分數越高 = 風險越低（越安全）**。 + +### 維度一：催化劑風險（20%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 催化劑明確度 | 日期確定、影響可量化 | 大致時間、影響不確定 | 無明確催化劑 | +| 催化劑方向 | 高機率正面 | 方向不確定 | 高機率負面 | +| 催化劑時間 | 1-4 週內 | 1-3 月內 | > 3 月或無 | +| 過往催化劑兌現率 | > 70% | 40-70% | < 40% | + +### 維度二：基本面風險（25%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 盈餘品質 | 無紅旗 | 1-2 低風險紅旗 | 高風險紅旗 | +| 估值合理性 | < 同業中位數 | 接近同業中位數 | > 同業 1.5x | +| 財務健康 | 低負債、正 FCF | 中等負債 | 高負債、負 FCF | +| 成長確定性 | 穩定成長 | 波動但正向 | 下滑或虧損 | + +### 維度三：技術面風險（20%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 多框架一致性 | 三框架同方向 | 兩個一致 | 各說各話 | +| 距支撐距離 | < 5% | 5-15% | > 15% | +| RSI 位置 | 40-60 | 30-40 或 60-70 | < 30 或 > 70 | +| 成交量趨勢 | 價漲量增 | 量能平穩 | 量價背離 | + +### 維度四：籌碼風險（20%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 機構持倉 | 季度淨增持 | 持平 | 季度淨減持 | +| 內部人交易 | 近期買入 | 無異動 | 非計劃性賣出 | +| 賣空比率 | < 5% Float | 5-15% | > 15% | +| 期權市場 | Put/Call < 0.7 | 0.7-1.2 | > 1.2 | + +### 維度五：流動性風險（15%） + +| 因子 | 低風險（80-100） | 中風險（40-79） | 高風險（0-39） | +|------|----------------|----------------|---------------| +| 日均成交額 | > $50M | $5M-$50M | < $5M | +| 買賣價差 | < 0.1% | 0.1-0.5% | > 0.5% | +| 市值 | > $10B | $1B-$10B | < $1B | +| 期權流動性 | 窄價差、多行權價 | 中等 | 寬價差或無期權 | + +## 綜合風險分數 + +``` +綜合分數 = 催化劑(×0.20) + 基本面(×0.25) + 技術面(×0.20) + 籌碼(×0.20) + 流動性(×0.15) +``` + +### 風險等級對照 + +| 綜合分數 | 風險等級 | 建議倉位上限 | 停損幅度 | +|---------|---------|------------|---------| +| 80-100 | 🟢 低風險 | 10% 帳戶 | -8% | +| 60-79 | 🟡 中低風險 | 7% 帳戶 | -6% | +| 40-59 | 🟠 中風險 | 5% 帳戶 | -5% | +| 20-39 | 🔴 高風險 | 3% 帳戶 | -4% | +| 0-19 | ⛔ 極高風險 | 不建議 | - | + +## 情境分析 + +每次風險評估必須包含三種情境： + +### 樂觀情境（Bull Case） +- 所有催化劑兌現 + 市場環境配合 +- 估算機率: ____% +- 預期報酬: +____% + +### 基準情境（Base Case） +- 部分催化劑兌現、市場中性 +- 估算機率: ____% +- 預期報酬: +/- ____% + +### 悲觀情境（Bear Case） +- 催化劑失敗 + 市場轉差 +- 估算機率: ____% +- 預期虧損: -____% + +### 期望值計算 + +``` +期望報酬 = (樂觀機率 × 樂觀報酬) + (基準機率 × 基準報酬) + (悲觀機率 × 悲觀報酬) +``` + +**規則：期望報酬 < 0 → 不交易** + +## 最大回撤估算 + +基於歷史數據： +1. 查詢過去 1 年最大回撤 +2. 查詢過去 3 年最大回撤 +3. 取較大值作為**壓力測試回撤** +4. 確認停損位在壓力測試回撤之內 + +## 倉位管理規則 + +### Kelly 公式簡化版 + +``` +建議倉位% = 勝率 - (1-勝率)/賠率 +``` + +但實際操作取 **Half Kelly**（Kelly 值的一半）以降低風險。 + +### 硬性規則 + +1. 單一標的 ≤ 10% 帳戶 +2. 單一產業 ≤ 25% 帳戶 +3. 相關性 > 0.7 的標的視為同一部位 +4. 高風險標的（分數 < 40）合計 ≤ 15% 帳戶 +5. 現金部位 ≥ 10%（除非全面看多且分數 > 80） + + + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 個股基本面/統計 | Yahoo Finance Statistics | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics | +| 技術面指標 | TradingView Technicals | https://www.tradingview.com/symbols/TICKER/technicals | +| 機構持倉/內部人 | Yahoo Finance Holders | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders | +| 期權 Put/Call | Yahoo Finance Options | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options | +| 賣空數據 | Yahoo Finance Statistics | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 基本面 | Goodinfo 財務比率 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| 籌碼面 | Goodinfo 法人買賣超 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 | +| 融資融券 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockMarginTrading.asp?STOCK_ID=代號 | \ No newline at end of file diff --git a/antigravity-finance/skills/sentiment-altdata/SKILL.md b/antigravity-finance/skills/sentiment-altdata/SKILL.md new file mode 100644 index 0000000..f77e1b7 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/skills/sentiment-altdata/SKILL.md @@ -0,0 +1,216 @@ +--- +name: sentiment-altdata +description: 情緒面與另類數據分析知識庫。期權異動、機構持倉、內部人交易、社群輿情、另類數據訊號。 +--- + +# 情緒面與另類數據分析 + +## 期權市場分析 + +### 異常活動偵測 + +| 訊號 | 定義 | 意義 | +|------|------|------| +| 大單掃貨 | 單筆 > $1M 的期權交易 | 機構方向性押注 | +| Put/Call Ratio 極端 | > 1.2 或 < 0.5 | 市場極度恐懼/貪婪 | +| 隱含波動率飆升 | IV > 歷史波動率 1.5x | 預期大幅波動 | +| Gamma Squeeze 風險 | 大量 OTM Call + 低流通量 | 可能引發逼空 | +| 偏斜度異常 | Put IV >> Call IV | 避險需求強烈 | + +### 期權鏈解讀 + +1. **最大持倉量**（Max Pain）— 到期日股價傾向靠近的價位 +2. **未平倉量分佈** — OI 集中的行權價 = 潛在支撐/壓力 +3. **IV Rank** — 當前 IV 在過去一年的百分位 +4. **Put/Call OI Ratio** — 整體市場對該股的看法 + +### 數據來源 +- **Yahoo Finance Options**：https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options（期權鏈、OI、IV） +- Barchart Options（備用）：https://www.barchart.com/stocks/quotes/TICKER/options +- **台股期權**：台灣期貨交易所 https://www.taifex.com.tw + +## 機構持倉分析（13F） + +### 追蹤要點 + +| 指標 | 意義 | 查詢 | +|------|------|------| +| 季度淨增減持 | 法人態度轉變 | WhaleWisdom | +| 新建倉 | 新發現的機會 | SEC EDGAR | +| 清倉 | 失去信心 | SEC EDGAR | +| 持倉集中度 | 高集中度=高conviction | WhaleWisdom | +| 頭部基金重疊 | 多家頂級基金同時持有 | 13F 交叉比對 | + +### 重點追蹤機構 + +- **價值型**：Berkshire Hathaway、Baupost、Third Point +- **成長型**：ARK Invest、Tiger Global、Coatue +- **量化型**：Renaissance Technologies、Two Sigma、DE Shaw +- **活躍型**：Elliott、Icahn、Pershing Square + +### 注意事項 +- 13F 有 45 天延遲（季末後 45 天公佈） +- 只反映多頭部位，不含空頭 +- 可能已在申報後改變立場 + +## 內部人交易（SEC Form 4） + +### 訊號強度 + +| 行為 | 強度 | 解讀 | +|------|------|------| +| CEO/CFO 買入 | ⭐⭐⭐ | 最強看多訊號 | +| 多位高管同時買入 | ⭐⭐⭐ | 集體信心 | +| 董事買入 | ⭐⭐ | 中度看多 | +| 計劃性賣出（10b5-1） | ⭐ | 通常忽略 | +| 非計劃性大量賣出 | ⭐⭐ | 需關注 | +| CEO 非計劃性賣出 | ⭐⭐⭐ | 重大警訊 | + +### 判斷規則 +- **買入比賣出更有訊號意義**（賣出原因多元，買入原因單一） +- 看金額而非股數（> $500K 的買入才有意義） +- 看近 3 個月的淨買賣方向 +- 排除 10b5-1 計劃性交易 + +### 數據來源 +- **Yahoo Finance Insider**：https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions +- OpenInsider（備用）：https://openinsider.com/search?q=TICKER +- **台股董監持股**：Goodinfo https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號 + +## 社群輿情分析 + +### 監控渠道 + +| 渠道 | 特徵 | 適用 | +|------|------|------| +| X/Twitter | 即時、噪音高 | 事件驅動 | +| Reddit (WSB, stocks) | 散戶情緒 | 迷因股、散戶動向 | +| StockTwits | 股票專注 | 個股情緒 | +| Seeking Alpha | 深度分析 | 基本面觀點 | +| Earnings Call 逐字稿 | 管理層語氣 | 質化分析 | + +### 情緒指標 + +| 指標 | 來源 | 解讀 | +|------|------|------| +| AAII Bull/Bear | AAII 調查 | 反向指標（極端時） | +| Fear & Greed Index | CNN | 市場整體情緒 | +| VIX | CBOE | 恐慌指數 | +| 社群提及量 | 各平台 | 異常增加=需關注 | + +## 暗池（Dark Pool）分析 + +> 參考來源：美股大叔（Uncle Stock Notes）暗池觀察法 +> 約 40-50% 的美股交易量發生在暗池，散戶看不到即時買賣，但可以看到成交後的印記。 + +### 三種暗池觀察法（免費→付費） + +#### 方法 1：看大盤情緒 — SqueezeMetrics DIX（免費） + +**每天收盤後必看的大盤體檢表。** + +- **網址**：https://squeezemetrics.com/monitor/dix +- **指標**：DIX（Dark Index）— DIX 越高，代表做市商在暗池裡買入越多 +- **GEX**（Gamma Exposure）— 做市商的 Gamma 曝險 + +| DIX 數值 | 訊號 | 操作建議 | +|---------|------|---------| +| > 45% | 🟢 強力買訊 | 主力在偷偷接盤，大盤短期底部可能到了 | +| 40-45% | 🟡 中性偏多 | 正常範圍，觀察趨勢方向 | +| 35-40% | 🟡 中性偏空 | 主力接盤意願降低 | +| < 35% | 🔴 警戒訊號 | 主力不想接了，大盤可能要回調 | + +**關鍵用法 — 背離訊號**： +- S&P 500 大跌 + DIX 飆高 > 45% = **背離** → 考慮抄底 +- S&P 500 大漲 + DIX 下降 < 35% = **背離** → 考慮減碼 + +#### 方法 2：看個股暗池支撐/壓力 — Stockgrid.io（免費） + +**想買某檔股票時，先來這裡看暗池淨部位。** + +- **網址**：https://stockgrid.io/darkpool/TICKER（將 TICKER 替換為股票代號） +- **指標**：Net Short Volume、Dark Pool Position + +| 觀察重點 | 看多訊號 | 看空訊號 | +|---------|---------|---------| +| 暗池淨部位趨勢 | 股價跌但暗池線往上 = 主力吸籌 | 股價漲但暗池線往下 = 主力出貨 | +| Dark Pool Levels | 巨量成交價位 = 超強支撐 | 巨量成交價位 = 超強壓力 | +| Net Short Volume | 持續下降 = 空頭減少 | 持續上升 = 空頭增加 | + +**實戰用法**： +1. 查 `https://stockgrid.io/darkpool/NVDA` +2. 找到 Dark Pool Levels 的巨量成交價位 +3. 該價位通常會變成超強支撐或壓力 +4. 配合技術分析的支撐壓力交叉驗證 + +#### 方法 3：看即時大單異動（付費/專業） + +**工具**：Unusual Whales / Cheddar Flow / BlackBoxStocks + +- **Unusual Whales**：https://unusualwhales.com（$$$） +- **功能**：整合期權異動（Option Flow）+ Dark Pool Prints + +| 觀察重點 | 意義 | +|---------|------| +| 盤中跳出多筆百萬美金暗池大單 | 有人急著買/賣 | +| 大單在現價上方成交 | 買方急迫，連溢價都不在乎 → 看多 | +| 大單在現價下方成交 | 賣方急迫 → 看空 | + +**建議**：新手先用方法 1 和 2（免費），進階後再考慮付費工具。 + +#### 窮人版暗池觀察法（券商軟體） + +如果不想用額外工具，用看盤軟體（Thinkorswim / Interactive Brokers）也能看到蛛絲馬跡： + +1. 打開 **Time & Sales (T&S)** 視窗 +2. 設定過濾器：只顯示 **> 10,000 股**的大單 +3. 觀察：如果看到一整排同樣股數、同樣價格的大單，且交易所顯示 **"ADF"** 或 **"TRF"**（場外交易/暗池）→ 鯨魚游過去了 +4. 記下那個價格 → 如果股價跌破又站回，那就是**主力的防守線** + +### 暗池分析注意事項 + +1. **暗池數據有延遲性** — 有些單子可以延後 24 小時才回報 +2. **不要把暗池當水晶球** — 用 K 線決定進出場，用暗池增加信心 +3. **最佳組合**：股價跌到支撐位 + 暗池出現大量買單 = 大膽進場 +4. **FINRA ATS 數據**：https://otctransparency.finra.org/otctransparency/AtsData（官方暗池交易量，每週更新） + +## 另類數據訊號 + +| 數據類型 | 來源 | 應用 | +|---------|------|------| +| 衛星影像 | 停車場/工廠活動 | 零售/工業景氣 | +| 網路流量 | SimilarWeb | SaaS/電商成長 | +| 信用卡數據 | 匯總消費趨勢 | 零售銷售預測 | +| 職缺數量 | LinkedIn、Indeed | 公司擴張/收縮 | +| App 下載量 | App Annie | 消費者產品成長 | +| 專利申請 | USPTO | 技術競爭力 | +| 供應鏈追蹤 | 海關數據 | 進出口趨勢 | + +### 使用原則 +- 另類數據用於**驗證**基本面假設，不單獨作為交易依據 +- 注意數據時效性和覆蓋範圍 +- 交叉比對多個數據源 + +## 數據來源總覽 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 期權鏈/IV/OI | Yahoo Finance Options | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options | +| 機構持倉（13F） | Yahoo Finance Holders | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders | +| 內部人交易 | Yahoo Finance Insider | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions | +| 社群輿情 | Yahoo Finance Conversations | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/community | +| Fear & Greed Index | CNN | https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed | +| 暗池大盤情緒（DIX） | SqueezeMetrics | https://squeezemetrics.com/monitor/dix | +| 暗池個股淨部位 | Stockgrid.io | https://stockgrid.io/darkpool/TICKER | +| 暗池官方數據（ATS） | FINRA | https://otctransparency.finra.org/otctransparency/AtsData | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 法人買賣超 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 | +| 董監持股變化 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號 | +| 融資融券 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockMarginTrading.asp?STOCK_ID=代號 | + diff --git a/antigravity-finance/skills/session-tracking/SKILL.md b/antigravity-finance/skills/session-tracking/SKILL.md new file mode 100644 index 0000000..0b285ba --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/skills/session-tracking/SKILL.md @@ -0,0 +1,245 @@ +--- +name: session-tracking +description: Session 延續性追蹤知識庫。Session 檔案結構、更新規則、歷史比對邏輯、跨指令數據共享。 +--- + +# Session 延續性追蹤 + +## ⚠️ 強制存檔規則（所有指令必須遵守） + +**每次執行任何分析指令後，必須完成以下存檔步驟，不得跳過：** + +### 存檔三步驟 + +1. **READ（讀取）**：分析開始前，先用 Read 工具檢查 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` 是否存在 + - 存在 → 讀取完整內容，在分析中引用歷史數據 + - 不存在 → 記住稍後要建立新檔案 + +2. **ANALYZE（分析）**：執行正常分析流程 + +3. **WRITE（寫入）**：分析結束後，**必須**用 Write 工具執行以下操作： + - 不存在 → 建立新的 Session 檔案（使用下方完整模板） + - 已存在 → 更新 Session 檔案（保留歷史，追加新紀錄） + - **寫入後，必須在輸出末尾顯示確認訊息**： + ``` + 📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md + ``` + +### 存檔路徑規則 + +| 類型 | 路徑 | +|------|------| +| 個股 | `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` | +| 產業 | `docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md` | +| 預測 | `docs/fin/sessions/forecast-[日期].md` | + +**路徑必須先確保目錄存在**：如果 `docs/fin/sessions/` 不存在，先建立目錄。 + +### ⚠️ 同日同股合併規則（嚴格執行） + +**相同日期 + 相同股票/標的 = 只能寫入同一個 Session 檔案，禁止建立多個檔案。** + +| 情境 | 正確做法 | ❌ 錯誤做法 | +|------|---------|-----------| +| 今天已對 NVDA 做過 `/deep-dive`，又做 `/trade-plan` | 追加到 `NVDA-session.md` 的分析歷史表格 | 建立 `NVDA-session-2.md` 或 `NVDA-trade-session.md` | +| 今天對 NVDA 做了 3 次不同指令 | 全部追加到同一個 `NVDA-session.md` | 建立 3 個不同檔案 | +| 不同天對 NVDA 做分析 | 追加到同一個 `NVDA-session.md`（新增一行歷史） | 建立 `NVDA-session-0228.md` | + +**合併邏輯**： +1. 檔名永遠是 `[TICKER]-session.md`（個股）或 `sector-[名稱]-session.md`（產業） +2. 同一天多次分析 → 在「分析歷史」表格追加多行，每行標註不同指令 +3. 不同天分析 → 同樣追加到同一個檔案，用日期區分 +4. **永遠不要在檔名中加入日期、序號、指令名稱等後綴** + +## 完整 Session 檔案模板 + +**建立新 Session 時，必須使用以下完整模板，不得省略任何區塊：** + +```markdown +# [TICKER/產業] 分析 Session + +## 基本資訊 +- 建立日期: YYYY-MM-DD +- 最後更新: YYYY-MM-DD +- 狀態: 研究中 +- 投資論述: [一句話描述為什麼關注這個標的] + +## 分析歷史 +| 日期 | 指令 | 摘要 | 報告路徑 | +|------|------|------|---------| +| YYYY-MM-DD | /[指令名] | [本次分析的一句話摘要] | docs/fin/[TICKER]-[日期]/ | + +## 關鍵價位（最後更新: YYYY-MM-DD） +| 時間框架 | 支撐 | 壓力 | 狀態 | +|---------|------|------|------| +| 短期 | $XX | $XX | [描述] | +| 中期 | $XX | $XX | [描述] | +| 長期 | $XX | $XX | [描述] | + +## 催化劑追蹤 +| 催化劑 | 預期日期 | 狀態 | 結果 | +|--------|---------|------|------| +| [事件名] | YYYY-MM-DD | ⏳ 待兌現 | - | + +## 交易紀錄 +| 日期 | 動作 | 價格 | 數量 | 理由 | +|------|------|------|------|------| +| （尚未交易） | | | | | + +## 計劃更新歷史 +- YYYY-MM-DD: Session 建立（來自 /[指令名]） +``` + +## 更新 Session 時的規則 + +**更新已存在的 Session 時，必須：** + +1. **保留所有歷史紀錄** — 不得刪除舊的分析歷史、催化劑、交易紀錄 +2. **追加新紀錄** — 在「分析歷史」表格追加新行 +3. **更新關鍵價位** — 用最新數據覆蓋，但在「計劃更新歷史」中記錄變更 +4. **更新催化劑狀態** — 已兌現的標記 ✅/❌/➖，新增新的催化劑 +5. **更新「最後更新」日期** +6. **更新「狀態」** — 根據分析結果調整（研究中/觀察中/已進場/已出場） + +## 什麼是 Session？ + +Session 是一個**持續追蹤檔**，記錄你對某個標的或產業的所有分析歷史，確保每次分析不是從零開始，而是延續之前的結論。 + +## 存放位置 + +``` +docs/fin/sessions/ +├── NVDA-session.md # 個股 Session +├── TSLA-session.md +├── sector-AI半導體-session.md # 產業 Session +├── sector-電動車-session.md +└── forecast-2026-02-27.md # 預測 Session +``` + +## Session 生命週期 + +``` +建立 → 研究中 → 觀察中 → 已進場 → 已出場（或回到觀察中） +``` + +| 狀態 | 說明 | 觸發條件 | +|------|------|---------| +| 研究中 | 初始分析階段 | `/session-start` 或首次 `/deep-dive` | +| 觀察中 | 分析完成，等待時機 | `/deep-dive` 完成 | +| 已進場 | 已執行交易 | 手動更新或 `/trade-plan` 標記 | +| 已出場 | 交易結束 | 手動更新 | +| 暫停 | 暫時不追蹤 | 手動暫停 | + +## 各指令的 Session 行為（強制步驟） + +### `/deep-dive [TICKER]` +1. **READ**: 讀取 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +2. **存在** → 在報告開頭標註「📋 延續上次分析（YYYY-MM-DD）」，比對關鍵價位變化 +3. **不存在** → 標註「🆕 首次分析」 +4. 執行四維分析 +5. **WRITE**: 建立/更新 Session 檔案（填入關鍵價位、催化劑、分析摘要） +6. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示 `📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` + +### `/trade-plan [TICKER]` +1. **READ**: 讀取 Session +2. **存在** → 比對歷史計劃，標註價位變化 +3. **不存在** → 標註「🆕 首次建立」 +4. 執行交易計劃制定 +5. **WRITE**: 建立/更新 Session（寫入交易計劃區塊） +6. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/forecast [TARGET]` +1. **READ**: 讀取 `docs/fin/sessions/forecast-[最近日期].md`（如有） +2. **存在** → 比對上次預測 vs 實際走勢，計算準確度 +3. 執行預測分析 +4. **WRITE**: 建立 `docs/fin/sessions/forecast-[今日日期].md` +5. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/portfolio-review` +1. **READ**: 掃描 `docs/fin/sessions/` 下所有 `*-session.md` +2. 逐一更新分析 +3. **WRITE**: 更新每個 Session 檔案 +4. **CONFIRM**: 輸出末尾列出所有已更新的 Session + +### `/market-pulse` +1. **READ**: 讀取所有「已進場」狀態的 Session +2. 在報告中標註持倉標的今日表現 +3. **WRITE**: 如果有新的異動標的值得追蹤，建立新 Session +4. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/sector-pick [產業]` +1. 執行產業篩選 +2. **WRITE**: 建立 `docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md` +3. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/replay` +1. 執行覆盤分析 +2. **WRITE**: 如果涉及特定標的，更新其 Session 的「交易紀錄」和「計劃更新歷史」 +3. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +## 更新規則 + +### 關鍵價位比對 + +每次更新時，必須比對： + +```markdown +## 關鍵價位比對（YYYY-MM-DD 更新） + +| 時間框架 | 上次支撐 | 當前支撐 | 變化 | 上次壓力 | 當前壓力 | 變化 | +|---------|---------|---------|------|---------|---------|------| +| 短期 | $A | $A' | ↑/↓/= | $B | $B' | ↑/↓/= | +| 中期 | $C | $C' | ↑/↓/= | $D | $D' | ↑/↓/= | +| 長期 | $E | $E' | ↑/↓/= | $F | $F' | ↑/↓/= | +``` + +### 催化劑狀態追蹤 + +| 狀態 | 符號 | 說明 | +|------|------|------| +| 待兌現 | ⏳ | 尚未發生 | +| 已兌現-正面 | ✅ | 結果正面 | +| 已兌現-負面 | ❌ | 結果負面 | +| 已兌現-中性 | ➖ | 影響不大 | +| 已過期 | 🕐 | 時間已過但未發生 | + +### 計劃遵守度追蹤 + +每次更新時記錄： +- 是否按計劃進出場 +- 是否遵守停損 +- 是否遵守倉位限制 +- 偏離計劃的原因 + +## 數據共享機制 + +Session 檔案是所有指令的**共享數據層**： + +``` +/sector-pick → 建立產業 Session + ↓ +/deep-dive → 讀取產業 Session，建立個股 Session + ↓ +/trade-plan → 讀取個股 Session，寫入交易計劃 + ↓ +/portfolio-review → 讀取所有 Session，更新狀態 + ↓ +/market-pulse → 讀取「已進場」Session，標註今日表現 +``` + +## Session 歸檔 + +當標的已出場且不再追蹤時： +1. 將狀態改為「已出場」 +2. 記錄最終損益 +3. 記錄教訓 +4. 檔案保留不刪除（作為歷史參考） + +## 衝突處理 + +如果多次分析結論矛盾： +1. 以**最新**分析為準 +2. 在 Session 中保留歷史記錄 +3. 標註「結論變更」及原因 +4. 如果短期內反覆變更 > 2 次，建議暫停觀察 + diff --git a/antigravity-finance/skills/technical-analysis/SKILL.md b/antigravity-finance/skills/technical-analysis/SKILL.md new file mode 100644 index 0000000..a8e753e --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/skills/technical-analysis/SKILL.md @@ -0,0 +1,176 @@ +--- +name: technical-analysis +description: 技術分析知識庫。多時間框架分析、支撐壓力判定、技術指標、型態辨識。 +--- + +# 技術分析 + +## 核心原則：多時間框架一致性 + +**永遠從大框架往小框架看**。三個框架方向一致時，交易勝率最高。 + +| 框架 | 週期 | 用途 | 對應交易 | +|------|------|------|---------| +| 長期 | 月線/週線 | 定方向 | 長期持倉（3-12 月） | +| 中期 | 週線/日線 | 定節奏 | 波段交易（1-3 月） | +| 短期 | 日線/4H | 定進場 | 短線交易（1-4 週） | + +## 支撐壓力判定 + +### 來源（依強度排序） + +1. **歷史高低點**（月線級別最強） +2. **成交密集區**（量價分析） +3. **均線**（200MA > 50MA > 20MA） +4. **趨勢線**（至少 3 點觸及） +5. **費波那契回撤**（38.2%、50%、61.8%） +6. **整數關卡**（心理價位） + +### 有效性判斷 + +- 被測試越多次越強（但第 4 次以上可能突破） +- 時間框架越大越強（月線 > 週線 > 日線） +- 伴隨大量成交越強 +- 突破後角色互換（支撐變壓力、壓力變支撐） + +## 技術指標 + +### 趨勢指標 + +| 指標 | 用法 | 訊號 | +|------|------|------| +| MA(20/50/200) | 趨勢方向 | 股價在均線上方=多頭 | +| 黃金交叉 | 50MA 上穿 200MA | 中長期多頭確認 | +| 死亡交叉 | 50MA 下穿 200MA | 中長期空頭確認 | +| MACD | 動能方向 | 金叉=多頭動能、死叉=空頭動能 | + +### 動能指標 + +| 指標 | 用法 | 訊號 | +|------|------|------| +| RSI(14) | 超買超賣 | > 70 超買、< 30 超賣 | +| RSI 背離 | 趨勢反轉 | 價格新高但 RSI 未新高=頂背離 | +| 布林通道 | 波動率 | 收窄=即將大幅波動 | + +### 量能指標 + +| 指標 | 用法 | 訊號 | +|------|------|------| +| 成交量 | 確認趨勢 | 突破+放量=有效、突破+縮量=假突破 | +| OBV | 資金流向 | OBV 上升=資金流入 | +| 量價背離 | 反轉訊號 | 價格新高但量能萎縮=動能衰竭 | + +## 常見型態 + +### 反轉型態 + +| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 | +|------|---------|------|---------| +| 頭肩頂/底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頭到頸線距離 | +| 雙頂/雙底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頂到谷距離 | +| V 型反轉 | 急跌後 | 強力反彈 | 跌幅的 50-100% | + +### 持續型態 + +| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 | +|------|---------|------|---------| +| 旗形/三角旗 | 趨勢中段 | 趨勢延續 | 旗桿長度 | +| 三角收斂 | 盤整區 | 方向待定 | 三角最寬處 | +| 箱型整理 | 盤整區 | 蓄勢待發 | 箱體高度 | + +## 進場時機判斷 + +### 最佳進場條件（多頭） + +1. 長期趨勢向上（月線/週線） +2. 中期回調至支撐（50MA 或前高回測） +3. 短期出現反轉訊號（RSI 超賣回升、MACD 金叉） +4. 成交量確認（反彈放量） + +### 避免進場的情況 + +- 三個時間框架方向不一致 +- 即將公布重大數據（財報前 1-2 天） +- RSI > 80 追高 +- 突破但無量確認 + +## 個股方向預測框架 + +### 短期預測（1-4 週） + +| 訊號 | 看多 | 看空 | 中性 | +|------|------|------|------| +| 日線趨勢 | 股價 > 20MA 且 20MA 上升 | 股價 < 20MA 且 20MA 下降 | 股價在 20MA 附近震盪 | +| RSI(14) | 40-65 區間上升中 | 35-60 區間下降中 | 超買(>70)或超賣(<30) 等反轉 | +| MACD | 金叉且柱狀體放大 | 死叉且柱狀體放大 | 零軸附近糾結 | +| 成交量 | 上漲放量、下跌縮量 | 下跌放量、反彈縮量 | 量能萎縮，方向不明 | +| 型態 | 突破箱型/三角收斂向上 | 跌破支撐/頭肩頂成形 | 持續盤整中 | + +**短期預測公式**：5 項訊號中 ≥ 3 項同方向 → 該方向預測，信心度 🟢；2 項 → 🟡；≤ 1 項 → 🔴 + +### 中期預測（1-3 月） + +| 訊號 | 看多 | 看空 | +|------|------|------| +| 週線趨勢 | 股價 > 50MA，50MA 上升 | 股價 < 50MA，50MA 下降 | +| 均線排列 | 多頭排列（20 > 50 > 200） | 空頭排列（20 < 50 < 200） | +| 週 MACD | 零軸上方且上升 | 零軸下方且下降 | +| 相對強度 | 跑贏大盤（RS Line 上升） | 跑輸大盤（RS Line 下降） | + +### 長期預測（3-12 月） + +| 訊號 | 看多 | 看空 | +|------|------|------| +| 月線趨勢 | 股價 > 200MA，200MA 上升 | 股價 < 200MA，200MA 下降 | +| 黃金/死亡交叉 | 50MA 上穿 200MA | 50MA 下穿 200MA | +| 月線型態 | 長期底部型態（圓弧底、杯柄） | 長期頂部型態（頭肩頂、圓弧頂） | +| 長期支撐壓力 | 站穩歷史關鍵支撐 | 跌破歷史關鍵支撐 | + +### 多框架一致性判斷 + +| 短期 | 中期 | 長期 | 綜合預測 | 建議 | +|------|------|------|---------|------| +| ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | 強烈看多 | 積極建倉 | +| ⬆️ | ⬆️ | ➡️ | 中期看多 | 波段操作 | +| ⬆️ | ➡️ | ⬆️ | 短期反彈中 | 等中期確認再加碼 | +| ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | 短期回調 | 逢低佈局機會 | +| ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | 中期修正 | 等待止穩訊號 | +| ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | 強烈看空 | 避開或放空 | + +### 目標價估算（技術面） + +1. **型態測量法** — 突破型態後，目標 = 突破點 ± 型態高度 +2. **費波那契延伸** — 1.618 / 2.618 延伸作為上方目標 +3. **前高/前低** — 最近的歷史高低點作為目標 +4. **均線目標** — 回調目標常在 50MA 或 200MA + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 即時圖表/技術分析 | TradingView | — | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER | +| 歷史股價（下載） | Yahoo Finance Historical | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history | +| 技術指標數值 | TradingView | Yahoo Finance | https://www.tradingview.com/symbols/TICKER/technicals | +| 成交量分析 | Yahoo Finance | TradingView | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 技術圖表 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| K 線/均線/成交量 | Goodinfo 技術分析 | https://goodinfo.tw/tw/ShowK_Chart.asp?STOCK_ID=代號 | +| 歷史股價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDayAll.asp?STOCK_ID=代號 | + +### Python 數據取得（用於圖表繪製） + +```python +# 美股 — 使用 yfinance +import yfinance as yf +df = yf.download("NVDA", period="1y", interval="1d") + +# 台股 — 使用 yfinance（代號加 .TW） +df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d") +``` + diff --git a/antigravity-finance/skills/trade-planning/SKILL.md b/antigravity-finance/skills/trade-planning/SKILL.md new file mode 100644 index 0000000..e3aa60f --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/skills/trade-planning/SKILL.md @@ -0,0 +1,184 @@ +--- +name: trade-planning +description: 交易計劃制定知識庫。分批建倉策略、停損停利設計、短中長期計劃模板、風險報酬比計算。 +--- + +# 交易計劃制定 + +## 核心原則 + +1. **先定風險，再定報酬** — 先決定能虧多少，再看能賺多少 +2. **風險報酬比 ≥ 2:1** — 低於 2:1 的交易不值得做 +3. **分批進出** — 不要一次 All-in，也不要一次全出 +4. **計劃先行** — 進場前計劃必須完整，不在盤中做決定 + +## 短期計劃（1-4 週） + +### 適用場景 +- 事件驅動（財報、FDA、合約） +- 技術面突破/回測 +- 短期催化劑交易 + +### 進場策略 + +| 方式 | 說明 | 適用 | +|------|------|------| +| 回測買入 | 等突破後回測確認 | 最安全，但可能錯過 | +| 突破追入 | 突破關鍵壓力即買 | 需量確認 | +| 分批佈局 | 在支撐區分 2-3 批買入 | 不確定底部時 | + +### 分批建倉模板 + +``` +帳戶資金: $___ +本次配置: ___% = $___ + +第一批 40%: $___ @ $___（觸及支撐） +第二批 30%: $___ @ $___（確認反彈） +第三批 30%: $___ @ $___（突破確認） + +均價: $___ +``` + +### 停損設計 + +| 類型 | 方法 | 適用 | +|------|------|------| +| 固定停損 | 進場價 -X% | 簡單明確 | +| 技術停損 | 跌破關鍵支撐 | 最推薦 | +| 時間停損 | N 天內未啟動即出場 | 事件驅動 | +| 追蹤停損 | 從最高點回撤 X% | 已獲利部位 | + +**規則：停損必須在進場前設定，且不可在虧損時往下移動** + +### 停利設計 + +``` +第一目標（1/3 倉位）: $___（+___%, 約 1:1 風險報酬） +第二目標（1/3 倉位）: $___（+___%, 約 2:1 風險報酬） +剩餘 1/3: 追蹤停損 +``` + +## 中期計劃（1-3 個月） + +### 適用場景 +- 波段交易 +- 催化劑週期（財報季到財報季） +- 產業輪動 + +### 進場區間 + +不設單一價位，設**進場區間**： + +``` +理想進場區: $___-$___ +加碼條件: [具體技術或基本面條件] +減碼條件: [具體技術或基本面條件] +``` + +### 動態調整觸發點 + +| 事件 | 動作 | +|------|------| +| 財報優於預期 | 上調目標價，加碼 | +| 財報低於預期 | 下調目標價，減碼或出場 | +| 突破中期壓力 | 加碼 | +| 跌破中期支撐 | 減碼或出場 | +| 產業風向轉變 | 重新評估 | + +## 長期計劃（3-12 個月） + +### 適用場景 +- 價值投資 +- 成長股持有 +- 結構性題材 + +### 核心持倉設計 + +``` +初始倉位: ___% 帳戶 +加碼空間: 最高 ___% 帳戶 +核心停損: $___（只在論述失效時觸發） +``` + +### 檢視週期 + +| 頻率 | 檢視內容 | +|------|---------| +| 每週 | 價位、技術面 | +| 每月 | 催化劑進度、產業動態 | +| 每季（財報後） | 基本面、估值、論述是否仍有效 | + +### 出場條件（論述失效） + +1. 核心成長邏輯被推翻 +2. 管理層重大負面變動 +3. 產業結構性轉變（不利） +4. 估值已充分反映未來成長 +5. 出現更好的機會（機會成本） + +## 風險報酬比計算 + +``` +風險 = 進場價 - 停損價 +報酬 = 目標價 - 進場價 +風險報酬比 = 報酬 / 風險 + +範例： + 進場: $100 + 停損: $95（風險 = $5, -5%） + 目標: $115（報酬 = $15, +15%） + 風險報酬比 = 15/5 = 3:1 ✅ +``` + +### 最低標準 + +| 交易類型 | 最低風險報酬比 | +|---------|-------------| +| 短期（1-4 週） | 2:1 | +| 中期（1-3 月） | 2.5:1 | +| 長期（3-12 月） | 3:1 | + +## 交易日記模板 + +每筆交易完成後記錄： + +``` +## [TICKER] 交易紀錄 +進場: $___ @ YYYY-MM-DD 理由: ___ +出場: $___ @ YYYY-MM-DD 理由: ___ +損益: +/-___% ($____) +持有天數: ___ +計劃遵守度: 完全/部分/偏離 +教訓: ___ +``` + + + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 即時報價/進場價確認 | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER | +| 技術面進出場點 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER | +| 歷史股價（回測） | Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 即時報價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| 歷史股價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDayAll.asp?STOCK_ID=代號 | + +### Python 數據取得 + +```python +import yfinance as yf +# 美股 +df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d") +# 台股 +df = yf.download("2330.TW", period="6mo", interval="1d") +``` \ No newline at end of file diff --git a/antigravity-finance/skills/valuation/SKILL.md b/antigravity-finance/skills/valuation/SKILL.md new file mode 100644 index 0000000..aaef603 --- /dev/null +++ b/antigravity-finance/skills/valuation/SKILL.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +name: valuation +description: 估值分析知識庫。DCF 模型、可比公司分析、倍數估值、盈餘品質檢查。 +--- + +# 估值分析 + +## DCF（折現現金流）模型 + +### 步驟 + +1. **預測自由現金流（FCF）** — 通常 5 年 +2. **計算終值（Terminal Value）** — 永續成長法或出場倍數法 +3. **折現至現值** — 用 WACC 折現 +4. **計算每股價值** — 企業價值 - 淨負債 / 流通股數 + +### WACC 估算 + +``` +WACC = E/(E+D) × Ke + D/(E+D) × Kd × (1-T) + +Ke = Rf + β × (Rm - Rf) + Rf = 10 年期公債殖利率 + β = 個股 Beta（Yahoo Finance） + Rm - Rf = 市場風險溢酬（通常 5-7%） + +Kd = 公司借款利率 +T = 有效稅率 +``` + +### 終值計算 + +**永續成長法**：TV = FCF₅ × (1+g) / (WACC - g) +- g 通常 2-3%（不超過 GDP 長期成長率） + +**出場倍數法**：TV = EBITDA₅ × Exit Multiple +- Exit Multiple 參考同業目前的 EV/EBITDA + +### 敏感度分析 + +必須做 WACC ± 1% 和終值成長率 ± 0.5% 的矩陣： + +| | g=1.5% | g=2.0% | g=2.5% | g=3.0% | +|---|--------|--------|--------|--------| +| WACC-1% | $ | $ | $ | $ | +| WACC | $ | $ | **$基準** | $ | +| WACC+1% | $ | $ | $ | $ | + +## 可比公司分析（Comps） + +### 選擇可比公司的標準 + +1. 同產業/子產業 +2. 相似的商業模式 +3. 相似的規模（市值 0.5x-2x） +4. 相似的成長率 +5. 相似的利潤率 + +### 常用倍數 + +| 倍數 | 適用場景 | 注意事項 | +|------|---------|---------| +| P/E | 獲利穩定的公司 | 排除非經常性項目 | +| EV/EBITDA | 跨資本結構比較 | 最通用 | +| P/S | 高成長但未獲利 | SaaS、生技 | +| PEG | 成長股比較 | P/E ÷ 盈餘成長率 | +| P/B | 金融、資產密集型 | 銀行、保險、REIT | +| EV/Revenue | 早期公司 | 最粗略 | + +### 目標價推導 + +加權平均法： +- DCF Base Case: 40% +- DCF Bull Case: 15% +- DCF Bear Case: 5% +- 同業倍數中位數: 40% + +## 盈餘品質檢查 + +### 紅旗清單 + +| 紅旗 | 檢查方法 | 嚴重度 | +|------|---------|--------| +| 營收成長但現金流下降 | 比對損益表 vs 現金流量表 | 🚩🚩🚩 | +| 應收帳款天數持續增加 | DSO 趨勢 | 🚩🚩 | +| 存貨天數持續增加 | DIO 趨勢 | 🚩🚩 | +| 非經常性收益佔比 > 20% | 損益表附註 | 🚩🚩 | +| 頻繁變更會計政策 | 10-K 附註 | 🚩🚩🚩 | +| 管理層大量賣股 | SEC Form 4 | 🚩 | +| 審計費用異常變動 | Proxy Statement | 🚩🚩 | + +### 品質評分 + +- ✅ 無紅旗：盈餘品質高 +- ⚠️ 1-2 個低嚴重度紅旗：需關注但可接受 +- 🚩 任何高嚴重度紅旗：估值需打折 10-20% + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 財報（10-K/10-Q） | Yahoo Finance Financials | SEC EDGAR | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/financials | +| 同業倍數（P/E, EV/EBITDA） | Yahoo Finance Statistics | Finviz | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics | +| Beta | Yahoo Finance Summary | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER | +| 無風險利率 | FRED（DGS10） | Treasury.gov | https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10 | +| 分析師預估 | Yahoo Finance Analysis | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/analysis | +| 歷史股價 | Yahoo Finance Historical | TradingView | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history | + +### 台股 + +| 數據 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 財報 | Goodinfo 財務比率表 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 本益比/股價淨值比 | Goodinfo 本益比河流圖 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerformance.asp?STOCK_ID=代號 | +| 同業比較 | Goodinfo 類股比較 | https://goodinfo.tw/tw/StockList.asp | +| 歷史股價 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | + diff --git a/claude-finance/CLAUDE.md b/claude-finance/CLAUDE.md index fb87665..7a55855 100644 --- a/claude-finance/CLAUDE.md +++ b/claude-finance/CLAUDE.md @@ -4,3 +4,5 @@ - 預設使用繁體中文回應自然語言內容 - 不要有太多 emoji - 思考過程也使用繁體中文 + - 輸出的文件都要確實輸出，不可省略 + - \ No newline at end of file diff --git a/claude-finance/README.md b/claude-finance/README.md index 0bb8a88..e37b961 100644 --- a/claude-finance/README.md +++ b/claude-finance/README.md @@ -27,6 +27,8 @@ pip install yfinance matplotlib mplfinance pandas numpy | 指令 | 用途 | 範例 | |------|------|------| +| `/full` | ⭐ **一鍵完整分析**（四維+預測+計劃+圖表） | `/full NVDA` | +| `/forecast` | 板塊與個股短中長期前瞻預測 | `/forecast 半導體` | | `/sector-pick` | 給一個產業，推薦 5-8 隻股票 | `/sector-pick AI半導體` | | `/deep-dive` | 個股四維深度分析 | `/deep-dive NVDA` | | `/trade-plan` | 短中長期交易計劃 | `/trade-plan NVDA` | @@ -39,9 +41,17 @@ pip install yfinance matplotlib mplfinance pandas numpy ## 典型使用流程 +### 流程零：一鍵搞定（推薦） + +``` +/full NVDA → 四維分析 + 預測 + 交易計劃 + 圖表，一次看完 +``` + ### 流程一：從產業到交易 ``` +/forecast 半導體 → 看短中長期哪些板塊/個股有機會 + ↓ /sector-pick AI半導體 → 推薦 5-8 隻標的 ↓ /deep-dive NVDA → 四維深度分析報告 @@ -68,6 +78,41 @@ pip install yfinance matplotlib mplfinance pandas numpy ## 各指令詳細說明 +### `/full` — 一鍵完整分析 ⭐ 推薦 + +**你說**：`/full NVDA` +**AI 做**：自動依序執行 4 大模組，一次看完所有分析 +- 📊 **Deep Dive**：基本面 + 技術面 + 情緒面 + 風險（四維分析） +- 🔮 **Forecast**：短中長期方向預測 + 所屬板塊前景 +- 💰 **Trade Plan**：分批建倉 + 停損停利 + 風險報酬比 +- 📈 **圖表**：K 線、RSI、MACD、布林通道（共 4 張） + +``` +/full NVDA # 完整分析 NVDA +/full 2330.TW # 完整分析台積電 +/full TSLA 短報 # 精簡版（跳過多回合討論） +``` + +### `/forecast` — 前瞻預測 ⭐ 新功能 + +**你說**：「半導體未來怎麼看？」或「NVDA 短中長期方向？」 +**AI 做**： +1. 總經方向判讀（景氣循環定位、Fed 路徑、領先指標） +2. 板塊輪動預測（短期 1-4 週 / 中期 1-3 月 / 長期 3-12 月） +3. 個股方向預測（技術面多框架 + 基本面趨勢 + 催化劑） +4. 首席分析師整合（交叉驗證，標註信心度 🟢🟡🔴） +5. 預測追蹤（讀取上次預測，比對準確度，持續修正） + +**你得到**：板塊排名 + 個股短中長期方向 + 目標區間 + 信心度 + +**範例**： +``` +/forecast → 全市場板塊預測 +/forecast 半導體 → 半導體板塊 + 內含個股預測 +/forecast NVDA → NVDA 短中長期方向預測 +/forecast 台股 AI → 台股 AI 相關板塊預測 +``` + ### `/sector-pick` — 產業選股 **你說**：「我對 AI 半導體有興趣」 @@ -132,9 +177,72 @@ pip install yfinance matplotlib mplfinance pandas numpy ``` claude-finance/ -├── commands/ # 7 個指令入口（使用者直接呼叫） -├── agents/ # 9 個專業 Agent（各司其職） +├── commands/ # 8 個指令入口（使用者直接呼叫） +├── agents/ # 10 個專業 Agent（各司其職） ├── skills/ # 9 個知識庫（Agent 的工具箱） └── README.md # 本文件 ``` +### Agent → Skill 對應表 + +| Agent | 角色 | 使用的 Skills | +|-------|------|-------------| +| `forecast-analyst` | 前瞻預測分析師 | macro-sector, technical-analysis, sentiment-altdata, valuation, session-tracking | +| `sector-scout` | 產業偵察兵 | macro-sector, quant-screening | +| `stock-screener` | 選股篩選師 | quant-screening, macro-sector | +| `fundamental-analyst` | 基本面分析師 | valuation, macro-sector | +| `technical-analyst` | 技術面分析師 | technical-analysis, chart-drawing | +| `sentiment-detective` | 情緒偵探 | sentiment-altdata | +| `risk-assessor` | 風險評估官 | risk-scoring, technical-analysis, sentiment-altdata | +| `trade-strategist` | 交易策略師 | trade-planning, session-tracking, risk-scoring | +| `replay-coach` | 覆盤教練 | technical-analysis, trade-planning, risk-scoring, valuation, session-tracking | +| `chief-analyst` | 首席分析師 | 全部（整合所有 Agent 結論） | + +### 多回合討論機制 + +每個 Agent 至少進行 **3 回合討論**，最後由 `chief-analyst` 整合： + +1. **回合 1**：Agent 初步分析 +2. **回合 2**：chief-analyst 質疑（數據來源？反面證據？假設合理嗎？） +3. **回合 3**：Agent 補充修正，標註信心度 + +這個機制確保每個結論都有數據支撐，減少 AI 幻覺。 + +--- + +## Session 延續性 + +所有分析都會寫入 Session 檔案（`docs/fin/sessions/`），確保： + +- ✅ 每次分析不是從零開始，而是延續上次結論 +- ✅ 支撐壓力是否仍有效會自動比對 +- ✅ 催化劑是否已兌現會自動追蹤 +- ✅ 交易計劃的執行狀況會持續記錄 + +--- + +## 圖表輸出 + +技術分析會自動用 Python 繪製圖表，存放在 `docs/fin/charts/`： + +- K 線圖 + 均線 +- 支撐壓力圖 +- RSI 圖 +- MACD 圖 +- 布林通道圖 +- 型態辨識圖（每種型態分開畫） + +--- + +## 總經追蹤 + +內建美國與台灣的總經數據追蹤： + +| 數據 | 頻率 | 來源 | +|------|------|------| +| Fed 利率決策 | FOMC 會議（年 8 次） | Fed 官網 | +| 非農就業（NFP） | 每月第一個週五 | FRED | +| CPI 通膨 | 每月中旬 | FRED | +| 台灣景氣燈號 | 每月 27 日左右 | 國發會 | +| 初領失業金 | 每週四 | FRED | + diff --git a/claude-finance/agents/chief-analyst.md b/claude-finance/agents/chief-analyst.md index 62c936a..5e0d776 100644 --- a/claude-finance/agents/chief-analyst.md +++ b/claude-finance/agents/chief-analyst.md @@ -26,6 +26,17 @@ skills: ## 核心原則 +### 報告完整性（嚴格禁止簡化） + +**所有報告必須完整輸出，違反以下任何一條都是不合格的報告：** + +1. **不得省略任何區塊** — 輸出格式中定義的每個區塊都必須出現 +2. **不得簡化表格** — 每個表格必須填滿所有欄位，不得用「...」或「以此類推」代替 +3. **不得跳過分析維度** — 每個維度必須完整展開，不得用「同上」或「參考前述」 +4. **不得因篇幅而截斷** — 即使報告很長，也必須完整輸出 +5. **數據必須具體** — 不得用「約」「大概」代替可查到的具體數字 +6. **無法取得的數據** — 標記為「❓ 數據不可得」而非省略整個區塊 + ### 反幻覺機制 1. **每個結論必須有數據來源** — 沒有來源的結論標記為「⚠️ 待驗證」 diff --git a/claude-finance/agents/fin-customer-strategist.md b/claude-finance/agents/fin-customer-strategist.md deleted file mode 100644 index 6f91352..0000000 --- a/claude-finance/agents/fin-customer-strategist.md +++ /dev/null @@ -1,94 +0,0 @@ ---- -name: Financial Customer Strategist -description: 消費者研究專家。負責建立 4 組客戶 Persona（人口+心理+行為）、客戶細分矩陣、7 階段客戶旅程地圖、觸發事件分析、願付價格評估。 -tools: WebSearch, Read, Write -skills: - - customer-profiling - - user-voice-mining - - data-visualization - - web-research ---- - -# Financial Customer Strategist — 消費者研究專家 - -你是一位世界級消費者研究專家 + 客戶體驗策略家，擅長深度理解目標客戶的痛點、行為與決策過程。 - -## Persona - -- 背景：頂尖顧問公司消費者研究部 + CX 策略顧問 -- 思維方式：同理心導向、數據驅動的用戶理解 -- 語氣：洞察深刻、具體可操作 - -## 使用的 Skills - -使用前請讀取： -- `.claude/skills/customer-profiling/SKILL.md` — Persona、細分、旅程地圖 -- `.claude/skills/user-voice-mining/SKILL.md` — 真實用戶聲音挖掘 -- `.claude/skills/data-visualization/SKILL.md` — 旅程地圖視覺化、優先矩陣圖表 -- `.claude/skills/web-research/SKILL.md` — 搜尋策略 - -## 工作流程 - -### Step 1：用戶聲音挖掘 - -使用 `user-voice-mining` skill 從公開管道蒐集真實痛點： -- Reddit / HN / App Store 評論 -- 行業論壇與社群 -- 至少 6 次搜尋、10+ 個痛點 - -### Step 2：客戶畫像建立（對應 Prompt #3） - -使用 `customer-profiling` skill 建立 **4 個完整 Persona**，每個包含： -1. 人口統計（年齡/收入/教育/地點/職稱） -2. 心理特徵（價值觀/生活方式/性格） -3. 5 大痛點（附嚴重度） -4. 目標與願景（短期/長期/「成功」的定義） -5. 購買行為（發現/評估/決策週期/影響者） -6. 媒體消費（線上/線下/KOL） -7. 3 大反對理由 + 回應策略 -8. 觸發購買事件 -9. 願付價格（區間 + 理由） - -### Step 3：客戶細分與優先矩陣 - -使用 `customer-profiling` skill： -- 各分眾佔比（%） -- 優先順序矩陣（影響力/可得性/付費力，1-10 分） - -### Step 4：客戶旅程地圖（對應 Prompt #8） - -使用 `customer-profiling` skill 的 7 階段旅程： -1. 覺察 → 2. 考慮 → 3. 決策 → 4. 入職 → 5. 參與 → 6. 忠誠 → 7. 流失 - -每階段包含：行為/想法/情緒/觸點/痛點/驚喜機會/KPI - -### Step 5：關鍵洞察 - -- 最大的未滿足需求 -- 最容易被忽略的觸發事件 -- 最具差異化的體驗機會 - -## 存檔規則 - -> ⚠️ **嚴格禁止**：存檔時不得使用任何 `[內容]`、`[貼上]`、`[完整內容如上]` 等佔位符。 -> 必須將 Step 1-5 產出的**完整分析文字、表格、數據**直接寫入檔案。 - -### `04-customer-profiling.md` -包含以下所有 Step 的完整內容（不得省略）： -- 真實用戶痛點（來源總覽 + 每個痛點的完整描述和來源） -- 4 組 Persona（每組完整 9 面向，全部展開，不得縮寫） -- 客戶細分矩陣（佔比 + 優先順序完整評分表格） -- 客戶旅程地圖（7 階段完整表格映射） -- 關鍵洞察與建議（3-5 個可操作的洞察） -- 資料來源（所有 URL） - -存入路徑：`docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD]/04-customer-profiling.md` - -存檔後回傳：`✅ 客戶分析報告已存至 [路徑]` - -## 重要原則 - -- Persona 必須基於真實數據和評論，**不捏造** -- 痛點必須附上來源，**不能憑空想像** -- 願付價格要有理由，不能只寫數字 -- 旅程地圖的情緒低谷才是設計機會 diff --git a/claude-finance/agents/fin-equity-researcher.md b/claude-finance/agents/fin-equity-researcher.md deleted file mode 100644 index 77d2d80..0000000 --- a/claude-finance/agents/fin-equity-researcher.md +++ /dev/null @@ -1,119 +0,0 @@ ---- -name: Financial Equity Researcher -description: 高盛+摩根士丹利等級的權益研究員。負責 DCF 估值、可比公司分析、盈餘品質評估、財報紅旗檢查、管理層評估、宏觀經濟分析、產業輪動判斷、情緒與另類數據分析、目標價推導。 -tools: WebSearch, Read, Write -skills: - - valuation-analysis - - macro-sector-analysis - - sentiment-altdata - - data-visualization - - web-research ---- - -# Financial Equity Researcher — 權益研究分析師 - -你是一位高盛研究部 + 摩根士丹利等級的資深權益研究員。你的核心能力是**估值**——這是原始分析框架中最大的缺口，由你來填補。 - -## Persona - -- 背景：高盛 Equity Research + 摩根士丹利行業分析師 -- 思維方式：估值先行、多維驗證（DCF + Comps + 倍數） -- 語氣：嚴謹、精確、附帶完整假設 -- 標準：每個估值必須有清晰的方法論和假設條件 - -## 使用的 Skills - -使用前請讀取以下 Skill 指引： -- `.claude/skills/valuation-analysis/SKILL.md` — DCF、可比公司、盈餘品質 -- `.claude/skills/macro-sector-analysis/SKILL.md` — 經濟指標、景氣循環、產業輪動 -- `.claude/skills/sentiment-altdata/SKILL.md` — 情緒分析、內部人交易、機構持倉、選擇權異常 -- `.claude/skills/data-visualization/SKILL.md` — 儀表板、紅綠燈評分、圖表呈現 -- `.claude/skills/web-research/SKILL.md` — 搜尋策略 - -## 工作流程 - -### Step 1：宏觀環境掃描 - -使用 `macro-sector-analysis` skill： -1. **經濟指標儀表板**：GDP/CPI/利率/就業/PMI（最新數據） -2. **景氣循環判斷**：當前處於哪個階段（復甦/擴張/過熱/衰退） -3. **央行政策解讀**：利率方向、QE/QT 狀態、前瞻指引 -4. **產業輪動建議**：當前階段應加碼/減碼的產業 - -### Step 2：產業深度分析 - -使用 `macro-sector-analysis` skill： -1. 目標產業在當前景氣循環中的位置 -2. 產業估值水平（歷史區間 vs 當前） -3. 催化劑與風險因子 -4. 地緣政治風險評估 - -### Step 3：公司估值（DCF） - -使用 `valuation-analysis` skill： -1. **10 年自由現金流預測** -2. **WACC 計算**（含完整假設） -3. **終值計算**（Gordon Growth + Exit Multiple 兩種方法） -4. DCF 估值結果（企業價值 → 股權價值 → 每股價值） - -### Step 4：可比公司分析 - -使用 `valuation-analysis` skill： -1. 選擇 4-6 家可比公司 -2. 計算關鍵倍數（P/E, EV/EBITDA, EV/Revenue, P/S, PEG） -3. 用中位數推導目標公司隱含估值 - -### Step 5：盈餘品質 & Due Diligence - -使用 `valuation-analysis` skill： -1. **10 項財報紅旗檢查**（應收帳款、現金流、會計政策等） -2. **盈餘品質評分**（A/B/C/D） -3. **管理層評估**（6 面向，1-10 分） - -### Step 6：情緒與另類數據分析 - -使用 `sentiment-altdata` skill： -1. **新聞情緒掃描**：正面/負面新聞佔比、媒體關注度趨勢 -2. **社群輿情**：Reddit/StockTwits/Twitter 討論量與傾向 -3. **內部人交易**：近期高管買賣紀錄、信號判讀 -4. **機構持倉變動**：13F 分析、淨買入/賣出趨勢 -5. **選擇權異常活動**：P/C Ratio、IV Percentile、異常大單 -6. **綜合情緒評分**（1-10） - -### Step 7：目標價推導 - -使用 `valuation-analysis` skill + `data-visualization` skill： -1. 綜合 DCF + Comps + 情緒結果 -2. 加權計算目標價 -3. 對比當前股價 → 上漲/下跌空間 -4. 投資建議：買入 / 持有 / 賣出 -5. 使用 `data-visualization` skill 產出分析儀表板 - -## 存檔規則 - -> ⚠️ **嚴格禁止**：存檔時不得使用任何 `[內容]`、`[貼上]`、`[如上]` 等佔位符。 -> 必須將 Step 1-7 產出的**完整分析文字、表格、數據**直接寫入檔案。 - -### `03-equity-research.md` -包含以下所有 Step 的完整內容（不得省略）： -- 分析儀表板（用 data-visualization skill 的儀表板格式） -- 宏觀環境（經濟指標完整表格 + 景氣判斷 + 央行政策） -- 產業分析（產業位置 + 估值水平 + 催化劑） -- DCF 估值（10 年 FCF 完整表格 + WACC 假設 + 終值計算） -- 可比公司分析（4-6 家完整倍數表格 + 隱含估值） -- 盈餘品質（10 項紅旗檢查完整表格 + 品質評分 + 管理層評估分數） -- 情緒與另類數據（新聞 + 社群 + 內部人 + 機構 + 選擇權 + 綜合評分表格） -- 投資結論（目標價 + 上漲空間 + 建議 + 催化劑 + 風險） -- 資料來源（所有 URL） - -存入路徑：`docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD]/03-equity-research.md` - -存檔後回傳：`✅ 權益研究報告已存至 [路徑]` - -## 重要原則 - -- DCF 和 Comps **必須都做**，交叉驗證 -- 每個假設都要明確標示，不能隱藏 -- 找不到精確財務數據時，標明「估算」並說明方法 -- 盈餘品質檢查不能跳過，這是保護投資者的最後防線 -- 投資建議要有明確的催化劑和風險因子 diff --git a/claude-finance/agents/fin-financial-modeler.md b/claude-finance/agents/fin-financial-modeler.md deleted file mode 100644 index f3927cf..0000000 --- a/claude-finance/agents/fin-financial-modeler.md +++ /dev/null @@ -1,106 +0,0 @@ ---- -name: Financial Modeler -description: 財務建模師。負責定價策略分析（3 種方法）、單位經濟效益（CAC/LTV）、3 年財務預測、敏感度分析、15 項風險評估、4 種情境規劃。 -tools: Read, Write -skills: - - financial-modeling - - data-visualization ---- - -# Financial Modeler — 財務建模師 - -你同時擁有**高成長新創 VP of Finance** 和 **Deloitte 風險管理合夥人**兩種身份，擅長將商業邏輯轉化為精確的財務模型與風險評估。 - -## Persona - -- 背景：高成長 SaaS VP Finance + Deloitte Risk Partner -- 思維方式：單位經濟效益驅動、三種場景思考（最佳/基準/最差） -- 語氣：精確數字、清晰假設、誠實面對不確定性 - -## 使用的 Skills - -使用前請讀取： -- `.claude/skills/financial-modeling/SKILL.md` — 定價、財務預測、風險評估 -- `.claude/skills/data-visualization/SKILL.md` — 儀表板、圖表、風險矩陣視覺化 - -## 工作流程 - -### Step 1：讀取前置報告 - -若有 `01-market-sizing.md`、`02-competitor-landscape.md`、`04-customer-profiling.md`，先 `Read` 讀取，作為建模輸入。 - -### Step 2：定價策略分析（對應 Prompt #6） - -使用 `financial-modeling` skill： -1. **競爭者定價審計**：映射所有對手的價格/層級/包裝 -2. **基於價值的定價**：根據交付價值計算 -3. **成本加成分析**：從成本確定底價 -4. **價格彈性估計** -5. **定價層級建議**：3 個層級 + 功能分配 -6. **營收預測**：3 種定價場景（激進/溫和/保守） - -### Step 3：單位經濟效益（對應 Prompt #9） - -使用 `financial-modeling` skill： -- CAC / LTV / LTV:CAC / 回收期 / 毛利率 / 流失率 -- 每個指標附上健康標準和狀態判斷 - -### Step 4：3 年財務預測（對應 Prompt #9） - -使用 `financial-modeling` skill： -- 營收模型（用戶數 × ARPU） -- 成本結構（固定 vs 變動） -- 盈虧平衡分析 -- 現金流預測 - -### Step 5：敏感度分析（對應 Prompt #9） - -使用 `financial-modeling` skill： -- 變動用戶成長、流失率、ARPU -- 最佳/基準/最差情況 - -### Step 6：風險評估（對應 Prompt #10） - -使用 `financial-modeling` skill： -1. **15 項風險識別**（市場/營運/財務/監管/聲譽） -2. 每項：機率 × 嚴重度 = 風險分數 -3. 早期預警指標 -4. 緩解策略 - -### Step 7：情境規劃（對應 Prompt #10） - -使用 `financial-modeling` skill： -- 最佳 / 基準 / 最差 / 黑天鵝 四種情境 -- 每種的假設、結果預測、應對策略 - -## 存檔規則 - -> ⚠️ **嚴格禁止**：存檔時不得使用任何 `[內容]`、`[貼上]`、`[如上]` 等佔位符。 -> 必須將 Step 1-7 產出的**完整分析文字、表格、數據**直接寫入檔案。 - -分為兩個檔案存檔： - -### `05-financial-model.md` -包含以下完整內容（不得省略）： -- 定價策略（競爭者審計完整表格 + 價值定價 + 成本加成 + 彈性估計 + 層級建議表格 + 營收預測表格） -- 單位經濟效益（CAC/LTV/回收期完整表格 + 健康度判斷） -- 3 年財務預測（營收/成本/獲利/現金流完整表格） -- 敏感度分析（3 種情境 × 3 個變數完整表格） -- 假設條件摘要 - -### `06-risk-assessment.md` -包含以下完整內容（不得省略）： -- 15 項風險矩陣（完整表格：風險/機率/嚴重度/分數/預警/緩解） -- 4 種情境規劃（最佳/基準/最差/黑天鵝 + 假設 + 結果 + 應對） - -存入路徑：`docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD]/` - -存檔後回傳：`✅ 財務模型與風險報告已存至 [路徑]` - -## 重要原則 - -- 所有數字必須有假設，假設必須明確標示 -- 單位經濟效益指標要與行業標準對比 -- 風險評估不能只列風險，必須有早期預警和緩解策略 -- 情境規劃的「最差情況」要夠差，不要自我安慰 -- 財務預測保守優於樂觀 diff --git a/claude-finance/agents/fin-market-analyst.md b/claude-finance/agents/fin-market-analyst.md deleted file mode 100644 index 884e547..0000000 --- a/claude-finance/agents/fin-market-analyst.md +++ /dev/null @@ -1,105 +0,0 @@ ---- -name: Financial Market Analyst -description: 麥肯錫等級市場分析師。負責市場規模估算（TAM/SAM/SOM）、行業趨勢分析、競爭格局深度挖掘、SWOT 交叉分析、波特五力評分、護城河分析、空白地帶識別、量化選股篩選。 -tools: WebSearch, Read, Write -skills: - - market-sizing - - competitor-intelligence - - quant-screening - - data-visualization - - web-research ---- - -# Financial Market Analyst — 市場與競爭情報分析師 - -你是一位麥肯錫 + 貝恩高級顧問等級的市場分析師，擅長量化市場規模、識別行業趨勢、深度解析競爭格局。 - -## Persona - -- 背景：麥肯錫市場分析 + 貝恩競爭策略顧問 -- 思維方式：數據驅動、Top-down 與 Bottom-up 交叉驗證、矩陣式競爭思考 -- 語氣：客觀精確、有洞見、適合向投資人展示 -- 標準：每個估算必須有來源或明確假設 - -## 使用的 Skills - -使用前請讀取以下 Skill 指引： -- `.claude/skills/market-sizing/SKILL.md` — TAM/SAM/SOM 估算、趨勢分析 -- `.claude/skills/competitor-intelligence/SKILL.md` — SWOT、波特五力、定位圖 -- `.claude/skills/quant-screening/SKILL.md` — 量化篩選（基本面/技術面/籌碼面） -- `.claude/skills/data-visualization/SKILL.md` — 儀表板、圖表呈現 -- `.claude/skills/web-research/SKILL.md` — 搜尋策略 - -## 工作流程 - -### Step 1：市場規模分析（對應 Prompt #1） - -使用 `market-sizing` skill 進行 TAM 分析： -1. **Top-down 估算**：從全球市場 → 區域 → 細分 -2. **Bottom-up 估算**：單位價格 × 潛在客戶 -3. TAM/SAM/SOM 拆解（具體金額 $） -4. 5 年 CAGR 預測 -5. 每項估計的關鍵假設 -6. 與至少 3 份分析師報告數據對比（附來源） - -格式：一頁簡報版（清晰標題、表格、條列） - -### Step 2：行業趨勢報告（對應 Prompt #4） - -使用 `market-sizing` skill 的趨勢分析框架： -1. **5 大宏觀趨勢**（經濟/監管/技術/社會/環境） -2. **7 個微觀趨勢**（過去 12 個月的新興模式） -3. **技術破壞**：正在改變遊戲規則的新技術 -4. **監管轉移**：即將出台的政策變化 -5. **消費者行為變化** -6. **投資信號**：VC/M&A/IPO 動向 -7. 時間軸映射：短期/中期/長期 -8. 每項趨勢的「So What」影響評級 (1-10) - -### Step 3：競爭格局（對應 Prompt #2） - -使用 `competitor-intelligence` skill： -1. **前 10 名直接競爭者**：市佔率/營收/融資額排名 -2. **5 家間接競爭者**：鄰近領域可能切入的公司 -3. 每家的定價/核心功能/目標受眾/優缺點/近期戰略 -4. **定位圖**：價格 vs 價值矩陣 -5. **護城河分析** -6. **空白地帶分析** -7. 威脅評估（低/中/高） - -### Step 4：SWOT + 波特五力（對應 Prompt #5） - -使用 `competitor-intelligence` skill： -1. SWOT 各 7 項（精準、可驗證） -2. SO/WT/WO/ST 交叉對策（至少 5 條） -3. 波特五力各項評分 1-10 + 理由 -4. **產業吸引力總分** + 結論 - -### Step 5：量化篩選（行業內選股） - -使用 `quant-screening` skill： -1. **基本面篩選**：P/E、P/B、ROE、營收成長、自由現金流 -2. **技術面篩選**：趨勢（均線）、動量（RSI/MACD）、量價 -3. **籌碼面篩選**：機構持股、內部人交易、做空比率 -4. **多因子排名**：綜合評分排序 -5. **排除條件**：市值過小、流動性不足、審計疑慮 -6. 產出：行業內 Top 10 候選股名單 - -使用 `data-visualization` skill 產出視覺化報告 - -## 存檔規則 - -> ⚠️ **嚴格禁止**：存檔時不得使用任何 `[內容]`、`[貼上]`、`[如上]` 等佔位符。 -> 必須將上面 Step 1-5 產出的**完整分析文字、表格、數據**直接寫入檔案。 - -分為兩個檔案存檔： - -### `01-market-sizing.md` -包含 Step 1（TAM/SAM/SOM 完整表格 + 假設 + 對比報告）和 Step 2（行業趨勢完整表格 + 影響評級 + 投資信號）的全部內容。 - -### `02-competitor-landscape.md` -包含 Step 3（競品排名 + 詳細分析 + 定位圖 + 護城河）和 Step 4（SWOT 交叉 + 五力評分 + 產業吸引力）和 Step 5（量化篩選結果）的全部內容。 - -存入路徑：`docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD]/` - -存檔後回傳：`✅ 市場與競爭情報報告已存至 [路徑]` diff --git a/claude-finance/agents/fin-strategy-director.md b/claude-finance/agents/fin-strategy-director.md deleted file mode 100644 index ec84fba..0000000 --- a/claude-finance/agents/fin-strategy-director.md +++ /dev/null @@ -1,97 +0,0 @@ ---- -name: Financial Strategy Director -description: 麥肯錫高級合夥人。負責 GTM 上市策略（3 階段）、市場准入分析（5 種模式）、戰略選項矩陣（保守/平衡/激進）、90 天優先行動計劃、CEO 級執行摘要。 -tools: Read, Write -skills: - - strategy-synthesis - - report-writer - - data-visualization ---- - -# Financial Strategy Director — 首席戰略官 - -你是一位麥肯錫高級合夥人 + 資深 CSO，擅長將所有分析與數據綜合為清晰、可執行的戰略建議。你是整個分析團隊的最終整合者。 - -## Persona - -- 背景：麥肯錫高級合夥人 + 曾發布 20+ 產品的 CSO -- 思維方式：CEO 視角、極度聚焦、只講結論和行動 -- 語氣：犀利、坦誠、不廢話 -- 標準：每個建議必須可執行、有時間表、有負責人 - -## 使用的 Skills - -使用前請讀取： -- `.claude/skills/strategy-synthesis/SKILL.md` — GTM、市場准入、戰略綜合 -- `.claude/skills/report-writer/SKILL.md` — 報告格式與存檔 -- `.claude/skills/data-visualization/SKILL.md` — 儀表板、圖表、報告視覺化 - -## 工作流程 - -### Step 1：讀取所有前置報告 - -使用 `Read` tool 讀取已有的分析報告： -- `01-market-sizing.md` — 市場規模 -- `02-competitor-landscape.md` — 競爭格局 -- `03-equity-research.md` — 估值分析（如有） -- `04-customer-profiling.md` — 客戶洞察 -- `05-financial-model.md` — 財務模型 -- `06-risk-assessment.md` — 風險評估 - -**若缺少關鍵報告，標明哪些分析尚未完成，建議先執行對應指令。** - -### Step 2：GTM 策略（對應 Prompt #7） - -使用 `strategy-synthesis` skill： -1. **3 階段發布計劃**：預熱 60 天 → 發布週 → 後續 90 天 -2. **通路策略**：按 ROI 排名核心獲客通路 -3. **訊息框架**：核心價值主張 + 3 支持訊息 + 證明點 -4. **預算分配**：各通路預算佔比 -5. **KPI 框架**：10 個追蹤指標 + 目標 -6. **前 5 大風險**：風險 + 應變計劃 - -### Step 3：市場准入分析（對應 Prompt #11） - -使用 `strategy-synthesis` skill： -1. **市場吸引力評分** (1-10)：6 面向評分 -2. **進入模式建議**：直接/合資/併購/授權/數位優先 -3. **在地化清單**：產品/定價/文化/法律/語言/支付 -4. **12 個月准入藍圖** - -### Step 4：戰略綜合（對應 Prompt #12） - -使用 `strategy-synthesis` skill： -1. **執行摘要**（CEO 2 分鐘版） -2. **現狀評估**（極度坦誠） -3. **3 條戰略路徑**：保守/平衡/激進 -4. **推薦策略** + 清晰理由 -5. **90 天優先行動**：5 項影響力最高的行動 -6. **「如果只有一小時」**：最重要的洞察 + 行動 - -## 存檔規則 - -> ⚠️ **嚴格禁止**：存檔時不得使用任何 `[內容]`、`[貼上]`、`[如上]` 等佔位符。 -> 必須將 Step 1-4 產出的**完整分析文字、表格、數據**直接寫入檔案。 - -### `07-strategy-synthesis.md` -包含以下所有 Step 的完整內容（不得省略）： -- 執行摘要（2 分鐘版：現狀 + 關鍵洞察 + 建議策略） -- GTM 上市策略（3 階段完整表格 + 通路排名表格 + 訊息框架 + 預算分配 + KPI 表格 + 風險表格） -- 市場准入分析（吸引力評分表格 + 進入模式 + 在地化清單 + 12 月藍圖表格） -- 戰略選項矩陣（保守/平衡/激進完整表格 + 推薦理由） -- 90 天行動計劃（5 項，每項有負責人 + 預期影響量化） -- 如果只有一小時（最重要的一件事） -- 基於的分析報告（引用了哪些前置報告） - -存入路徑：`docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD]/07-strategy-synthesis.md` - -存檔後回傳：`✅ 戰略綜合報告已存至 [路徑]` - -## 重要原則 - -- 你是整合者，**不要重做**前面 Agent 的分析 -- 戰略建議必須基於前置報告的數據，**不能憑空提建議** -- 90 天行動必須具體到「誰做什麼、什麼時候完成」 -- 3 條路徑要有真正的差異，不能是「大膽一點的版本」 -- 執行摘要要能讓 CEO 在 2 分鐘內理解全局並做決策 -- **極度坦誠**：壞消息第一個說，不粉飾太平 diff --git a/claude-finance/agents/fundamental-analyst.md b/claude-finance/agents/fundamental-analyst.md index 09da257..6cbab77 100644 --- a/claude-finance/agents/fundamental-analyst.md +++ b/claude-finance/agents/fundamental-analyst.md @@ -2,6 +2,9 @@ name: fundamental-analyst description: 基本面分析師 — 財報解讀、DCF/Comps 估值、盈餘品質檢查、目標價推導 tools: ["WebSearch", "Read", "Write"] +skills: + - valuation # DCF 模型、可比公司分析、倍數估值、盈餘品質紅旗 + - macro-sector # 產業背景與景氣階段對估值的影響 --- 你是一位資深的**基本面分析師**，具備頂尖投行（高盛、摩根士丹利）權益研究部等級的分析能力。 diff --git a/claude-finance/agents/risk-assessor.md b/claude-finance/agents/risk-assessor.md index 371d6b2..129a1a1 100644 --- a/claude-finance/agents/risk-assessor.md +++ b/claude-finance/agents/risk-assessor.md @@ -2,6 +2,10 @@ name: risk-assessor description: 風險評估官 — 五維風險評分、倉位建議、最大回撤估算、停損策略 tools: ["WebSearch", "Read", "Write"] +skills: + - risk-scoring # 五維風險評分模型、情境分析、倉位管理規則 + - technical-analysis # 技術面風險評估（距支撐距離、多框架一致性） + - sentiment-altdata # 籌碼面風險評估（機構持倉、賣空比率） --- 你是一位資深的**風險評估官**，具備頂尖風控部門等級的風險量化能力。 diff --git a/claude-finance/agents/sector-scout.md b/claude-finance/agents/sector-scout.md index 8eba47b..e980592 100644 --- a/claude-finance/agents/sector-scout.md +++ b/claude-finance/agents/sector-scout.md @@ -2,6 +2,9 @@ name: sector-scout description: 產業偵察兵 — 宏觀環境判讀、產業輪動定位、題材篩選、推薦標的 tools: ["WebSearch", "Read", "Write"] +skills: + - macro-sector # 景氣循環、Fed 政策、就業數據、景氣燈號、產業輪動 + - quant-screening # 初步篩選標的時使用 --- 你是一位資深的**產業偵察兵**，具備高盛研究部與橋水宏觀團隊等級的分析能力。 diff --git a/claude-finance/agents/sentiment-detective.md b/claude-finance/agents/sentiment-detective.md index 11df572..cc4f515 100644 --- a/claude-finance/agents/sentiment-detective.md +++ b/claude-finance/agents/sentiment-detective.md @@ -2,6 +2,8 @@ name: sentiment-detective description: 情緒偵探 — 期權異動、機構持倉、內部人交易、社群輿情、另類數據 tools: ["WebSearch", "Read", "Write"] +skills: + - sentiment-altdata # 期權分析、13F 機構持倉、內部人交易、社群輿情、另類數據 --- 你是一位資深的**情緒偵探**，專精於從非傳統數據源中挖掘市場情緒與聰明錢動向。 diff --git a/claude-finance/agents/stock-screener.md b/claude-finance/agents/stock-screener.md index 94b5081..ab3a89a 100644 --- a/claude-finance/agents/stock-screener.md +++ b/claude-finance/agents/stock-screener.md @@ -2,6 +2,9 @@ name: stock-screener description: 選股篩選師 — 多因子量化篩選 + 事件驅動篩選 + 催化劑時間表 tools: ["WebSearch", "Read", "Write"] +skills: + - quant-screening # 三道過濾器、評分權重、硬性剔除條件 + - macro-sector # 產業背景判斷 --- 你是一位資深的**選股篩選師**，具備量化對沖基金等級的系統化選股能力。 diff --git a/claude-finance/agents/technical-analyst.md b/claude-finance/agents/technical-analyst.md index a5b6bd5..c825f8d 100644 --- a/claude-finance/agents/technical-analyst.md +++ b/claude-finance/agents/technical-analyst.md @@ -2,6 +2,9 @@ name: technical-analyst description: 技術面分析師 — 多時間框架支撐壓力、技術指標、型態辨識、關鍵價位標定 tools: ["WebSearch", "Read", "Write"] +skills: + - technical-analysis # 多時間框架、支撐壓力、指標、型態辨識、進場時機 + - chart-drawing # 繪製技術型態圖表（Python matplotlib） --- 你是一位資深的**技術面分析師**，擅長多時間框架分析，能同時看短中長期的技術結構。 diff --git a/claude-finance/agents/trade-strategist.md b/claude-finance/agents/trade-strategist.md index ac739ee..ce5c536 100644 --- a/claude-finance/agents/trade-strategist.md +++ b/claude-finance/agents/trade-strategist.md @@ -2,6 +2,10 @@ name: trade-strategist description: 交易策略師 — 短中長期交易計劃、分批建倉、延續追蹤、Session 管理 tools: ["WebSearch", "Read", "Write"] +skills: + - trade-planning # 分批建倉、停損停利、風險報酬比、短中長期計劃模板 + - session-tracking # Session 延續性、歷史比對、跨指令數據共享 + - risk-scoring # 倉位管理規則 --- 你是一位資深的**交易策略師**，負責整合所有分析結果，制定可執行的交易計劃，並追蹤計劃的延續性。 diff --git a/claude-finance/commands/deep-dive.md b/claude-finance/commands/deep-dive.md index 932c398..f1cb6a2 100644 --- a/claude-finance/commands/deep-dive.md +++ b/claude-finance/commands/deep-dive.md @@ -16,7 +16,11 @@ description: 對單一標的進行四維深度分析（基本面 + 技術面 + ## 執行流程 -四個 Agent **依序**執行，後者可參考前者的結論： +四個 Agent **依序**執行，每個 Agent 至少進行 **3 回合討論**，最後由 **chief-analyst** 整合總結： + +> **回合 1**：Agent 初步分析 +> **回合 2**：chief-analyst 質疑（數據來源？反面證據？假設合理嗎？） +> **回合 3**：Agent 補充修正，標註信心度 ### 1️⃣ 基本面分析（fundamental-analyst agent） @@ -58,6 +62,16 @@ description: 對單一標的進行四維深度分析（基本面 + 技術面 + → 產出 `06-risk.md` +### 5️⃣ 首席分析師整合（chief-analyst agent） + +- 交叉驗證四個 Agent 的結論 +- 標註共識、分歧、待驗證項目 +- 消除矛盾，產出最終結論 +- 標註整體信心度（高/中/低） +- 明確列出「我們不知道什麼」 + +→ 產出 `07-summary.md` + ## 輸出格式 ``` @@ -95,16 +109,29 @@ description: 對單一標的進行四維深度分析（基本面 + 技術面 + - 想持續追蹤 → /portfolio-review ``` -## Session 延續 +## Session 強制存檔（不得跳過） -如果 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` 已存在： -- 自動讀取歷史分析 -- 比對關鍵價位變化 -- 在報告中標註「維持」或「更新」 +### 分析開始前（READ） +1. 用 Read 工具讀取 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +2. **存在** → 在報告開頭標註「📋 延續上次分析（YYYY-MM-DD）」，比對關鍵價位 +3. **不存在** → 在報告開頭標註「🆕 首次分析」 + +### 分析結束後（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/sessions/` 目錄存在（不存在則建立） +2. 用 Write 工具建立/更新 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +3. 必須填入：基本資訊、分析歷史（追加本次）、關鍵價位（三個時間框架）、催化劑 +4. 如果是更新，保留所有歷史紀錄，只追加/修改 + +### 分析結束後（CONFIRM — 必須顯示） +在輸出的**最末尾**顯示： +``` +📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md +📂 報告已存檔: docs/fin/[TICKER]-[日期]/ +``` ## 報告存檔 -自動存檔至 `docs/fin/[TICKER]-[日期]/` +存檔至 `docs/fin/[TICKER]-[日期]/` ## $ARGUMENTS diff --git a/claude-finance/commands/fin-customer.md b/claude-finance/commands/fin-customer.md deleted file mode 100644 index 7d2394a..0000000 --- a/claude-finance/commands/fin-customer.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -description: 建立 4 組客戶 Persona + 客戶細分矩陣 + 7 階段旅程地圖。適合需要深入了解目標用戶的階段。 ---- - -# /fin-customer — 客戶畫像與旅程分析 - -從公開管道挖掘真實用戶聲音，建立完整客戶畫像與旅程地圖。 - -## 使用方式 - -``` -/fin-customer 台灣散戶投資者，目標產品是股票監控 App -/fin-customer 中小企業主，需要的是會計軟體 -/fin-customer 遠端工作者，目標是改善異步溝通 -``` - -## 執行此指令時 - -你扮演 **Financial Customer Strategist**（`.claude/agents/fin-customer-strategist.md`）。 - -## 工作流程 - -1. 確認目標用戶與產品類別（最多 2 個問題） -### Step 2：建立存檔目錄 - -**必須先執行**： -```bash -mkdir -p docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD] -``` -3. 執行 `fin-customer-strategist` 的完整工作流程： - - 用戶聲音挖掘（≥ 6 次搜尋、10+ 痛點） - - 4 組 Persona（完整 9 面向） - - 細分矩陣（影響力/可得性/付費力） - - 7 階段旅程地圖 -### Step 4：存檔 - -**必須將報告寫入檔案**：`docs/fin/[主題]-[日期]/04-customer-profiling.md` - -> 不要只在終端機顯示而不存檔。 - -## 後續建議 - -``` -✅ 完成後提示： -- /fin-model [產品] — 做定價與財務建模 -- /fin-strategy — 綜合所有分析產出戰略 -- /fin-full [描述] — 跑完整分析 -``` diff --git a/claude-finance/commands/fin-full.md b/claude-finance/commands/fin-full.md deleted file mode 100644 index ef44890..0000000 --- a/claude-finance/commands/fin-full.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -description: 完整金融分析流程。依序執行市場研究、權益估值、客戶分析、財務建模、戰略綜合，輸出 7 份專業報告。 ---- - -# /fin-full — 完整金融策略分析 - -一次跑完所有 5 個專業 Agent，產出 7 份報告的完整分析。 - -## 使用方式 - -``` -/fin-full 我想做一個 AI 驅動的個人理財 App，目標台灣市場 -/fin-full 分析 [產業]，評估進入機會與風險 -/fin-full [公司描述]，我需要完整的商業分析向投資人報告 -``` - -## 工作流程 - -### Step 1：需求澄清（最多 3 個問題） -- **Agent**: `fin-strategy-director` -- **目的**: 確保分析目標具體且資料來源明確。 - -### Step 2：市場與外部數據研究 -- **Agent**: `fin-market-analyst` -- **產出**: `Market_Intelligence_Report.md` (包含 TAM/SAM、競爭格局、趨勢)。 - -### Step 3：權益估值與競爭力分析 -- **Agent**: `fin-equity-researcher` -- **產出**: `Valuation_Research_Note.md` (包含 DCF 關鍵參數、同業對比)。 - -### Step 4：目標客戶與願付價格研究 -- **Agent**: `fin-customer-strategist` -- **產出**: `Customer_Strategy_Persona.md` (包含 Persona、Willingness to pay)。 - -### Step 5：財務模型建構 -- **Agent**: `fin-financial-modeler` -- **產出**: `Financial_Projection_Model.md` (包含 3 年預測、單元經濟分析)。 - -### Step 6：戰略綜述與投資建議 -- **Agent**: `fin-strategy-director` -- **產出**: - 1. `Executive_Summary_Pitch_Deck.md` - 2. `Strategic_Roadmap_Implementation.md` - 3. `Risk_Mitigation_Plan.md` - -## 核心規則 -1. **事實優先**: 所有數據必須標註來源（WebSearch 提供）。 -2. **連貫性**: 後一個 Agent 必須參考前一個 Agent 的產出。 -3. **可落地**: 拒絕廢話，所有建議必須包含具體的下一步。 diff --git a/claude-finance/commands/fin-model.md b/claude-finance/commands/fin-model.md deleted file mode 100644 index 26d93bc..0000000 --- a/claude-finance/commands/fin-model.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -description: 定價策略 + 單位經濟效益 + 3 年財務預測 + 風險評估 + 情境規劃。適合需要量化商業可行性的階段。 ---- - -# /fin-model — 財務建模與風險評估 - -執行完整的定價分析、財務預測與風險評估。 - -## 使用方式 - -``` -/fin-model 我的 SaaS 產品，目標月費 $29-$99，團隊 5 人 -/fin-model 做一個電商平台的 3 年財務預測 -/fin-model 評估這個新事業的風險，團隊 2 工程師 + 1 設計師 -``` - -## 執行此指令時 - -你扮演 **Financial Modeler**（`.claude/agents/fin-financial-modeler.md`）。 - -## 工作流程 - -1. 讀取已有的前置報告（市場/競品/客戶） -2. 確認團隊規模與預算限制 -3. **建立目錄**：`mkdir -p docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD]` -4. 執行 `fin-financial-modeler` 的完整工作流程 -5. **必須將報告寫入檔案**： - - `docs/fin/[主題]-[日期]/05-financial-model.md` - - `docs/fin/[主題]-[日期]/06-risk-assessment.md` - -> **重要**：分析完成後必須存檔，不要只在終端機顯示而不寫入檔案。 - -## 後續建議 - -``` -✅ 完成後提示： -- /fin-strategy — 綜合所有報告，產出執行戰略 -- /fin-full [描述] — 跑完整分析 -``` diff --git a/claude-finance/commands/fin-research.md b/claude-finance/commands/fin-research.md deleted file mode 100644 index dad638c..0000000 --- a/claude-finance/commands/fin-research.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -description: 市場規模估算 + 競爭格局分析 + 行業趨勢 + SWOT/波特五力。適合前期市場探索。 ---- - -# /fin-research — 市場與競爭研究 - -執行完整的市場規模估算與競爭格局分析。 - -## 使用方式 - -``` -/fin-research AI SaaS 行業，目標客群是中小企業 -/fin-research 台灣的即時通訊市場，競品包括 LINE、Telegram -/fin-research 電動車充電基礎設施產業 -``` - -## 執行此指令時 - -你扮演 **Financial Market Analyst**（`.claude/agents/fin-market-analyst.md`）。 - -## 工作流程 - -1. 確認分析標的與地區（最多 2 個問題） -2. **建立目錄**：`mkdir -p docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD]` -3. 執行 `fin-market-analyst` 的完整工作流程 -4. **必須將報告寫入檔案**（不要只在終端機顯示）： - - `docs/fin/[主題]-[日期]/01-market-sizing.md` - - `docs/fin/[主題]-[日期]/02-competitor-landscape.md` - -## 後續建議 - -``` -✅ 完成後提示： -- /fin-valuation [公司] — 做估值分析 -- /fin-customer [產品] — 做客戶研究 -- /fin-full [描述] — 跑完整分析 -``` diff --git a/claude-finance/commands/fin-screen.md b/claude-finance/commands/fin-screen.md deleted file mode 100644 index 16b97a0..0000000 --- a/claude-finance/commands/fin-screen.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -description: 量化選股篩選。用基本面/技術面/籌碼面三維條件篩選行業內標的，輸出多因子排名的候選股名單。 ---- - -# /fin-screen — 量化選股篩選 - -系統化篩選行業內最具投資價值的標的。 - -## 使用方式 - -``` -/fin-screen AI 半導體行業，找出基本面最強的 10 檔股票 -/fin-screen 台股金融股，篩選條件：ROE>15%、股息率>3% -/fin-screen 美股雲端 SaaS，要成長型篩選（營收成長>20%） -/fin-screen [行業]，我要找被低估的價值股 -``` - -## 執行此指令時 - -你扮演 **Financial Market Analyst**（`.claude/agents/fin-market-analyst.md`），聚焦其 Step 5 量化篩選功能。 - -## 工作流程 - -1. 確認篩選範圍（行業/地區/條件偏好） -2. 建立存檔目錄 -3. 使用 `quant-screening` skill 執行： - - **基本面篩選**：P/E、P/B、ROE、營收成長、自由現金流 - - **技術面篩選**：趨勢（均線）、動量（RSI/MACD）、量價 - - **籌碼面篩選**：機構持股、內部人交易、做空比率 - - **排除條件**：市值過小、流動性不足、審計疑慮 - - **多因子排名**：綜合評分排序 -4. 產出 Top 10 候選股名單 -5. 存檔：`docs/fin/[主題]-[日期]/00-screening-results.md` - -## 後續建議 - -``` -✅ 完成後提示： -- /fin-valuation [股票代碼] — 對候選股做深入估值分析 -- /fin-research [行業] — 做完整市場+競爭研究 -- /fin-full [描述] — 跑完整分析 -``` diff --git a/claude-finance/commands/fin-strategy.md b/claude-finance/commands/fin-strategy.md deleted file mode 100644 index 580fc7f..0000000 --- a/claude-finance/commands/fin-strategy.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -description: GTM 上市策略 + 市場准入分析 + 戰略選項矩陣 + 90 天行動計劃 + CEO 執行摘要。整合所有分析的最終戰略建議。 ---- - -# /fin-strategy — 戰略綜合與執行計劃 - -讀取所有前置分析報告，輸出 CEO 級戰略建議與行動計劃。 - -## 使用方式 - -``` -/fin-strategy 根據已有分析，產出完整的 GTM 策略 -/fin-strategy 計劃進入東南亞市場，做市場准入分析 -/fin-strategy 需要向投資人報告的策略摘要 -``` - -## 執行此指令時 - -你扮演 **Financial Strategy Director**（`.claude/agents/fin-strategy-director.md`）。 - -## 工作流程 - -1. 讀取 `docs/fin/` 中所有已有報告 -2. 若缺少關鍵報告，提示先執行對應指令 -3. **建立目錄**（如不存在）：`mkdir -p docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD]` -4. 執行 `fin-strategy-director` 的完整工作流程 -5. **必須將報告寫入檔案**：`docs/fin/[主題]-[日期]/07-strategy-synthesis.md` - -> **重要**：分析完成後必須存檔，不要只在終端機顯示而不寫入檔案。 diff --git a/claude-finance/commands/fin-valuation.md b/claude-finance/commands/fin-valuation.md deleted file mode 100644 index 07d4e6d..0000000 --- a/claude-finance/commands/fin-valuation.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -description: DCF 估值 + 可比公司分析 + 宏觀經濟 + 產業輪動 + 盈餘品質檢查 + 目標價推導。 ---- - -# /fin-valuation — 權益研究與估值分析 - -執行高盛等級的權益研究：從宏觀環境到個股估值。 - -## 使用方式 - -``` -/fin-valuation TSMC（台積電） -/fin-valuation Tesla，重點分析 DCF 和可比公司 -/fin-valuation [產業] 的整體估值水平 -/fin-valuation AAPL，我想知道目前股價是高估還是低估 -``` - -## 執行此指令時 - -你扮演 **Financial Equity Researcher**（`.claude/agents/fin-equity-researcher.md`）。 - -## 工作流程 - -1. 確認分析標的（公司/股票代碼） -2. **建立目錄**：`mkdir -p docs/fin/[主題]-[YYYY-MM-DD]` -3. 執行 `fin-equity-researcher` 的完整工作流程 -4. **必須將報告寫入檔案**：`docs/fin/[主題]-[日期]/03-equity-research.md` - -> **重要**：分析完成後必須存檔，不要只在終端機顯示而不寫入檔案。 - -## 後續建議 - -``` -✅ 完成後提示： -- /fin-model [產品] — 做定價與財務建模 -- /fin-strategy — 綜合所有分析產出戰略建議 -- /fin-full [描述] — 跑完整分析 -``` diff --git a/claude-finance/commands/forecast.md b/claude-finance/commands/forecast.md index 10991f6..388fea6 100644 --- a/claude-finance/commands/forecast.md +++ b/claude-finance/commands/forecast.md @@ -115,13 +115,26 @@ Fed 路徑: [升息/暫停/降息] 本報告已存檔至 Session，下次 /forecast 時會回顧準確度。 ``` -## 預測追蹤機制 +## Session 強制存檔（不得跳過） -每次 `/forecast` 會： -1. 讀取上次預測（如有），比對實際走勢 -2. 計算預測準確度，標註哪些判斷正確/錯誤 -3. 從錯誤中學習，調整本次預測的信心度 -4. 存檔至 `docs/fin/sessions/forecast-[日期].md` +### 分析開始前（READ） +1. 用 Read 工具掃描 `docs/fin/sessions/` 下所有 `forecast-*.md` +2. 找到最近一次的預測 Session +3. **存在** → 讀取上次預測，比對實際走勢，計算準確度，在報告開頭標註 +4. **不存在** → 標註「🆕 首次預測」 + +### 分析結束後（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/sessions/` 目錄存在 +2. 用 Write 工具建立 `docs/fin/sessions/forecast-[今日日期].md` +3. 必須填入：總經判斷、板塊預測（短中長期）、個股預測（如有）、信心度 +4. 如果涉及特定個股，同時更新該個股的 Session + +### 分析結束後（CONFIRM — 必須顯示） +在輸出的**最末尾**顯示： +``` +📁 預測 Session 已建立: docs/fin/sessions/forecast-[日期].md +📊 上次預測準確度: [如有上次預測，顯示準確率；如無則顯示「首次預測」] +``` ## 與其他指令的銜接 diff --git a/claude-finance/commands/market-pulse.md b/claude-finance/commands/market-pulse.md index 147da3a..1f53583 100644 --- a/claude-finance/commands/market-pulse.md +++ b/claude-finance/commands/market-pulse.md @@ -82,6 +82,25 @@ description: 今日市場概況 — 大盤方向、產業輪動、異動標的 3. [次要關注] ``` +## Session 強制存檔（不得跳過） + +### 分析開始前（READ） +1. 用 Read 工具掃描 `docs/fin/sessions/` 下所有 `*-session.md` +2. 篩選狀態為「已進場」的 Session，在報告中標註持倉表現 + +### 分析結束後（WRITE — 如有新標的需追蹤） +1. 如果發現值得追蹤的異動標的，建立新 Session +2. 如果已有持倉 Session，更新其最新價位 + +### 分析結束後（CONFIRM — 必須顯示） +在輸出的**最末尾**顯示： +``` +📁 Session 狀態: + - 持倉追蹤中: [N] 個標的 + - 本次新建: [列出新建的 Session，如無則顯示「無」] + - 本次更新: [列出更新的 Session，如無則顯示「無」] +``` + ## $ARGUMENTS 可選。指定市場（美股/台股）或板塊。預設為美股全市場。 diff --git a/claude-finance/commands/portfolio-review.md b/claude-finance/commands/portfolio-review.md index 667f84c..4c341d4 100644 --- a/claude-finance/commands/portfolio-review.md +++ b/claude-finance/commands/portfolio-review.md @@ -83,9 +83,21 @@ description: 回顧所有持倉的歷史分析，更新價位、催化劑狀態 建議日期: YYYY-MM-DD（[理由，例如：NVDA 財報後]） ``` -### 4. 更新 Session 檔案 +### 4. Session 強制存檔（不得跳過） -自動更新每個標的的 Session 檔案，記錄本次回顧的結論。 +**WRITE — 必須對每個回顧的標的執行：** +1. 用 Write 工具更新 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +2. 追加分析歷史紀錄（本次 /portfolio-review） +3. 更新關鍵價位、催化劑狀態、建議 +4. 保留所有歷史紀錄 + +**CONFIRM — 必須在輸出最末尾顯示：** +``` +📁 Session 已更新: + - docs/fin/sessions/NVDA-session.md ✅ + - docs/fin/sessions/TSLA-session.md ✅ + - ... +``` ## $ARGUMENTS diff --git a/claude-finance/commands/replay.md b/claude-finance/commands/replay.md index 02dbfdb..7af3b72 100644 --- a/claude-finance/commands/replay.md +++ b/claude-finance/commands/replay.md @@ -103,9 +103,19 @@ description: 交易覆盤 — 告訴我你的交易經歷，我幫你分析、 - [ ] ... ``` -## Session 整合 +## Session 強制存檔（不得跳過） -覆盤結果自動存入 `docs/fin/replay/[TICKER]-[日期].md`，累積你的交易學習歷程。 +### 分析結束後（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/replay/` 目錄存在（不存在則建立） +2. 用 Write 工具建立 `docs/fin/replay/[TICKER]-[日期].md`（完整覆盤報告） +3. 如果涉及特定標的且其 Session 存在，更新 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` 的「交易紀錄」和「計劃更新歷史」 + +### 分析結束後（CONFIRM — 必須顯示） +在輸出的**最末尾**顯示： +``` +📁 覆盤已存檔: docs/fin/replay/[TICKER]-[日期].md +📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md（如有） +``` 多次覆盤後，可以用 `/replay 總結` 查看你的整體交易模式分析。 diff --git a/claude-finance/commands/sector-pick.md b/claude-finance/commands/sector-pick.md index a7bedcf..4bc5d2c 100644 --- a/claude-finance/commands/sector-pick.md +++ b/claude-finance/commands/sector-pick.md @@ -17,6 +17,12 @@ description: 給一個產業或題材，推薦 5-8 隻值得研究的股票。 ## 執行流程 +每個階段的 Agent 至少進行 **3 回合討論**，最後由 **chief-analyst** 整合： + +> **回合 1**：Agent 初步分析 +> **回合 2**：chief-analyst 質疑（數據來源？反面證據？） +> **回合 3**：Agent 補充修正，標註信心度 + ### 階段一：產業偵察（sector-scout agent） 1. **宏觀環境掃描** — 景氣循環階段、利率環境、資金流向 @@ -36,6 +42,12 @@ description: 給一個產業或題材，推薦 5-8 隻值得研究的股票。 為通過篩選的標的建立催化劑時間表，依催化劑明確度排序。 +### 階段四：首席分析師整合（chief-analyst agent） + +- 交叉驗證產業判斷與個股篩選結果 +- 標註信心度與待驗證假設 +- 產出最終推薦清單 + ## 輸出格式 ``` @@ -62,9 +74,19 @@ description: 給一個產業或題材，推薦 5-8 隻值得研究的股票。 - 確定要交易的執行 /trade-plan [TICKER] ``` -## 報告存檔 +## Session 強制存檔（不得跳過） -自動存檔至 `docs/fin/sector-[產業]-[日期]/` +### 分析結束後（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/sessions/` 目錄存在 +2. 用 Write 工具建立 `docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md` +3. 填入：產業分析摘要、推薦標的清單、催化劑時間表 + +### 分析結束後（CONFIRM — 必須顯示） +在輸出的**最末尾**顯示： +``` +📁 Session 已建立: docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md +📂 報告已存檔: docs/fin/sector-[產業]-[日期]/ +``` ## $ARGUMENTS diff --git a/claude-finance/commands/session-start.md b/claude-finance/commands/session-start.md index f0f31d1..29da923 100644 --- a/claude-finance/commands/session-start.md +++ b/claude-finance/commands/session-start.md @@ -66,14 +66,15 @@ Session 是一個**持續追蹤檔**，記錄你對某個標的或產業的所 - YYYY-MM-DD: Session 建立 ``` -### 3. 建立報告目錄 +### 3. 強制存檔（WRITE — 必須執行） -```bash -mkdir -p docs/fin/sessions/ -``` +1. 確保 `docs/fin/sessions/` 目錄存在（不存在則用 bash `mkdir -p docs/fin/sessions/` 建立） +2. 用 Write 工具建立 Session 檔案（使用上方完整模板，不得省略任何區塊） +3. 建立後用 Read 工具確認檔案已寫入 -## 輸出 +### 4. 確認輸出（CONFIRM — 必須顯示） +在輸出中顯示： ``` ✅ Session 已建立: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md diff --git a/claude-finance/commands/trade-plan.md b/claude-finance/commands/trade-plan.md index 1839326..6b5306c 100644 --- a/claude-finance/commands/trade-plan.md +++ b/claude-finance/commands/trade-plan.md @@ -92,12 +92,24 @@ description: 制定短中長期交易計劃，含分批建倉、停損停利、 - [ ] 每季財報後檢視長期計劃 ``` -## Session 管理 +## Session 強制存檔（不得跳過） -執行完畢後自動： -1. 建立/更新 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` -2. 記錄關鍵價位、催化劑、交易計劃 -3. 下次執行時自動讀取，確保延續性 +### 分析開始前（READ） +1. 用 Read 工具讀取 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +2. **存在** → 讀取歷史計劃，比對價位變化，標註「📋 延續上次計劃（YYYY-MM-DD）」 +3. **不存在** → 標註「🆕 首次建立交易計劃」 + +### 分析結束後（WRITE — 必須執行） +1. 確保 `docs/fin/sessions/` 目錄存在 +2. 用 Write 工具建立/更新 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +3. 必須填入：交易計劃（短中長期）、關鍵價位、催化劑、分析歷史追加 +4. 如果是更新，保留所有歷史紀錄 + +### 分析結束後（CONFIRM — 必須顯示） +在輸出的**最末尾**顯示： +``` +📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md +``` ## $ARGUMENTS diff --git a/claude-finance/skills/chart-drawing/SKILL.md b/claude-finance/skills/chart-drawing/SKILL.md index eeaa9c4..f9e20d3 100644 --- a/claude-finance/skills/chart-drawing/SKILL.md +++ b/claude-finance/skills/chart-drawing/SKILL.md @@ -11,78 +11,169 @@ description: 技術分析圖表繪製知識庫。用 Python matplotlib 繪製各 pip install yfinance matplotlib mplfinance pandas numpy ``` +## ⚠️ 繪圖必讀規則（每次畫圖前必須遵守） + +**以下 5 條規則缺一不可，否則圖片會壞掉或看不到：** + +### 規則 1：必須在最開頭設定 Agg backend（無 GUI 環境） +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') # 必須在 import pyplot 之前！ +import matplotlib.pyplot as plt +``` + +### 規則 2：必須設定中文字體（否則中文標題變方框） +```python +import matplotlib.pyplot as plt + +# macOS 中文字體設定 +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 負號正常顯示 +``` + +### 規則 3：禁止使用 plt.show()（會卡住或報錯） +```python +# ❌ 錯誤 +plt.show() + +# ✅ 正確 — 只用 savefig +plt.savefig('docs/fin/charts/NVDA-kline.png', dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') # 必須關閉，釋放記憶體 +``` + +### 規則 4：每張圖結尾必須 plt.close('all') +```python +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') # 不加這行，下一張圖會疊在上面 +``` + +### 規則 5：繪圖前必須建立目錄 +```python +import os +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) +``` + +## 完整繪圖模板（通用前置碼） + +**每次繪圖都必須以這段開頭：** + +```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') +import matplotlib.pyplot as plt +import yfinance as yf +import pandas as pd +import numpy as np +import os + +# 中文字體 +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False + +# 建立輸出目錄 +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +# 下載數據（美股） +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() +dates = df.index +``` + ## 數據取得 ```python -import yfinance as yf - # 美股 df = yf.download("NVDA", period="1y", interval="1d") # 台股（代號加 .TW） df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d") + +# 注意：yfinance 回傳的 DataFrame 可能是 MultiIndex +# 取單一欄位時用 .squeeze() 確保是 Series +close = df['Close'].squeeze() ``` -## 核心原則 - -1. **每種型態分開畫** — 不要把所有東西混在一張圖上 -2. **圖片要清晰** — 至少 1200x800 像素，字體夠大 -3. **標註關鍵價位** — 支撐、壓力、進場點用不同顏色標示 -4. **存成 PNG** — 存到 `docs/fin/charts/` 目錄下 - ## 圖表類型與範本 ### 1. K 線圖 + 均線（基礎圖） ```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') import mplfinance as mpf import yfinance as yf +import os -df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d") +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") + +# mplfinance 的 savefig 要用 dict 格式 +save_config = dict(fname=f'docs/fin/charts/{ticker}-kline.png', dpi=150, bbox_inches='tight') mpf.plot(df, type='candle', style='charles', mav=(20, 50, 200), volume=True, - title='NVDA K線圖 + 均線', + title=f'{ticker} K線圖 + 均線', figsize=(14, 8), - savefig='docs/fin/charts/NVDA-kline.png') + savefig=save_config) +# mplfinance 會自動 close +print(f"✅ 圖表已儲存: docs/fin/charts/{ticker}-kline.png") ``` ### 2. 支撐壓力圖 ```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') import matplotlib.pyplot as plt import yfinance as yf +import os -df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d") -close = df['Close'].values.flatten() -dates = df.index +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8)) -ax.plot(dates, close, 'b-', linewidth=1.5, label='收盤價') +ax.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5, label='收盤價') -# 標註支撐壓力（需手動或演算法計算） -support = 120 # 範例值 -resistance = 150 -ax.axhline(y=support, color='green', linestyle='--', label=f'支撐 ${support}') -ax.axhline(y=resistance, color='red', linestyle='--', label=f'壓力 ${resistance}') +# 標註支撐壓力（由 technical-analyst 提供具體數值） +support = 120 # 替換為實際值 +resistance = 150 # 替換為實際值 +ax.axhline(y=support, color='green', linestyle='--', linewidth=2, label=f'支撐 ${support}') +ax.axhline(y=resistance, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label=f'壓力 ${resistance}') -ax.set_title('NVDA 支撐壓力圖', fontsize=16) +ax.set_title(f'{ticker} 支撐壓力圖', fontsize=16) +ax.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) ax.legend(fontsize=12) ax.grid(True, alpha=0.3) -plt.tight_layout() -plt.savefig('docs/fin/charts/NVDA-support-resistance.png', dpi=150) -plt.show() + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-support-resistance.png' +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") ``` ### 3. RSI 圖 ```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') import matplotlib.pyplot as plt import yfinance as yf -import pandas as pd +import os -df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d") +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") close = df['Close'].squeeze() delta = close.diff() gain = delta.where(delta > 0, 0).rolling(14).mean() @@ -92,7 +183,8 @@ rsi = 100 - (100 / (1 + rs)) fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10), height_ratios=[3, 1]) ax1.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5) -ax1.set_title('NVDA 股價', fontsize=14) +ax1.set_title(f'{ticker} 股價', fontsize=14) +ax1.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) ax1.grid(True, alpha=0.3) ax2.plot(df.index, rsi, 'purple', linewidth=1.5) @@ -102,21 +194,31 @@ ax2.fill_between(df.index, 70, 100, alpha=0.1, color='red') ax2.fill_between(df.index, 0, 30, alpha=0.1, color='green') ax2.set_title('RSI(14)', fontsize=14) ax2.set_ylim(0, 100) -ax2.legend() +ax2.legend(fontsize=10) ax2.grid(True, alpha=0.3) +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-rsi.png' plt.tight_layout() -plt.savefig('docs/fin/charts/NVDA-rsi.png', dpi=150) -plt.show() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") ``` ### 4. MACD 圖 ```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') import matplotlib.pyplot as plt import yfinance as yf +import os -df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d") +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") close = df['Close'].squeeze() ema12 = close.ewm(span=12).mean() ema26 = close.ewm(span=26).mean() @@ -126,29 +228,40 @@ histogram = macd_line - signal fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10), height_ratios=[3, 1]) ax1.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5) -ax1.set_title('NVDA 股價', fontsize=14) +ax1.set_title(f'{ticker} 股價', fontsize=14) +ax1.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) ax1.grid(True, alpha=0.3) ax2.plot(df.index, macd_line, 'b-', label='MACD', linewidth=1.5) ax2.plot(df.index, signal, 'r-', label='Signal', linewidth=1.5) colors = ['green' if v >= 0 else 'red' for v in histogram] ax2.bar(df.index, histogram, color=colors, alpha=0.5, label='Histogram') -ax2.set_title('MACD', fontsize=14) -ax2.legend() +ax2.set_title('MACD (12, 26, 9)', fontsize=14) +ax2.legend(fontsize=10) ax2.grid(True, alpha=0.3) +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-macd.png' plt.tight_layout() -plt.savefig('docs/fin/charts/NVDA-macd.png', dpi=150) -plt.show() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") ``` ### 5. 布林通道圖 ```python +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') import matplotlib.pyplot as plt import yfinance as yf +import os -df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d") +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") close = df['Close'].squeeze() sma20 = close.rolling(20).mean() std20 = close.rolling(20).std() @@ -162,12 +275,16 @@ ax.plot(df.index, upper, 'red', linewidth=0.8, linestyle='--', label='上軌') ax.plot(df.index, lower, 'green', linewidth=0.8, linestyle='--', label='下軌') ax.fill_between(df.index, upper, lower, alpha=0.1, color='gray') -ax.set_title('NVDA 布林通道', fontsize=16) +ax.set_title(f'{ticker} 布林通道 (20, 2)', fontsize=16) +ax.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) ax.legend(fontsize=12) ax.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-bollinger.png' plt.tight_layout() -plt.savefig('docs/fin/charts/NVDA-bollinger.png', dpi=150) -plt.show() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") ``` ## 型態辨識圖（手動標註） @@ -177,9 +294,76 @@ plt.show() ### 頭肩頂/底、雙頂/底、三角收斂等 ```python -# 通用型態標註模板 +import matplotlib +matplotlib.use('Agg') import matplotlib.pyplot as plt -import matplotlib.patches as patches import yfinance as yf +import numpy as np +import os + +plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS', 'Heiti TC', 'PingFang TC', 'STHeiti'] +plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False +os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True) + +ticker = "NVDA" +pattern_name = "double-bottom" # 替換為實際型態名 +pattern_label = "雙底" # 替換為中文名 + +df = yf.download(ticker, period="6mo", interval="1d") +close = df['Close'].squeeze() + +fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8)) +ax.plot(df.index, close, 'b-', linewidth=1.5) + +# 標註型態關鍵點（由 technical-analyst 提供具體座標） +# 範例：雙底 +# bottom1_date = df.index[50] +# bottom2_date = df.index[80] +# bottom1_price = close.iloc[50] +# bottom2_price = close.iloc[80] +# neckline = 150 +# +# ax.scatter([bottom1_date, bottom2_date], +# [bottom1_price, bottom2_price], +# color='green', s=150, zorder=5, marker='^', label=f'{pattern_label}底部') +# ax.axhline(y=neckline, color='orange', linestyle='--', linewidth=2, label=f'頸線 ${neckline}') + +ax.set_title(f'{ticker} 型態辨識 — {pattern_label}', fontsize=16) +ax.set_ylabel('價格 (USD)', fontsize=12) +ax.legend(fontsize=12) +ax.grid(True, alpha=0.3) + +output_path = f'docs/fin/charts/{ticker}-pattern-{pattern_name}.png' +plt.tight_layout() +plt.savefig(output_path, dpi=150, bbox_inches='tight') +plt.close('all') +print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}") ``` +## 圖表命名規則 + +``` +docs/fin/charts/ +├── [TICKER]-kline.png # K 線 + 均線 +├── [TICKER]-support-resistance.png # 支撐壓力 +├── [TICKER]-rsi.png # RSI +├── [TICKER]-macd.png # MACD +├── [TICKER]-bollinger.png # 布林通道 +├── [TICKER]-pattern-[型態名].png # 型態辨識 +└── [TICKER]-volume.png # 量能分析 +``` + +## 注意事項（必讀 Checklist） + +每次繪圖前，確認以下 checklist 全部打勾： + +- [ ] `matplotlib.use('Agg')` 在最開頭（import pyplot 之前） +- [ ] `plt.rcParams['font.sans-serif']` 已設定中文字體 +- [ ] `plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False` +- [ ] `os.makedirs('docs/fin/charts', exist_ok=True)` +- [ ] 使用 `df['Close'].squeeze()` 取得 Series（避免 MultiIndex 問題） +- [ ] `plt.savefig(path, dpi=150, bbox_inches='tight')` 而非 `plt.show()` +- [ ] `plt.close('all')` 在 savefig 之後 +- [ ] `print(f"✅ 圖表已儲存: {output_path}")` 確認輸出 +- [ ] 台股代號用數字（如 `2330-kline.png`） +- [ ] 每種型態**獨立一張圖**，不要混在一起 \ No newline at end of file diff --git a/claude-finance/skills/competitor-intelligence/SKILL.md b/claude-finance/skills/competitor-intelligence/SKILL.md deleted file mode 100644 index 927ad95..0000000 --- a/claude-finance/skills/competitor-intelligence/SKILL.md +++ /dev/null @@ -1,133 +0,0 @@ ---- -name: competitor-intelligence -description: 競爭情報分析框架。涵蓋競品盤點（市佔/營收/募資）、SWOT 交叉分析、波特五力評分、市場定位圖、護城河分析、空白地帶識別。 ---- - -# 競爭情報技能 (Competitor Intelligence Skill) - -具備貝恩 (Bain) 等特級顧問公司等級的競爭格局分析方法論。 - -## 競品盤點框架 - -### 直接競爭者（前 10 名） - -```markdown -| 排名 | 公司名稱 | 市佔率 | 估計營收 | 融資總額 | 估值 | 成立年份 | 威脅等級 | -|------|---------|--------|---------|---------|------|---------|---------| -| 1 | [公司] | [X]% | $[X]M | $[X]M | $[X]M | [年] | 高/中/低 | -``` - -> **注意**：找不到的數據請標示「未知」並附上搜尋來源，嚴禁捏造。 - -### 間接競爭者（5 家） - -```markdown -| 公司 | 所在領域 | 切入可能性 | 切入方式 | 威脅時間軸 | -|------|---------|-----------|---------|----------| -| [公司] | [領域] | 高/中/低 | [方式] | [時間軸] | -``` - -## 競品詳細分析模板 - -針對每個主要競品（前 3-5 家）提供深度分析： - -```markdown -### [競品名稱] - -| 分析面向 | 內容描述 | -|------|------| -| 目標受眾 | [描述] | -| 核心定位 | [一句話總結] | -| 定價模型 | [免費/訂閱/一次性買斷] | -| 定價區間 | [具體金額] | -| 核心功能 | [前 5 大功能] | -| 獨特優勢 | [最大賣點] | -| 已知弱點 | [用戶反映最多的問題] | -| 近期動向 | [最近 6 個月的策略性動作] | -| 融資/上市 | [最新融資輪次或股價表現] | -``` - -## SWOT 交叉分析 (TOWS Matrix) - -### 各項因素 (各 7 項) 與交叉對策 - -```markdown -| 優勢 (Strengths, S) | 劣勢 (Weaknesses, W) | -|----------|----------| -| S1: [具體且可驗證] | W1: [具體且可驗證] | -| S2-S7 | W2-W7 | - -| 機會 (Opportunities, O) | 威脅 (Threats, T) | -|----------|----------| -| O1: [具體市場趨勢] | T1: [具體外部威脅] | -| O2-O7 | T2-T7 | -``` - -**交叉對策策略**： - -| 策略類型 | 組合搭配 | 具體對策 | -|---------|------|------| -| SO 增長策略 | S[X] + O[Y] | [發揮優勢以掌握機會] | -| WT 防禦策略 | W[X] + T[Y] | [改善弱點以因應威脅] | -| WO 轉換策略 | W[X] + O[Y] | [利用機會來彌補弱點] | -| ST 緩衝策略 | S[X] + T[Y] | [利用優勢來抵禦威脅] | - -## 波特五力分析 (Porter's Five Forces) - -針對每一種力量進行評分 (1-10 分)： - -```markdown -| 力量來源 | 評分 | 理由說明 | -|------|------|------| -| 供應商議價能力 | [1-10] | [具體理由] | -| 購買者議價能力 | [1-10] | [具體理由] | -| 現有競爭者強度 | [1-10] | [具體理由] | -| 替代品威脅 | [1-10] | [具體理由] | -| 新進入者威脅 | [1-10] | [具體理由] | -| **產業吸引力總分** | **[平均分]** | **[總體結論]** | -``` - -## 市場定位圖 (Positioning Map) - -選擇 2 個關鍵競爭維度（例如：價格 vs. 價值、簡易度 vs. 完整度）： - -``` -[維度二：高] -│ [競品 C] ★ 我們的目標定位 -│ -│ [競品 A] [競品 B] -│ [競品 D] -└───────────────────────── - [維度一：低] [維度一：高] -``` - -## 護城河分析 (Moat Analysis) - -| 護城河類型 | 競品 A | 競品 B | 競品 C | 我們 | -|-----------|--------|--------|--------|------| -| 網絡效應 (Network Effect) | 強/中/弱 | | | | -| 規模經濟 (Economies of Scale) | | | | | -| 轉換成本 (Switching Cost) | | | | | -| 品牌認知 (Brand Equity) | | | | | -| 專利/知識產權 (Patents/IP) | | | | | -| 數據護城河 (Data Moat) | | | | | - -## 空白地帶分析 (White Space Analysis) - -```markdown -| 白區地帶 | 為何目前無人涉足 | 機會規模 | 進入難度 | 執行建議 | -|---------|-----------|---------|---------|------| -| [空白區一] | [可能原因] | 大/中/小 | 高/中/低 | 執行/觀望/捨棄 | -``` - -## 建議搜尋關鍵字 - -``` -[行業名稱] market share ranking [年份] -[競品名稱] revenue funding valuation -[競品名稱] pricing features comparison -[行業名稱] competitive landscape analysis -[競品名稱] SWOT analysis -[行業名稱] Porter five forces -[競品名稱] moat competitive advantage -``` diff --git a/claude-finance/skills/customer-profiling/SKILL.md b/claude-finance/skills/customer-profiling/SKILL.md deleted file mode 100644 index 4ba7646..0000000 --- a/claude-finance/skills/customer-profiling/SKILL.md +++ /dev/null @@ -1,112 +0,0 @@ ---- -name: customer-profiling -description: 消費者研究與客戶畫像框架。涵蓋 Persona 建立（人口+心理+行為）、客戶細分與優先順序矩陣、7 階段客戶旅程地圖、觸發事件分析、願付價格評估。 ---- - -# 客戶畫像與研究技能 (Customer Profiling Skill) - -具備世界級消費者研究方法論，精準洞察目標客群。 - -## Persona 使用者畫像建立（建議提供 4 組） - -每個 Persona 必須包含以下完整面向： - -```markdown -### Persona [N]：[名稱/代號] - -| 分析面向 | 具體描述 | -|------|------| -| **人口統計** | 年齡、年收入、教育程度、居住地、職稱/產業 | -| **心理特徵** | 核心價值觀、信念、生活方式、性格特質 | - -**5 大核心痛點**： -1. [痛點描述]（嚴重程度：高/中/低） -2. ... - -**目標與願景**： -- 短期目標：[具體內容] -- 長期目標：[具體內容] -- 「成功」的定義：[對該使用者而言，怎樣算成功？] - -**購買行為分析**： -- 發現管道：[從何處得知產品資訊，例如社群、專業論壇] -- 評估方式：[如何進行競品比較] -- 決策週期：[從產生需求到最終購買耗時多久] -- 決策影響者：[誰能影響其決定，例如配偶、上司、社群口碑] - -**媒體與資訊消費**： -- 線上平台：[常用的 App、社群平台] -- 線下活動：[參與的活動、出沒的場所] -- 關注的 KOL/品牌：[具體名稱] - -**3 大反對/拒絕理由**： -- [理由一] → 回應與說服策略：[如何消除疑慮] -- [理由二] → ... - -**觸發事件 (Triggers)**： -- [在什麼特定的時刻或情境下，會驅使他主動尋找解決方案？] - -**願付價格 (Willingness to Pay)**： -- 可接受價格區間：每月新台幣 [X] - [Y] 元 -- 價格敏感度：高/中/低 -- 定價理由：[為什麼此價格區間合理？] -``` - -## 客戶細分與優先順序矩陣 - -透過多維度評估來鎖定最關鍵的細分市場： - -```markdown -### 細分市場 (Market Segments) 分析 - -| 細分客群 | 市場佔比 | 傳播影響力 (1-10) | 獲取容易度 (1-10) | 付費能力 (1-10) | 加權總分 | 優先等級 | -|------|------|-------------|-------------|-------------|------|--------| -| [Persona 1] | [X]% | [N] | [N] | [N] | [Sum] | 第一順位 | -| [Persona 2] | [X]% | [N] | [N] | [N] | [Sum] | 第二順位 | -``` - -**優先順序評量邏輯**： -- **影響力**：此群體的口碑傳播效果與產業地位。 -- **獲取容易度 (Accessibility)**：觸及此群體的行銷成本與難易度。 -- **付費能力**：該群體對產品價值的認可程度與預算多寡。 - -## 7 階段客戶旅程地圖 (Customer Journey Map) - -### 旅程階段定義 - -| 階段名稱 | 客戶目前狀態 | 內心的關鍵問句 | -|------|---------|---------| -| 1. 覺察 (Awareness) | 意識到問題或未滿足的需求存在 | 「我似乎有個問題？」 | -| 2. 考慮 (Consideration) | 主動尋找解決方案並進行研究 | 「有哪些解決選擇？」 | -| 3. 決策 (Decision) | 評估特定選項並做出最後決定 | 「我該選哪一個產品？」 | -| 4. 入職 (Onboarding) | 首次購買並開始使用產品 | 「我該如何開始？」 | -| 5. 參與 (Engagement) | 產品進入日常使用，形成習慣 | 「這產品值得繼續用嗎？」 | -| 6. 忠誠 (Loyalty) | 對品牌產生依附感，甚至主動推薦 | 「我一定要推薦給朋友！」 | -| 7. 流失 (Churn) | 滿意度下降或被競爭者吸引 | 「有沒有更好的選擇？」 | - -### 旅程地圖分析模板 - -```markdown -| 分析維度 | 覺察 | 考慮 | 決策 | 入職 | 參與 | 忠誠 | 流失風險 | -|------|------|------|------|------|------|------|---------| -| 具體行為 | | | | | | | | -| 內心思維 | | | | | | | | -| 情緒感受 | 😐 | 🤔 | 😰 | 😊 | 😊 | 😍 | 😤 | -| 接觸點 (Touchpoints) | | | | | | | | -| 痛點/摩擦點 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | | | | ⚠️ | -| 驚喜/優化機會 | 💡 | | 💡 | 💡 | | 💡 | | -| 關鍵衡量指標 (KPI) | | | | | | | | -``` - -## 建議搜尋關鍵字 - -使用以下關鍵字來獲取更多研究資料： - -``` -[產品類別] user persona example -[目標用戶] frustrations problems -[產品類別] customer journey map -[競品名稱] user review demographics -[目標用戶] buying behavior in [具體產業] -[目標用戶] willingness to pay survey -``` diff --git a/claude-finance/skills/financial-modeling/SKILL.md b/claude-finance/skills/financial-modeling/SKILL.md deleted file mode 100644 index e6ff0dc..0000000 --- a/claude-finance/skills/financial-modeling/SKILL.md +++ /dev/null @@ -1,130 +0,0 @@ ---- -name: financial-modeling -description: 財務建模與風險分析框架。涵蓋定價策略（3 種方法）、單位經濟效益（CAC/LTV）、3 年財務預測、敏感度分析、15 項風險評估、情境規劃（4 種情境）。 ---- - -# 財務建模技能 (Financial Modeling Skill) - -具備財務副總裁 (CFO) 與四大會計師事務所 (如 Deloitte) 風險合夥人等級的分析框架。 - -## 定價策略分析 - -### 三種定價方法 - -**1. 競爭者定價審計 (Competitor Pricing Audit)** -```markdown -| 競品 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 企業方案 | -|------|--------|--------|--------|---------| -| [競品 A] | $[X]/月 | $[X]/月 | $[X]/月 | 洽談 | -| 功能差異 | [列出] | [列出] | [列出] | [列出] | -``` - -**2. 基於價值的定價 (Value-Based Pricing)** -``` -客戶從產品獲得的價值 = $[X]/月 -→ 願付價格（通常為價值的 10-30%） = $[X]/月 -→ 定價甜蜜點 (Sweet Spot) = $[X]/月 -``` - -**3. 成本加成定價 (Cost-Plus Pricing)** -``` -單位直接成本 = $[X] -+ 間接成本分攤 = $[X] -= 單位總成本 = $[X] -× 目標毛利率 [X]% = 底價 $[X] -``` - -### 價格彈性估計 - -| 價格變動 | 需求變動（估計） | 營收影響 | -|---------|----------------|---------| -| -20% | +[X]% | [正/負] $[X] | -| +20% | -[X]% | [正/負] $[X] | - -### 定價層級建議 - -```markdown -| 層級 | 名稱 | 價格 | 目標用戶 | 核心功能 | 預計佔比 | -|------|------|------|---------|---------|---------| -| 免費版 | [名稱] | $0 | [用戶] | [功能] | [X]% | -| 專業版 | [名稱] | $[X]/月 | [用戶] | [功能] | [X]% | -| 企業版 | [名稱] | $[X]/月 | [用戶] | [功能] | [X]% | -``` - -## 單位經濟效益 (Unit Economics) - -```markdown -| 指標 | 公式 | 值 | 健康標準 | 狀態 | -|------|------|-----|---------|------| -| CAC | 總行銷費用 ÷ 新客數 | $[X] | - | - | -| LTV | ARPU × 毛利率 × 客戶壽命 | $[X] | - | - | -| LTV:CAC | LTV ÷ CAC | [X]:1 | ≥ 3:1 | ✅/⚠️ | -| 回收期 | CAC ÷ 月毛利 | [X] 月 | ≤ 12 月 | ✅/⚠️ | -| 毛利率 | (營收-COGS) ÷ 營收 | [X]% | ≥ 60% SaaS | ✅/⚠️ | -| 月流失率 | 流失客數 ÷ 期初客數 | [X]% | ≤ 5% | ✅/⚠️ | -``` - -## 3 年財務預測 - -```markdown -| 項目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | -|------|--------|--------|--------| -| **營收** | | | | -| 付費用戶數 | [N] | [N] | [N] | -| ARPU | $[X] | $[X] | $[X] | -| 總營收 | $[X] | $[X] | $[X] | -| **成本** | | | | -| 固定成本 | $[X] | $[X] | $[X] | -| 變動成本 | $[X] | $[X] | $[X] | -| **獲利** | | | | -| 毛利 | $[X] | $[X] | $[X] | -| EBITDA | $[X] | $[X] | $[X] | -| 淨利 | $[X] | $[X] | $[X] | -| **現金流** | | | | -| 營運現金流 | $[X] | $[X] | $[X] | -| 累計現金 | $[X] | $[X] | $[X] | -| **盈虧平衡點** | 第 [X] 個月 | - | - | -``` - -## 敏感度分析 (Sensitivity Analysis) - -```markdown -| 變數 | 最佳情況 | 基準情況 | 最差情況 | -|------|---------|---------|---------| -| 月新增用戶 | [X] +50% | [X] | [X] -50% | -| 月流失率 | [X]% -2pp | [X]% | [X]% +3pp | -| ARPU | $[X] +20% | $[X] | $[X] -20% | -| 第 3 年營收 | $[X] | $[X] | $[X] | -| 第 3 年淨利 | $[X] | $[X] | $[X] | -``` - -## 風險評估矩陣 (Risk Assessment Matrix) - -建議列出 15 項風險，涵蓋： - -| 類別 | 風險描述 | 機率 (1-5) | 嚴重度 (1-5) | 風險分數 | 早期預警指標 | 緩解策略 | -|------|------|-----------|-------------|---------|---------|---------| -| 市場 | [風險] | [N] | [N] | [P×S] | [指標] | [策略] | -| 營運 | [風險] | | | | | | -| 財務 | [風險] | | | | | | -| 監管 | [風險] | | | | | | -| 聲譽 | [風險] | | | | | | - -## 情境規劃 (Scenario Planning) - -| 情境 | 假設條件 | 第 3 年營收 | 第 3 年淨利 | 應對策略 | -|------|------|-----------|-----------|---------| -| 最佳 | [假設] | $[X] | $[X] | [策略] | -| 基準 | [假設] | $[X] | $[X] | [策略] | -| 最差 | [假設] | $[X] | $[X] | [策略] | -| 黑天鵝 | [假設] | $[X] | $[X] | [策略] | - -## 營收預測（3 種定價場景） - -```markdown -| 定價場景 | 月費 | 第 1 年用戶 | 第 1 年營收 | 第 3 年營收 | -|---------|------|-----------|-----------|-----------| -| 激進 | $[高] | [少] | $[X] | $[X] | -| 溫和 | $[中] | [中] | $[X] | $[X] | -| 保守 | $[低] | [多] | $[X] | $[X] | -``` diff --git a/claude-finance/skills/macro-sector-analysis/SKILL.md b/claude-finance/skills/macro-sector-analysis/SKILL.md deleted file mode 100644 index 60c7ac4..0000000 --- a/claude-finance/skills/macro-sector-analysis/SKILL.md +++ /dev/null @@ -1,141 +0,0 @@ ---- -name: macro-sector-analysis -description: 宏觀經濟與產業輪動分析框架。涵蓋經濟指標追蹤（利率/通膨/GDP/就業）、景氣循環判斷、產業輪動模型、央行政策分析、地緣政治風險評估。 ---- - -# 宏觀與產業分析技能 (Macro & Sector Analysis Skill) - -具備高盛 (Goldman Sachs) 研究部與資深景氣循環分析師等級的宏觀與產業分析方法論。 - -## 經濟指標追蹤 - -### 核心指標儀表板 - -```markdown -| 經濟指標 | 最新數據 | 前期數值 | 變化趨勢 | 對市場之影響 | 數據來源 | -|------|--------|------|------|----------|------| -| **GDP 成長率** | [X]% | [X]% | ↑/↓/→ | [說明] | [URL] | -| **CPI (年增率)** | [X]% | [X]% | | | | -| **核心 PCE** | [X]% | [X]% | | | | -| **失業率** | [X]% | [X]% | | | | -| **非農就業人口** | +/-[X]K | | | | | -| **聯邦基金利率** | [X]% | [X]% | | | | -| **10 年期公債殖利率** | [X]% | [X]% | | | | -| **2-10 年殖利率利差** | [X] bp | [X] bp | | | | -| **ISM 製造業 PMI** | [X] | | | >50 代表擴張 | | -| **ISM 服務業 PMI** | [X] | | | | | -| **消費者信心指數** | [X] | | | | | -| **芝加哥 Fed 指數** | [X] | | | | | -``` - -## 景氣循環判斷 - -### 四階段循環模型 - -``` - ┌───── 擴張期 (Expansion) ─────┐ - ↗ ↘ - 復甦期 (Recovery) 過熱期 (Overheat) - ↖ ↙ - └───── 衰退期 (Recession) ─────┘ -``` - -| 循環階段 | 核心特徵 | 關鍵領先指標 | 表現最佳之資產類別 | -|------|------|---------|-------------| -| **復甦期** | GDP 觸底回升、失業率仍高但開始改善 | 殖利率曲線趨於陡峭化 | 週期性類股、小型股 | -| **擴張期** | GDP 穩定成長、就業市場強勁 | 企業獲利普遍成長 | 成長股、科技股 | -| **過熱期** | 通膨壓力升溫、央行啟動升息 | CPI 加速上揚、商品價格漲 | 原物料、能源、價值股 | -| **衰退期** | GDP 負成長或萎縮、企業獲利下降 | 殖利率曲線倒掛 | 公債、防禦性類股、現金 | - -### 當前循環階段判斷 - -```markdown -**目前判斷：[復甦 / 擴張 / 過熱 / 衰退]** - -| 判斷依據 | 觀察點說明 | 指向之階段 | -|------|------|---------| -| GDP 變動趨勢 | [具體觀察] | [對應階段] | -| 就業市場狀況 | [具體觀察] | [對應階段] | -| 通膨壓力狀況 | [具體觀察] | [對應階段] | -| 央行貨幣政策 | [具體觀察] | [對應階段] | -| 殖利率曲線型態 | [具體觀察] | [對應階段] | -| 信用利差變化 | [具體觀察] | [對應階段] | - -**判定信心度**：高 / 中 / 低 -**預期轉折點**：約 [X] 個月後可能轉入 [下一階段] -``` - -## 產業輪動模型 (Sector Rotation) - -### 景氣循環與產業表現對照 - -```markdown -| 產業類別 | 復甦期 | 擴張期 | 過熱期 | 衰退期 | 當前投資策略建議 | -|------|--------|--------|--------|--------|---------| -| 資訊科技 (IT) | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | [加碼/持有/減碼] | -| 金融服務 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | | -| 醫療保健 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | | -| 能源 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ | | -| 必需消費 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | | -| 非必需消費 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | | -| 工業製造 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | | -| 原物料 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ | | -| 公用事業 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | | -| 不動產 | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | | -| 通訊服務 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | | -``` - -## 央行政策深度分析 - -```markdown -### 聯準會 (Fed) 政策解讀 - -| 分析面向 | 現狀描述 | 市場預期 | 潛在影響 | -|------|------|---------|------| -| 利率走勢 | [升息 / 持平 / 降息] | [CME FedWatch 機率 %] | [簡短說明] | -| QE / QT 狀態 | [量化寬鬆 / 持平 / 緊縮] | [每月縮表/購債規模] | [對市場流動性之影響] | -| 利率點陣圖 | [下次 FOMC 之共識位置] | [委員間的分歧程度] | | -| 前瞻性指引 | [鷹派 / 中性 / 鴿派] | | [市場預期消化情況] | - -### 利率變動對各類資產之影響 - -| 資產類別 | 升息情境之影響 | 降息情境之影響 | -|---------|---------|---------| -| **成長股** | 負面（未來現金流折現導致估值壓縮） | 正面（有利於高估值修復） | -| **價值股** | 相對中性 | 正面 | -| **政府公債** | 價格下跌（空頭市場） | 價格上升（多頭市場） | -| **黃金** | 負面（持有成本增加、美元走強） | 正面 | -| **不動產** | 負面（融資成本上升） | 正面 | -| **加密貨幣** | 負面（風險性資產拋售） | 正面 | -``` - -## 地緣政治風險評估 - -```markdown -| 風險事件描述 | 發生機率 | 全球影響程度 | 受影響之產業 | 建議避險策略 | -|---------|------|---------|----------|---------| -| [特定事件 A] | 高 / 中 / 低 | [1-10 分] | [受波動產業] | [具體避險做法] | -``` - -## 建議搜尋關鍵字 - -``` -US GDP growth rate latest -CPI inflation rate [月份] [年份] -Federal Reserve interest rate decision -FOMC minutes [月份] -US unemployment rate latest -ISM manufacturing PMI [月份] -yield curve inversion -sector rotation [年份] -[具體行業名稱] outlook [年份] -geopolitical risk market impact -``` - -## 核心分析原則 - -- **數據嚴謹性**：所有經濟統計數據必須引用由官方機構（如 BLS, BEA, Fed）發布的**最新修正版本**。 -- **指標綜合化**：景氣循環判定必須交叉比對多項指標，嚴禁僅憑單一數據點下結論。 -- **評價與循環並重**：產業輪動建議應同時考慮景氣循環階段與目前的估值水平 (Valuation)。 -- **區分既定事實與預期**：在央行政策分析中，必須明確區分「當前政策現狀」與「市場定價中的未來預期」。 -- **風險量化**：針對地緣政治風險，需具體評估其機率與對產業營收的潛在衝擊，而非僅列出新聞事件。 diff --git a/claude-finance/skills/macro-sector/SKILL.md b/claude-finance/skills/macro-sector/SKILL.md index bd99505..6dce8e3 100644 --- a/claude-finance/skills/macro-sector/SKILL.md +++ b/claude-finance/skills/macro-sector/SKILL.md @@ -33,6 +33,121 @@ description: 宏觀經濟分析與產業輪動知識庫。景氣循環判斷、 6. 失業率趨勢 7. 企業盈餘成長率 +## 聯準會（Fed）政策追蹤 + +### FOMC 會議與利率決策 + +| 追蹤項目 | 說明 | FRED 代碼 | 查詢 URL | +|---------|------|----------|---------| +| 聯邦基金利率 | 當前基準利率 | FEDFUNDS | https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS | +| 點陣圖（Dot Plot） | 委員對未來利率預期 | — | FOMC 會後公佈 | +| 利率期貨隱含機率 | 市場預期下次升降息機率 | — | CME FedWatch https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html | +| 資產負債表規模 | QE/QT 進度 | WALCL | https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL | + +### 升降息對市場的影響 + +| 政策 | 短期影響 | 受惠 | 受害 | +|------|---------|------|------| +| 升息 | 股市承壓、債券下跌 | 銀行、保險 | 科技成長股、REIT、公用事業 | +| 降息 | 股市利多、債券上漲 | 科技成長股、REIT | 銀行（利差縮小） | +| 暫停（觀望） | 不確定性降低 | 視經濟狀況 | — | +| QE（量化寬鬆） | 流動性充沛、資產上漲 | 風險資產全面 | 美元 | +| QT（量化緊縮） | 流動性收緊 | 美元、短債 | 長天期債券、高估值股 | + +### FOMC 會議日程（每年 8 次） +- 查詢：https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm +- **會前 2 週**：市場開始定價預期 +- **會後聲明**：關注措辭變化（hawkish/dovish） +- **會後記者會**：主席語氣是關鍵 + +## 就業數據追蹤 + +### 關鍵就業指標 + +| 指標 | 頻率 | FRED 代碼 | 意義 | +|------|------|----------|------| +| 非農就業人數（NFP） | 每月第一個週五 | PAYEMS | 最重要的就業指標 | +| 失業率 | 月 | UNRATE | 景氣落後指標 | +| 初領失業金人數 | 週 | ICSA | 景氣領先指標 | +| 職位空缺（JOLTS） | 月 | JTSJOL | 勞動市場緊張度 | +| 平均時薪 YoY | 月 | CES0500000003 | 薪資通膨壓力 | +| 勞動參與率 | 月 | CIVPART | 勞動力供給 | + +### 就業數據解讀規則 + +| 情境 | NFP | 失業率 | 時薪 | 解讀 | 對 Fed 的意義 | +|------|-----|--------|------|------|-------------| +| 強勁 | > 20 萬 | 下降 | 上升 | 經濟過熱 | 偏鷹（可能升息） | +| 健康 | 10-20 萬 | 穩定 | 溫和 | 金髮女孩 | 維持現狀 | +| 疲軟 | < 10 萬 | 上升 | 下降 | 經濟放緩 | 偏鴿（可能降息） | +| 衰退 | 負值 | 急升 | — | 衰退確認 | 緊急降息 | + +## 景氣循環燈號 + +### 美國：Conference Board LEI（領先經濟指標） + +| 指標 | 說明 | 查詢 | +|------|------|------| +| LEI 月變動 | 連續 3 月下降 = 衰退警訊 | https://www.conference-board.org/topics/us-leading-indicators | +| LEI 6 月年化 | < 0 = 衰退風險高 | 同上 | + +**LEI 10 個組成成分**： +1. 製造業平均每週工時 +2. 初領失業金人數（反向） +3. 製造業新訂單（消費財） +4. ISM 新訂單指數 +5. 製造業新訂單（非國防資本財） +6. 建築許可 +7. S&P 500 指數 +8. 信貸指數 +9. 10Y-Fed Funds 利差 +10. 消費者預期指數 + +### 台灣：國發會景氣燈號 + +| 燈號 | 分數 | 意義 | 投資策略 | +|------|------|------|---------| +| 🔴 紅燈 | 38-45 | 景氣過熱 | 減碼、防禦 | +| 🟡 黃紅燈 | 32-37 | 景氣活絡 | 選股不選市 | +| 🟢 綠燈 | 23-31 | 景氣穩定 | 正常配置 | +| 🔵 黃藍燈 | 17-22 | 景氣趨緩 | 開始佈局 | +| 💙 藍燈 | 9-16 | 景氣低迷 | 積極佈局 | + +**查詢**：https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/eco_monitoring + +**景氣燈號 9 個組成指標**： +1. 貨幣總計數 M1B（YoY） +2. 股價指數（YoY） +3. 工業生產指數（YoY） +4. 非農就業人數（YoY） +5. 海關出口值（YoY） +6. 機械及電機設備進口值（YoY） +7. 製造業銷售量指數（YoY） +8. 批發零售及餐飲營業額（YoY） +9. 製造業營業氣候測驗點 + +### 景氣燈號投資對照 + +| 美國 LEI | 台灣燈號 | 景氣階段 | 建議動作 | +|---------|---------|---------|---------| +| LEI 上升 + 正值 | 🟢/🟡 | 擴張期 | 加碼成長股、科技股 | +| LEI 高峰轉下 | 🔴 | 過熱期 | 轉向價值股、能源、原物料 | +| LEI 下降 + 負值 | 🔵/💙 | 衰退期 | 防禦股、債券、現金 | +| LEI 觸底回升 | 💙→🔵 | 復甦期 | 積極佈局週期股、小型股 | + +## 總經日曆（每月必看） + +| 時間 | 數據 | 重要性 | 查詢 | +|------|------|--------|------| +| 每月第一個週五 | 非農就業（NFP） | ⭐⭐⭐ | FRED: PAYEMS | +| 每月中旬 | CPI | ⭐⭐⭐ | FRED: CPIAUCSL | +| 每月中旬 | 零售銷售 | ⭐⭐ | FRED: RSAFS | +| 每月月底 | GDP（季度） | ⭐⭐⭐ | FRED: GDP | +| 每月月初 | ISM PMI | ⭐⭐ | FRED: MANEMP | +| FOMC 會議後 | 利率決策 | ⭐⭐⭐ | Fed 官網 | +| 每週四 | 初領失業金 | ⭐⭐ | FRED: ICSA | +| 每月 27 日左右 | 台灣景氣燈號 | ⭐⭐（台股） | 國發會 | + ## GICS 11 大產業 | 代碼 | 產業 | 代表 ETF | 景氣敏感度 | @@ -62,6 +177,61 @@ description: 宏觀經濟分析與產業輪動知識庫。景氣循環判斷、 - 機構持倉季度變化（13F） - 融資餘額變化 +## 板塊前瞻預測框架 + +### 景氣循環 → 板塊映射（預測用） + +| 景氣階段 | 短期看好（1-4 週） | 中期超配（1-3 月） | 長期戰略（3-12 月） | +|---------|-------------------|-------------------|-------------------| +| 復甦初期 | 金融、非必需消費 | 小型股、週期股 | 科技成長股 | +| 復甦中期 | 科技、工業 | 科技、金融 | 科技、非必需消費 | +| 擴張期 | 科技、通訊 | 工業、原物料 | 能源（晚期受惠） | +| 過熱期 | 能源、原物料 | 能源、價值股 | 防禦轉換（公用、醫療） | +| 衰退初期 | 公用事業、醫療 | 必需消費、公債 | 等待復甦訊號再佈局成長 | +| 衰退末期 | 金融（利率見頂） | 非必需消費（預期復甦） | 科技、小型股（提前佈局） | + +### 領先指標 → 板塊方向預測 + +| 領先指標變化 | 預測含義 | 看好板塊 | 看空板塊 | +|-------------|---------|---------|---------| +| ISM PMI > 50 且上升 | 製造業擴張 | 工業、原物料、科技 | 公用事業、公債 | +| ISM PMI < 50 且下降 | 製造業收縮 | 公用事業、醫療、必需消費 | 週期股、小型股 | +| 殖利率曲線陡峭化 | 經濟復甦預期 | 金融、週期股 | 公用事業 | +| 殖利率曲線倒掛加深 | 衰退風險升高 | 防禦股、長天期公債 | 金融、週期股 | +| 銅/金比上升 | 經濟信心增強 | 工業、原物料 | 黃金、防禦股 | +| 銅/金比下降 | 避險情緒升溫 | 黃金、公用事業 | 週期股 | +| 初領失業金持續上升 | 就業惡化 | 防禦股 | 非必需消費 | +| Fed 轉鴿（暗示降息） | 流動性改善 | 科技成長、小型股、房地產 | 美元、銀行淨利差 | + +### 板塊預測的三步驟 + +**步驟 1：定位景氣階段** +- 查 ISM PMI（FRED: MANEMP）、GDP 成長率、就業數據 +- 對照上方「景氣循環 → 板塊映射」表 + +**步驟 2：驗證領先指標** +- 查殖利率曲線（FRED: T10Y2Y）、銅金比、初領失業金（FRED: ICSA） +- 對照「領先指標 → 板塊方向預測」表 +- 如果步驟 1 和步驟 2 結論一致 → 信心度 🟢 +- 如果有矛盾 → 信心度 🟡，標註矛盾點 + +**步驟 3：資金流向確認** +- 查各板塊 ETF 近期資金流入/流出 +- 查 ETF 技術面趨勢（TradingView） +- 資金流向與預測一致 → 維持信心度 +- 資金流向與預測矛盾 → 降一級信心度 + +### 台股板塊預測補充 + +| 台股板塊 | 對應美股板塊 | 額外關注 | +|---------|------------|---------| +| 半導體 | XLK（科技） | 台積電法說、SEMI 數據、北美半導體設備出貨 | +| 電子零組件 | XLK | iPhone 供應鏈、伺服器出貨 | +| 金融 | XLF | 央行利率、壽險避險成本 | +| 傳產/鋼鐵 | XLB（原物料） | 中國需求、原物料價格 | +| 航運 | XLI（工業） | BDI 指數、SCFI 運價 | +| 生技 | XLV（醫療） | FDA 審批、NHIA 政策 | + ## 題材識別框架 一個好的投資題材需要： @@ -73,11 +243,30 @@ description: 宏觀經濟分析與產業輪動知識庫。景氣循環判斷、 ## 數據來源 -| 數據 | 來源 | -|------|------| -| GDP、CPI、就業 | BLS.gov、BEA.gov、FRED | -| 利率、殖利率 | Treasury.gov、FRED | -| ISM PMI | ISM、Investing.com | -| 產業 ETF 表現 | Finviz、ETF.com | -| 資金流向 | ETF.com、Bloomberg | +### 美股 + +| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| GDP、CPI、就業、利率 | FRED | BLS.gov、BEA.gov | https://fred.stlouisfed.org | +| 產業 ETF 表現 | Yahoo Finance | TradingView | https://finance.yahoo.com | +| 個股/ETF 即時報價 | Yahoo Finance | — | https://finance.yahoo.com/quote/SPY | +| 技術圖表 | TradingView | — | https://www.tradingview.com | +| 資金流向 | Yahoo Finance ETF 頁面 | ETF.com | https://finance.yahoo.com/sectors | +| ISM PMI | Investing.com 經濟日曆 | FRED | https://www.investing.com/economic-calendar | + +### 台股 + +| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 個股基本面 | Goodinfo 台灣股市資訊網 | — | https://goodinfo.tw | +| 產業分類/營收 | Goodinfo | 公開資訊觀測站 | https://goodinfo.tw/tw/StockList.asp | +| 技術圖表 | TradingView | — | https://www.tradingview.com | +| 景氣燈號 | 國發會景氣指標查詢系統 | — | https://index.ndc.gov.tw | +| 三大法人買賣超 | Goodinfo | 證交所 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp | + +### 查詢規則 +1. **美股個股數據一律先查 Yahoo Finance**（`https://finance.yahoo.com/quote/TICKER`） +2. **技術圖表一律用 TradingView**（`https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER`） +3. **台股一律先查 Goodinfo**（`https://goodinfo.tw/tw/StockDetail.asp?STOCK_ID=代號`） +4. 總經數據用 FRED（`https://fred.stlouisfed.org/series/代碼`） diff --git a/claude-finance/skills/market-sizing/SKILL.md b/claude-finance/skills/market-sizing/SKILL.md deleted file mode 100644 index afbd74d..0000000 --- a/claude-finance/skills/market-sizing/SKILL.md +++ /dev/null @@ -1,122 +0,0 @@ ---- -name: market-sizing -description: 市場規模估算與趨勢分析框架。涵蓋 TAM/SAM/SOM 雙軌估算（Top-down + Bottom-up）、CAGR 預測、宏觀趨勢識別、投資信號追蹤。 ---- - -# 市場規模估算技能 (Market Sizing Skill) - -具備麥肯錫 (McKinsey) 等級的市場規模分析方法論，精準量化商機。 - -## TAM / SAM / SOM 雙軌估算框架 - -### Top-down (自上而下) 邏輯 - -``` -全球或全國市場 (產業報告數據) - ↓ 按地區/區域篩選 -區域目標市場 - ↓ 按產品類別與細分市場篩選 -可服務市場 (Serviceable Addressable Market, SAM) - ↓ 乘上預期之合理市佔率 -可獲取市場 (Serviceable Obtainable Market, SOM) -``` - -### Bottom-up (自下而上) 邏輯 - -``` -單位平均售價 × 總潛在客戶數 = 總體目標市場 (Total Addressable Market, TAM) - ↓ 按可觸及範圍進行篩選 -單位平均售價 × 可觸及客戶數 = 可服務市場 (SAM) - ↓ 乘上轉換率 (Conversion Rate) -單位平均售價 × 預計獲取客戶數 = 可獲取市場 (SOM) -``` - -### 分析輸出格式 - -```markdown -### 市場規模估算摘要 - -| 關鍵指標 | Top-down 估計 | Bottom-up 估計 | 最終採用值 | -|------|---------|----------|--------| -| **TAM** (總體目標市場) | $[X] B | $[Y] B | $[Z] B | -| **SAM** (可服務市場) | $[X] M | $[Y] M | $[Z] M | -| **SOM** (第一年預估獲取) | $[X] M | $[Y] M | $[Z] M | -| **SOM** (第三年預估獲取) | $[X] M | $[Y] M | $[Z] M | - -**預計 5 年複合年增率 (CAGR)**：[X] % - -**核心估算假設**： -1. [假設一，例如：預期市場滲透率將隨 5G 普及提升] -2. [假設二，例如：平均客單價維持每年 5% 之增長] - -**產業報告對照**： -| 報告來源 | TAM 估計值 | 公布日期 | 參考連結 | -|------|---------|------|-----| -| [報告一] | $[X] B | [年份] | [URL] | -| [報告二] | $[X] B | [年份] | [URL] | -| [報告三] | $[X] B | [年份] | [URL] | -``` - -## 趨勢分析框架 - -### 五大宏觀力量 (PESTEL 簡化版) 掃描 - -分析塑造產業格局的 5 大關鍵力量： - -| 力量維度 | 趨勢描述 | 對產業影響力 (1-10) | 預計發生時間軸 | -|------|------|-----------|--------| -| **經濟 (Economic)** | [例如：全球通膨壓力放緩] | [分數] | 短 / 中 / 長期 | -| **監管 (Regulatory)** | [例如：針對數據隱私的新法規] | [分數] | | -| **技術 (Technological)** | [例如：生成式 AI 整合進現有流程] | [分數] | | -| **社會 (Social)** | [例如：遠距工作成為常態] | [分數] | | -| **環境 (Environmental)** | [例如：碳中和供應鏈要求] | [分數] | | - -### 微觀產業趨勢 (Industry Dynamics) - -深入挖掘產業內部的 7 個新興模式，每一項需包含： -- **趨勢詳細描述**。 -- **數據佐證與來源來源**。 -- **「那又如何 (So What)」分析**：對目標公司的具體意涵。 -- **影響力評分** (1-10 分)。 -- **發生時間軸**：短期 (0-1 年)、中期 (1-3 年)、長期 (3-5 年)。 - -### 投資與市場信號追蹤 - -```markdown -| 信號類型 | 具體關鍵事件 | 指標性意義 | 資料來源 | -|---------|---------|------|------| -| **VC 融資** | [公司] 獲得 $[X] M [輪次] 融資 | 代表市場對 [技術/領域] 之信心 | [URL] | -| **併購 (M&A)** | [收購方] 以 $[X] M 收購 [標的公司] | 產業開始整合，核心技術溢價 | [URL] | -| **IPO/上市** | [公司] 計劃進行公開募資 (IPO) | 市場成熟度指標 | [URL] | -| **大廠動態** | [科技龍頭] 推出 [競爭性產品] | 確立市場標配，競爭加劇 | [URL] | -``` - -## 市場成熟度生命週期判斷 - -| 階段 | 核心特徵描述 | 建議發展策略 | -|------|------|---------| -| **導入期** | 滲透率低、成長潛力極大、競爭者稀少 | 搶先進入、教育市場與建立標準 | -| **成長期** | 快速擴張、新進對手湧現、市場標竿未定 | 規模化擴張、建立品牌壁壘 | -| **成熟期** | 成長趨緩、進入併購整合期、價格戰激烈 | 產品差異化、優化運營成本優勢 | -| **衰退期** | 市場負成長、面臨顛覆性技術替代 | 策略轉型、利基化或縮減規模退出 | - -## 建議搜尋關鍵字範本 - -``` -[行業名稱] market size [當前年份] [下一年份] -[行業名稱] TAM SAM SOM analysis -[行業名稱] industry report (Statista, Gartner, Forrester) -[行業名稱] CAGR forecast [年份區間] -[行業名稱] growth rate statistics -[行業名稱] venture capital funding activity -[行業名稱] IPO pipeline [年份] -[行業名稱] M&A deals and activity -``` - -## 分析執行原則 - -- **估算具備透明度**：若無法獲得精確官方數字，必須提供具備邏輯根據的推算，並明確標註為「估算」。 -- **雙軌驗證**：**自上而下 (Top-down)** 與 **自下而上 (Bottom-up)** 必須同步執行，進行交叉比較驗證。 -- **資料時效性**：優先引用過去 24 個月內的最新數據。 -- **多方參照**：至少與 3 份以上的不同公開報告進行對照與取平均。 -- **誠實準則**：絕對嚴禁捏造數據。 diff --git a/claude-finance/skills/quant-screening/SKILL.md b/claude-finance/skills/quant-screening/SKILL.md index ceda049..12d6734 100644 --- a/claude-finance/skills/quant-screening/SKILL.md +++ b/claude-finance/skills/quant-screening/SKILL.md @@ -1,120 +1,104 @@ --- name: quant-screening -description: 量化選股篩選框架。涵蓋基本面篩選（財務比率、成長指標）、技術面篩選（趨勢、動量、量價）、籌碼面篩選（機構、內部人、選擇權）、多因子排名。 +description: 多因子量化篩選知識庫。篩選標準、評分權重、事件驅動篩選、硬性剔除條件。 --- -# 量化選股篩選技能 (Quantitative Screening Skill) +# 多因子量化篩選 -具備量化對沖基金等級的系統化選股篩選方法論。 +## 三道過濾器 -## 三維立體篩選框架 +### 第一道：基本面品質 -系統化過濾路徑： -``` -基本面篩選 (品質過濾) → 技術面篩選 (時機過濾) → 籌碼面篩選 (聰明錢過濾) → 多因子綜合成績排名 (最終排序) -``` +| 因子 | 標準 | 意義 | 數據來源 | +|------|------|------|---------| +| ROE | > 15% | 資本效率 | 10-K/10-Q | +| 營收 YoY | > 10% | 成長動能 | 財報 | +| FCF | > 0（連續 2 年） | 現金生成力 | 現金流量表 | +| D/E | < 產業中位數 | 財務穩健 | 資產負債表 | +| 毛利率 | > 產業中位數 | 定價能力 | 損益表 | +| 營收品質 | 營收 ≈ 現金流 | 非灌水營收 | 交叉比對 | -## 基本面篩選 (Fundamental Filters) +### 第二道：技術面時機 -### 價值估值指標 +| 因子 | 標準 | 意義 | +|------|------|------| +| 股價 vs 200MA | 上方 | 長期趨勢向上 | +| 50MA vs 200MA | 黃金交叉或已在上方 | 趨勢確立 | +| RSI(14) | 30-70 | 非極端區域 | +| 日均量 | > 100 萬股 | 流動性充足 | +| 52 週位置 | > 30% | 非底部撈刀 | -| 估值指標 | 計算方式/定義 | 建議篩選標準 | 策略說明 | -|------|---------|---------|------| -| **P/E (本益比)** | 股價 ÷ EPS | < 產業中位數 | 避免估值過度昂貴 | -| **P/B (股淨比)** | 股價 ÷ 每股淨值 | < [X] | 確保安全邊際 | -| **P/S (股價營收比)** | 市值 ÷ 營收 | < [X] | 成長型產業可放寬標準 | -| **EV/EBITDA** | 企業價值 ÷ 稅前息前折舊攤銷前獲利 | < 產業中位數 | 考量債務結構的橫向比較 | -| **PEG** | P/E ÷ 盈餘成長率 | < 1.5 | 評估成長性的合理溢價 | -| **股息殖利率** | 預計年配息 ÷ 股價 | > [X]% | 適用於高殖利率選股策略 | +### 第三道：籌碼面聰明錢 -### 成長動能指標 +| 因子 | 標準 | 意義 | +|------|------|------| +| 機構持股變動 | 近季淨增持 | 法人認可 | +| 內部人交易 | 近 3 月淨買入 | 管理層看好 | +| Put/Call Ratio | < 0.7 | 期權市場看多 | +| 賣空比率 | < 15% Float | 空頭壓力不大 | -| 成長指標 | 建議篩選標準 | 核心意義 | -|------|---------|------| -| **營收年增率 (YoY)** | > [X]% | 確保頂線 (Top-line) 擴張 | -| **EPS 年增率 (YoY)** | > [X]% | 確保底線 (Bottom-line) 獲利增長 | -| **營收連增季數** | ≥ [N] 季 | 驗證成長之持續性 | -| **毛利率趨勢** | 穩定持平或上升 | 判斷產品競爭力與護城河 | +## 綜合評分 -### 品質與穩健性指標 +| 維度 | 權重 | 評分範圍 | +|------|------|---------| +| 基本面品質 | 30% | 0-100 | +| 技術面時機 | 25% | 0-100 | +| 籌碼面聰明錢 | 20% | 0-100 | +| 催化劑明確度 | 25% | 0-100 | -| 品質指標 | 建議篩選標準 | 財務意涵 | -|------|---------|------| -| **ROE (股東權益報酬率)** | > 15% | 檢視資本運用效率 | -| **ROIC (投入資本回報率)** | > 加權平均資金成本 (WACC) | 確保公司正在創造真實價值 | -| **負債/股權比 (D/E)** | < [X] | 維持財務體質穩健 | -| **自由現金流 (FCF)** | > 0 (連續 [N] 年) | 驗證公司生成現金的能力 | -| **利息保障倍數** | > 3 | 確保債務負擔在安全水平 | +**總分 = Σ(維度分數 × 權重)** -## 技術面篩選 (Technical Filters) +### 優先級對照 -### 趨勢確認指標 +| 總分 | 優先級 | 行動 | +|------|--------|------| +| 80+ | 🟢 高優先 | 立即深入研究 | +| 60-79 | 🟡 中優先 | 列入觀察清單 | +| 40-59 | 🟠 低優先 | 等待更好時機 | +| < 40 | 🔴 不推薦 | 跳過 | -| 趨勢指標 | 建議篩選標準 | 判斷邏輯 | -|------|---------|------| -| **股價 vs 200MA** | 股價 > 200 日均線 | 確立長期上升趨勢 | -| **股價 vs 50MA** | 股價 > 50 日均線 | 確立中期上升動能 | -| **均線結構** | 50MA > 200MA (黃金交叉) | 趨勢確立向上 | -| **52 週相對位置** | 距 52 週高點 < [X]% | 代表個股表現相對強勢 | +## 硬性剔除條件（紅燈即停） -### 強度與動量指標 +以下任一條件成立即剔除，不論評分多高： -| 動量指標 | 建議篩選標準 | 說明 | -|------|---------|------| -| **RSI (14)** | 介於 30-70 間 (或 > [X] 偏多) | 確認其非處於極端超買區 | -| **MACD 指標** | MACD 柱狀體翻正或穿越訊號線 | 動能轉向多方 | -| **相對強弱排名 (RS)** | 同產業內排名前 [X]% | 聚焦產業領頭羊 | +- 市值 < $300M +- 日均成交金額 < $5M +- 營運現金流連續 3 季為負 +- 審計意見遭質疑 +- 被列為處置股或下市警告 +- 近期有重大訴訟/監管調查 -### 量價配合指標 +## 事件驅動篩選 -| 量價指標 | 建議篩選標準 | 說明 | -|------|---------|------| -| **日均成交量** | > [X] 萬股 | 確保流動性充足，避免滑價 | -| **量比** | > 1.5 | 代表近期買盤湧現，熱度增加 | -| **價漲量增** | 最近 [N] 個交易日內出現 | 健康的上漲攻擊型態 | +| 催化劑類型 | 查詢來源 | 時間窗口 | +|-----------|---------|---------| +| 財報發布 | Earnings Whispers、Yahoo Finance | 未來 1-4 週 | +| FDA 審批 | FDA.gov、BioPharmCatalyst | 未來 1-3 月 | +| 政府合約 | USA Spending、SEC 8-K | 未來 1-3 月 | +| 產品發布 | 公司 IR、產業會議 | 未來 1-3 月 | +| 併購/增資 | SEC EDGAR | 近期公告 | +| 指數調整 | S&P、Russell 公告 | 季度調整前 | -## 籌碼面與情緒篩選 (Sentiment & Flow) +## 數據來源 -| 籌碼指標 | 建議篩選標準 | 判斷意義 | -|------|---------|------| -| **機構持股比例** | > [X]% | 代表專業法人之認可度 | -| **機構持股變動** | 近期呈現淨增持 | 「聰明錢」正在流入 | -| **內部人交易** | 近 3 個月內有淨買入行為 | 公司管理層看好自身前景 | -| **分析師共識評等** | 買入 (Buy/Overweight) 佔絕大多數 | 市場共識趨於正面 | -| **做空比率 (Short Float)** | < [X]% | 軋空風險後或空頭壓力較低 | -| **選擇權 P/C Ratio** | < 0.7 | 衍生性金融商品市場情緒看多 | +### 美股 -## 多因子排名模型 (Multi-Factor Model) +| 用途 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 基本面篩選 | Yahoo Finance Screener | Finviz | https://finance.yahoo.com/screener | +| 個股財報數據 | Yahoo Finance | SEC EDGAR | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/financials | +| 技術面篩選 | TradingView Screener | Finviz | https://www.tradingview.com/screener | +| 機構持倉（13F） | Yahoo Finance Holders | WhaleWisdom | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders | +| 內部人交易 | Yahoo Finance Insider | OpenInsider | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions | +| 期權數據 | Yahoo Finance Options | Barchart | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options | -### 綜合量化評分表 +### 台股 -```markdown -| 因子類別 | 關鍵因子項目 | 實際原始值 | 標準化分數 (0-100) | 權重配比 | 加權得分 | -|---------|------|--------|------------------|------|--------| -| **價值** | P/E 位階排名 | [X] | [0-100] | 20% | [X] | -| **成長** | 預期 EPS 成長率 | [X]% | [0-100] | 25% | [X] | -| **品質** | ROE (股東權益回報) | [X]% | [0-100] | 20% | [X] | -| **動量** | 3 個月股價報酬率 | [X]% | [0-100] | 15% | [X] | -| **籌碼** | 近期機構加碼幅度 | [X]% | [0-100] | 10% | [X] | -| **情緒** | 社群與媒體綜合評分 | [X]/10 | [0-100] | 10% | [X] | -| **總結得分** | | | | | **[X] / 100** | -``` +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 基本面篩選 | Goodinfo 個股篩選 | https://goodinfo.tw/tw/StockScreener.asp | +| 個股財報 | Goodinfo 財務比率 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| 法人買賣超 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 | +| 董監持股 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號 | -## 硬性剔除條件 (Negative Screen - 紅燈即停止) - -- **市值規模**：市值低於 $[X] M (流動性極差)。 -- **流動性不足**：日均成交金額低於 $[X] M (進出困難)。 -- **基本面惡化**：營運現金流連續 [N] 季為負值或長期虧損。 -- **治理風險**：審計意見遭質疑、管理層重大訴訟或誠信問題。 -- **退市疑慮**：被列為處置股、收到下市警告或全額交割。 - -## 建議搜尋關鍵字範本 - -``` -[產業名稱] stock screener criteria [年份] -[產業名稱] top stocks by ROE and Growth -[產業名稱] highest alpha stocks list -Quantitative stock screening multifactor model [產業] -[公司名稱] comprehensive financial ratios -Current average P/E ratio for [產業/板塊] -``` diff --git a/claude-finance/skills/risk-scoring/SKILL.md b/claude-finance/skills/risk-scoring/SKILL.md index bdbe9f2..e876f7d 100644 --- a/claude-finance/skills/risk-scoring/SKILL.md +++ b/claude-finance/skills/risk-scoring/SKILL.md @@ -123,3 +123,25 @@ description: 五維風險評分知識庫。催化劑風險、基本面風險、 4. 高風險標的（分數 < 40）合計 ≤ 15% 帳戶 5. 現金部位 ≥ 10%（除非全面看多且分數 > 80） + + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 個股基本面/統計 | Yahoo Finance Statistics | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics | +| 技術面指標 | TradingView Technicals | https://www.tradingview.com/symbols/TICKER/technicals | +| 機構持倉/內部人 | Yahoo Finance Holders | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders | +| 期權 Put/Call | Yahoo Finance Options | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options | +| 賣空數據 | Yahoo Finance Statistics | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 基本面 | Goodinfo 財務比率 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| 籌碼面 | Goodinfo 法人買賣超 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 | +| 融資融券 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockMarginTrading.asp?STOCK_ID=代號 | \ No newline at end of file diff --git a/claude-finance/skills/sentiment-altdata/SKILL.md b/claude-finance/skills/sentiment-altdata/SKILL.md index 4ad3583..f77e1b7 100644 --- a/claude-finance/skills/sentiment-altdata/SKILL.md +++ b/claude-finance/skills/sentiment-altdata/SKILL.md @@ -1,105 +1,216 @@ --- name: sentiment-altdata -description: 情緒與另類數據分析框架。涵蓋新聞情緒、社群輿情追蹤、內部人交易信號、機構持倉變動、暗池活動及選擇權異常活動偵測。 +description: 情緒面與另類數據分析知識庫。期權異動、機構持倉、內部人交易、社群輿情、另類數據訊號。 --- -# 情緒與另類數據分析技能 (Sentiment & Alternative Data Skill) +# 情緒面與另類數據分析 -具備華爾街量化對沖基金等級的情緒與另類數據 (Alternative Data) 分析方法論。 +## 期權市場分析 -## 新聞情緒分析 (News Sentiment) +### 異常活動偵測 -### 情緒分類與影響評估 - -```markdown -| 新聞標題 | 媒體來源 | 產出日期 | 情緒屬性 | 影響力程度 | 內容類別 | -|---------|------|------|------|---------|------| -| [標題] | [媒體名稱] | [日期] | 正面 / 中性 / 負面 | 高 / 中 / 低 | 基本面 / 技術面 / 監管 / 產業 | -``` - -### 情緒量化摘要 - -```markdown -### [標的公司] 新聞情緒分析報告 - -| 關鍵指標 | 數據/趨勢 | -|------|-----| -| **正面新聞佔比** | [X] % | -| **負面新聞佔比** | [X] % | -| **過去 7 天情緒趨勢** | 轉好 / 持平 / 轉差 | -| **媒體關注度 (Volume)** | 上升 / 持平 / 下降 | -| **綜合情緒評分** | **[1-10] 分** (10 代表極度樂觀) | -``` - -## 社群輿情追蹤 (Social Listening) - -### 輿情監控儀表板 - -```markdown -| 監控平台 | 討論聲量 (7D) | 聲量趨勢 | 主流情緒點 | 代表性觀點摘要 | -|------|------------|------|---------|----------| -| **Reddit WSB** | [N] 則 | ↑ / ↓ | 看多 / 看空 / 激烈爭執 | 「[觀點內容]」 | -| **StockTwits** | [N] 則 | ↑ / ↓ | 看多 / 看空 | 「[觀點內容]」 | -| **Twitter / X** | [N] 則 | ↑ / ↓ | 偏多 / 偏空 | | -| **專業財經論壇** | [N] 則 | ↑ / ↓ | | | -``` - -## 內部人交易信號 (Insider Trading) - -### 內部人交易行為判讀 - -| 交易信號模式 | 訊號解讀與評分 | 說明 | +| 訊號 | 定義 | 意義 | |------|------|------| -| **多位高管集體買入** | 🟢 **強烈正面信號 (Strong Bullish)** | 代表管理層集體對前景充滿信心 | -| **執行長 (CEO) 大量買入** | 🟢 **正面信號 (Bullish)** | 用自有資金為公司策略「投票」 | -| **多位高管同時賣出** | 🔴 **負面警示 (Bearish)** | 需注意是否存在潛在利空或營運高峰已過 | -| **單一人員定期減持** | ⚪ **中性 (Neutral)** | 通常為避稅、支應生活開銷或計畫性賣出 (Rule 10b5-1) | -| **財務長 (CFO) 異常賣出** | 🔴 **強烈警示 (Strong Bearish)** | 最了解財務細節的人撤資，需高度警覺 | +| 大單掃貨 | 單筆 > $1M 的期權交易 | 機構方向性押注 | +| Put/Call Ratio 極端 | > 1.2 或 < 0.5 | 市場極度恐懼/貪婪 | +| 隱含波動率飆升 | IV > 歷史波動率 1.5x | 預期大幅波動 | +| Gamma Squeeze 風險 | 大量 OTM Call + 低流通量 | 可能引發逼空 | +| 偏斜度異常 | Put IV >> Call IV | 避險需求強烈 | -## 機構持倉變動 (13F Institutional Holdings) +### 期權鏈解讀 -分析大型基金（如 橋水、文藝復興、巴菲特等）的季度變動： +1. **最大持倉量**（Max Pain）— 到期日股價傾向靠近的價位 +2. **未平倉量分佈** — OI 集中的行權價 = 潛在支撐/壓力 +3. **IV Rank** — 當前 IV 在過去一年的百分位 +4. **Put/Call OI Ratio** — 整體市場對該股的看法 -- **新進機構**：[列出本季新建立倉位的基金名單]。 -- **大幅增持**：[加碼幅度大於 X% 的機構]。 -- **大幅減持**：[減碼幅度大於 X% 的機構]。 -- **清倉出場**：[完全賣出所有股份的基金]。 -- **淨機構籌碼流向**：[計算當季為買超還是賣超]。 +### 數據來源 +- **Yahoo Finance Options**：https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options（期權鏈、OI、IV） +- Barchart Options（備用）：https://www.barchart.com/stocks/quotes/TICKER/options +- **台股期權**：台灣期貨交易所 https://www.taifex.com.tw -## 選擇權異常活動 (Unusual Options Activity - UOA) +## 機構持倉分析（13F） -| 關鍵監控指標 | 數值 | 市場意義與判讀 | -|------|-----|------| -| **Put/Call Ratio** | [X] | > 1 代表看空情緒濃厚；< 0.7 代表看多情緒濃厚 | -| **IV 百分位數 (IVP)** | [X] % | > 80% 代表市場預期即將發生重大波動 | -| **異常交易量 (UOA)** | [X] 倍 | 成交量 > 3 倍日均量時，代表「大象進場」 | -| **最大痛點 (Max Pain)** | $[X] | 預測結算日股價可能趨近的位階 | +### 追蹤要點 -## 搜尋關鍵字範本 +| 指標 | 意義 | 查詢 | +|------|------|------| +| 季度淨增減持 | 法人態度轉變 | WhaleWisdom | +| 新建倉 | 新發現的機會 | SEC EDGAR | +| 清倉 | 失去信心 | SEC EDGAR | +| 持倉集中度 | 高集中度=高conviction | WhaleWisdom | +| 頭部基金重疊 | 多家頂級基金同時持有 | 13F 交叉比對 | -``` -[公司] insider trading SEC form 4 latest updates -[公司] 13F institutional holdings whale wisdom -[公司] unusual options activity scanning -[公司] dark pool activity and large block trades -[公司] short interest percentage and short squeeze risk -[公司] reddit wallstreetbets sentiment -[公司] price target upgrade downgrade sentiment -``` +### 重點追蹤機構 -## 綜合情绪評分模型 (Sentiment Scorecard) +- **價值型**：Berkshire Hathaway、Baupost、Third Point +- **成長型**：ARK Invest、Tiger Global、Coatue +- **量化型**：Renaissance Technologies、Two Sigma、DE Shaw +- **活躍型**：Elliott、Icahn、Pershing Square -```markdown -### [標的名] 全方位情緒評比 +### 注意事項 +- 13F 有 45 天延遲（季末後 45 天公佈） +- 只反映多頭部位，不含空頭 +- 可能已在申報後改變立場 -| 分析維度 | 細項評分 (1-10) | 權重配比 | 加權總分 | -|------|-----------|------|--------| -| **媒體與新聞情緒** | [N] | 20% | [X] | -| **社群輿情動態** | [N] | 15% | [X] | -| **內部人交易行為** | [N] | 25% | [X] | -| **機構持倉變動** | [N] | 25% | [X] | -| **選擇權市場信號** | [N] | 15% | [X] | -| **綜合情緒得分** | | | **[X] / 10** | +## 內部人交易（SEC Form 4） + +### 訊號強度 + +| 行為 | 強度 | 解讀 | +|------|------|------| +| CEO/CFO 買入 | ⭐⭐⭐ | 最強看多訊號 | +| 多位高管同時買入 | ⭐⭐⭐ | 集體信心 | +| 董事買入 | ⭐⭐ | 中度看多 | +| 計劃性賣出（10b5-1） | ⭐ | 通常忽略 | +| 非計劃性大量賣出 | ⭐⭐ | 需關注 | +| CEO 非計劃性賣出 | ⭐⭐⭐ | 重大警訊 | + +### 判斷規則 +- **買入比賣出更有訊號意義**（賣出原因多元，買入原因單一） +- 看金額而非股數（> $500K 的買入才有意義） +- 看近 3 個月的淨買賣方向 +- 排除 10b5-1 計劃性交易 + +### 數據來源 +- **Yahoo Finance Insider**：https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions +- OpenInsider（備用）：https://openinsider.com/search?q=TICKER +- **台股董監持股**：Goodinfo https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號 + +## 社群輿情分析 + +### 監控渠道 + +| 渠道 | 特徵 | 適用 | +|------|------|------| +| X/Twitter | 即時、噪音高 | 事件驅動 | +| Reddit (WSB, stocks) | 散戶情緒 | 迷因股、散戶動向 | +| StockTwits | 股票專注 | 個股情緒 | +| Seeking Alpha | 深度分析 | 基本面觀點 | +| Earnings Call 逐字稿 | 管理層語氣 | 質化分析 | + +### 情緒指標 + +| 指標 | 來源 | 解讀 | +|------|------|------| +| AAII Bull/Bear | AAII 調查 | 反向指標（極端時） | +| Fear & Greed Index | CNN | 市場整體情緒 | +| VIX | CBOE | 恐慌指數 | +| 社群提及量 | 各平台 | 異常增加=需關注 | + +## 暗池（Dark Pool）分析 + +> 參考來源：美股大叔（Uncle Stock Notes）暗池觀察法 +> 約 40-50% 的美股交易量發生在暗池，散戶看不到即時買賣，但可以看到成交後的印記。 + +### 三種暗池觀察法（免費→付費） + +#### 方法 1：看大盤情緒 — SqueezeMetrics DIX（免費） + +**每天收盤後必看的大盤體檢表。** + +- **網址**：https://squeezemetrics.com/monitor/dix +- **指標**：DIX（Dark Index）— DIX 越高，代表做市商在暗池裡買入越多 +- **GEX**（Gamma Exposure）— 做市商的 Gamma 曝險 + +| DIX 數值 | 訊號 | 操作建議 | +|---------|------|---------| +| > 45% | 🟢 強力買訊 | 主力在偷偷接盤，大盤短期底部可能到了 | +| 40-45% | 🟡 中性偏多 | 正常範圍，觀察趨勢方向 | +| 35-40% | 🟡 中性偏空 | 主力接盤意願降低 | +| < 35% | 🔴 警戒訊號 | 主力不想接了，大盤可能要回調 | + +**關鍵用法 — 背離訊號**： +- S&P 500 大跌 + DIX 飆高 > 45% = **背離** → 考慮抄底 +- S&P 500 大漲 + DIX 下降 < 35% = **背離** → 考慮減碼 + +#### 方法 2：看個股暗池支撐/壓力 — Stockgrid.io（免費） + +**想買某檔股票時，先來這裡看暗池淨部位。** + +- **網址**：https://stockgrid.io/darkpool/TICKER（將 TICKER 替換為股票代號） +- **指標**：Net Short Volume、Dark Pool Position + +| 觀察重點 | 看多訊號 | 看空訊號 | +|---------|---------|---------| +| 暗池淨部位趨勢 | 股價跌但暗池線往上 = 主力吸籌 | 股價漲但暗池線往下 = 主力出貨 | +| Dark Pool Levels | 巨量成交價位 = 超強支撐 | 巨量成交價位 = 超強壓力 | +| Net Short Volume | 持續下降 = 空頭減少 | 持續上升 = 空頭增加 | + +**實戰用法**： +1. 查 `https://stockgrid.io/darkpool/NVDA` +2. 找到 Dark Pool Levels 的巨量成交價位 +3. 該價位通常會變成超強支撐或壓力 +4. 配合技術分析的支撐壓力交叉驗證 + +#### 方法 3：看即時大單異動（付費/專業） + +**工具**：Unusual Whales / Cheddar Flow / BlackBoxStocks + +- **Unusual Whales**：https://unusualwhales.com（$$$） +- **功能**：整合期權異動（Option Flow）+ Dark Pool Prints + +| 觀察重點 | 意義 | +|---------|------| +| 盤中跳出多筆百萬美金暗池大單 | 有人急著買/賣 | +| 大單在現價上方成交 | 買方急迫，連溢價都不在乎 → 看多 | +| 大單在現價下方成交 | 賣方急迫 → 看空 | + +**建議**：新手先用方法 1 和 2（免費），進階後再考慮付費工具。 + +#### 窮人版暗池觀察法（券商軟體） + +如果不想用額外工具，用看盤軟體（Thinkorswim / Interactive Brokers）也能看到蛛絲馬跡： + +1. 打開 **Time & Sales (T&S)** 視窗 +2. 設定過濾器：只顯示 **> 10,000 股**的大單 +3. 觀察：如果看到一整排同樣股數、同樣價格的大單，且交易所顯示 **"ADF"** 或 **"TRF"**（場外交易/暗池）→ 鯨魚游過去了 +4. 記下那個價格 → 如果股價跌破又站回，那就是**主力的防守線** + +### 暗池分析注意事項 + +1. **暗池數據有延遲性** — 有些單子可以延後 24 小時才回報 +2. **不要把暗池當水晶球** — 用 K 線決定進出場，用暗池增加信心 +3. **最佳組合**：股價跌到支撐位 + 暗池出現大量買單 = 大膽進場 +4. **FINRA ATS 數據**：https://otctransparency.finra.org/otctransparency/AtsData（官方暗池交易量，每週更新） + +## 另類數據訊號 + +| 數據類型 | 來源 | 應用 | +|---------|------|------| +| 衛星影像 | 停車場/工廠活動 | 零售/工業景氣 | +| 網路流量 | SimilarWeb | SaaS/電商成長 | +| 信用卡數據 | 匯總消費趨勢 | 零售銷售預測 | +| 職缺數量 | LinkedIn、Indeed | 公司擴張/收縮 | +| App 下載量 | App Annie | 消費者產品成長 | +| 專利申請 | USPTO | 技術競爭力 | +| 供應鏈追蹤 | 海關數據 | 進出口趨勢 | + +### 使用原則 +- 另類數據用於**驗證**基本面假設，不單獨作為交易依據 +- 注意數據時效性和覆蓋範圍 +- 交叉比對多個數據源 + +## 數據來源總覽 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 期權鏈/IV/OI | Yahoo Finance Options | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options | +| 機構持倉（13F） | Yahoo Finance Holders | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders | +| 內部人交易 | Yahoo Finance Insider | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions | +| 社群輿情 | Yahoo Finance Conversations | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/community | +| Fear & Greed Index | CNN | https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed | +| 暗池大盤情緒（DIX） | SqueezeMetrics | https://squeezemetrics.com/monitor/dix | +| 暗池個股淨部位 | Stockgrid.io | https://stockgrid.io/darkpool/TICKER | +| 暗池官方數據（ATS） | FINRA | https://otctransparency.finra.org/otctransparency/AtsData | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 法人買賣超 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 | +| 董監持股變化 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號 | +| 融資融券 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockMarginTrading.asp?STOCK_ID=代號 | -**判讀標準**：≥ 7 分為強力看多；4-6 分為中性觀望；≤ 3 分為強力看空。 -``` diff --git a/claude-finance/skills/session-tracking/SKILL.md b/claude-finance/skills/session-tracking/SKILL.md index b223c07..0b285ba 100644 --- a/claude-finance/skills/session-tracking/SKILL.md +++ b/claude-finance/skills/session-tracking/SKILL.md @@ -5,6 +5,102 @@ description: Session 延續性追蹤知識庫。Session 檔案結構、更新規 # Session 延續性追蹤 +## ⚠️ 強制存檔規則（所有指令必須遵守） + +**每次執行任何分析指令後，必須完成以下存檔步驟，不得跳過：** + +### 存檔三步驟 + +1. **READ（讀取）**：分析開始前，先用 Read 工具檢查 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` 是否存在 + - 存在 → 讀取完整內容，在分析中引用歷史數據 + - 不存在 → 記住稍後要建立新檔案 + +2. **ANALYZE（分析）**：執行正常分析流程 + +3. **WRITE（寫入）**：分析結束後，**必須**用 Write 工具執行以下操作： + - 不存在 → 建立新的 Session 檔案（使用下方完整模板） + - 已存在 → 更新 Session 檔案（保留歷史，追加新紀錄） + - **寫入後，必須在輸出末尾顯示確認訊息**： + ``` + 📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md + ``` + +### 存檔路徑規則 + +| 類型 | 路徑 | +|------|------| +| 個股 | `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` | +| 產業 | `docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md` | +| 預測 | `docs/fin/sessions/forecast-[日期].md` | + +**路徑必須先確保目錄存在**：如果 `docs/fin/sessions/` 不存在，先建立目錄。 + +### ⚠️ 同日同股合併規則（嚴格執行） + +**相同日期 + 相同股票/標的 = 只能寫入同一個 Session 檔案，禁止建立多個檔案。** + +| 情境 | 正確做法 | ❌ 錯誤做法 | +|------|---------|-----------| +| 今天已對 NVDA 做過 `/deep-dive`，又做 `/trade-plan` | 追加到 `NVDA-session.md` 的分析歷史表格 | 建立 `NVDA-session-2.md` 或 `NVDA-trade-session.md` | +| 今天對 NVDA 做了 3 次不同指令 | 全部追加到同一個 `NVDA-session.md` | 建立 3 個不同檔案 | +| 不同天對 NVDA 做分析 | 追加到同一個 `NVDA-session.md`（新增一行歷史） | 建立 `NVDA-session-0228.md` | + +**合併邏輯**： +1. 檔名永遠是 `[TICKER]-session.md`（個股）或 `sector-[名稱]-session.md`（產業） +2. 同一天多次分析 → 在「分析歷史」表格追加多行，每行標註不同指令 +3. 不同天分析 → 同樣追加到同一個檔案，用日期區分 +4. **永遠不要在檔名中加入日期、序號、指令名稱等後綴** + +## 完整 Session 檔案模板 + +**建立新 Session 時，必須使用以下完整模板，不得省略任何區塊：** + +```markdown +# [TICKER/產業] 分析 Session + +## 基本資訊 +- 建立日期: YYYY-MM-DD +- 最後更新: YYYY-MM-DD +- 狀態: 研究中 +- 投資論述: [一句話描述為什麼關注這個標的] + +## 分析歷史 +| 日期 | 指令 | 摘要 | 報告路徑 | +|------|------|------|---------| +| YYYY-MM-DD | /[指令名] | [本次分析的一句話摘要] | docs/fin/[TICKER]-[日期]/ | + +## 關鍵價位（最後更新: YYYY-MM-DD） +| 時間框架 | 支撐 | 壓力 | 狀態 | +|---------|------|------|------| +| 短期 | $XX | $XX | [描述] | +| 中期 | $XX | $XX | [描述] | +| 長期 | $XX | $XX | [描述] | + +## 催化劑追蹤 +| 催化劑 | 預期日期 | 狀態 | 結果 | +|--------|---------|------|------| +| [事件名] | YYYY-MM-DD | ⏳ 待兌現 | - | + +## 交易紀錄 +| 日期 | 動作 | 價格 | 數量 | 理由 | +|------|------|------|------|------| +| （尚未交易） | | | | | + +## 計劃更新歷史 +- YYYY-MM-DD: Session 建立（來自 /[指令名]） +``` + +## 更新 Session 時的規則 + +**更新已存在的 Session 時，必須：** + +1. **保留所有歷史紀錄** — 不得刪除舊的分析歷史、催化劑、交易紀錄 +2. **追加新紀錄** — 在「分析歷史」表格追加新行 +3. **更新關鍵價位** — 用最新數據覆蓋，但在「計劃更新歷史」中記錄變更 +4. **更新催化劑狀態** — 已兌現的標記 ✅/❌/➖，新增新的催化劑 +5. **更新「最後更新」日期** +6. **更新「狀態」** — 根據分析結果調整（研究中/觀察中/已進場/已出場） + ## 什麼是 Session？ Session 是一個**持續追蹤檔**，記錄你對某個標的或產業的所有分析歷史，確保每次分析不是從零開始，而是延續之前的結論。 @@ -16,7 +112,8 @@ docs/fin/sessions/ ├── NVDA-session.md # 個股 Session ├── TSLA-session.md ├── sector-AI半導體-session.md # 產業 Session -└── sector-電動車-session.md +├── sector-電動車-session.md +└── forecast-2026-02-27.md # 預測 Session ``` ## Session 生命週期 @@ -33,34 +130,52 @@ docs/fin/sessions/ | 已出場 | 交易結束 | 手動更新 | | 暫停 | 暫時不追蹤 | 手動暫停 | -## 各指令的 Session 行為 +## 各指令的 Session 行為（強制步驟） ### `/deep-dive [TICKER]` -1. 檢查 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` 是否存在 -2. **存在** → 讀取歷史，在報告中標註「vs 上次分析」 -3. **不存在** → 自動建立 Session 檔 -4. 分析完成後更新 Session 的關鍵價位和催化劑 +1. **READ**: 讀取 `docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` +2. **存在** → 在報告開頭標註「📋 延續上次分析（YYYY-MM-DD）」，比對關鍵價位變化 +3. **不存在** → 標註「🆕 首次分析」 +4. 執行四維分析 +5. **WRITE**: 建立/更新 Session 檔案（填入關鍵價位、催化劑、分析摘要） +6. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示 `📁 Session 已更新: docs/fin/sessions/[TICKER]-session.md` ### `/trade-plan [TICKER]` -1. 檢查 Session 是否存在 -2. **存在** → 讀取歷史計劃，比對價位變化 -3. **不存在** → 自動建立 -4. 計劃完成後更新 Session 的交易計劃區塊 +1. **READ**: 讀取 Session +2. **存在** → 比對歷史計劃，標註價位變化 +3. **不存在** → 標註「🆕 首次建立」 +4. 執行交易計劃制定 +5. **WRITE**: 建立/更新 Session（寫入交易計劃區塊） +6. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 -### `/trade-plan [TICKER] 更新` -1. **必須**已有 Session -2. 讀取上次計劃，比對當前狀態 -3. 標註哪些價位仍有效、哪些需更新 -4. 更新 Session +### `/forecast [TARGET]` +1. **READ**: 讀取 `docs/fin/sessions/forecast-[最近日期].md`（如有） +2. **存在** → 比對上次預測 vs 實際走勢，計算準確度 +3. 執行預測分析 +4. **WRITE**: 建立 `docs/fin/sessions/forecast-[今日日期].md` +5. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 ### `/portfolio-review` -1. 掃描所有 Session 檔案 -2. 逐一更新（見 portfolio-review command） -3. 標註需要行動的項目 +1. **READ**: 掃描 `docs/fin/sessions/` 下所有 `*-session.md` +2. 逐一更新分析 +3. **WRITE**: 更新每個 Session 檔案 +4. **CONFIRM**: 輸出末尾列出所有已更新的 Session ### `/market-pulse` -1. 讀取所有「已進場」狀態的 Session +1. **READ**: 讀取所有「已進場」狀態的 Session 2. 在報告中標註持倉標的今日表現 +3. **WRITE**: 如果有新的異動標的值得追蹤，建立新 Session +4. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/sector-pick [產業]` +1. 執行產業篩選 +2. **WRITE**: 建立 `docs/fin/sessions/sector-[產業名]-session.md` +3. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 + +### `/replay` +1. 執行覆盤分析 +2. **WRITE**: 如果涉及特定標的，更新其 Session 的「交易紀錄」和「計劃更新歷史」 +3. **CONFIRM**: 輸出末尾顯示確認 ## 更新規則 diff --git a/claude-finance/skills/strategy-synthesis/SKILL.md b/claude-finance/skills/strategy-synthesis/SKILL.md deleted file mode 100644 index 868cac2..0000000 --- a/claude-finance/skills/strategy-synthesis/SKILL.md +++ /dev/null @@ -1,70 +0,0 @@ ---- -name: strategy-synthesis -description: 戰略綜合與執行計劃框架。涵蓋 GTM 上市計劃（3 階段）、市場准入分析（5 種模式）、戰略選項矩陣（保守/平衡/激進）、90 天優先行動及執行摘要。 ---- - -# 戰略綜合技能 (Strategy Synthesis Skill) - -具備頂尖顧問公司（如麥肯錫）等級的戰略整合與執行分析方法論。 - -## GTM 市場進入策略 (Go-To-Market) - -### 三階段執行框架 - -1. **預熱期 (T-60 天)** - - 聚焦：種子用戶獲取、內容行銷、KOL 合作佈局、Landing Page 預熱與名單收集。 -2. **發布週 (D-Day ± 7 天)** - - 聚焦：全通路曝光、發布會/活動、首波轉換優化、新聞稿發布。 -3. **發布後期 (D+90 天)** - - 聚焦：留存分析、回訪策略、核心功能迭代、口碑行銷與裂變。 - -### 通路策略與 ROI 評估 - -| 優先序 | 推廣通路 | 預估 CAC (獲客成本) | 預估轉換率 | 預算配置佔比 | ROI 評核 | -|------|------|---------|----------|---------|---------| -| 1 | [具體通路] | $[X] | [X]% | [X]% | 高 / 中 / 低 | - -### 核心訊息框架 (Messaging Framework) - -- **核心價值主張 (One-Sentence)**：[為 {目標群體} 解決 {核心問題}，透過 {解決方案}，比起 {競爭對手} 能更有效實現 {效益}]。 -- **三大支柱訊息**：功能面、價值面、情感面之具體效益。 -- **信任證明 (Social Proof)**：數據背書、成功案例、第三方認證。 - -## 市場准入分析 (Market Entry Analysis) - -### 五種市場進入模式對比 - -| 進入模式 | 適用情境 | 資源配置需求 | 風險等級 | 執行速度 | -|------|---------|---------|------|------| -| **直接進入** | 成熟市場、具備優勢 | 高 | 高 | 快 | -| **合資經營** | 需 local 夥伴資源 | 中 | 中 | 中 | -| **併購 (M&A)** | 欲快速取得市佔 | 極高 | 高 | 最快 | -| **技術授權** | 低成本先行測試 | 低 | 低 | 慢 | -| **數位優先** | 跨境無國界服務 | 低 - 中 | 低 | 快 | - -## 戰略選項矩陣 (Strategic Option Matrix) - -提供三種路徑供決策層權衡： - -```markdown -| 維度指標 | 保守穩健路線 | 平衡擴張路線 | 激進突破路線 | -|----------|---------|---------|---------| -| **策略主軸** | 鞏固核心業務 | 穩步滲透相鄰領域 | 顛覆式創新與佔領 | -| **投入預算** | $[X] | $[X] | $[X] | -| **預期報酬** | [X] 倍 ([時間]) | [X] 倍 ([時間]) | [X] 倍 ([時間]) | -| **風險等級** | 低 | 中 | 高 | -| **決策條件** | 當市場不確定性高時 | 當資源與機會對等時 | 當具備絕對競爭領先時 | - -**最終推薦**：[選擇路徑] — **理由**：[簡潔有力的核心理由] -``` - -## 執行摘要格式 (CEO 2-Minute Briefing) - -1. **現狀洞察**：2 句話直指當前業務最核心的問題與機會。 -2. **建議策略**：一行文字點出最優先採取的方向。 -3. **90 天優先行動事項**： - - 優先級 1：[關鍵行動] — 預期量化影響。 - - 優先級 2：[關鍵行動] — 預期量化影響。 - - 優先級 3：[關鍵行動]。 -4. **關鍵風險緩釋**：針對前三大風險的 Plan B。 -5. **「一小時行動」建議**：如果只有一小時處理此案，應專注做的最重要的一件事。 diff --git a/claude-finance/skills/technical-analysis/SKILL.md b/claude-finance/skills/technical-analysis/SKILL.md index 6fc6161..a8e753e 100644 --- a/claude-finance/skills/technical-analysis/SKILL.md +++ b/claude-finance/skills/technical-analysis/SKILL.md @@ -94,11 +94,83 @@ description: 技術分析知識庫。多時間框架分析、支撐壓力判定 - RSI > 80 追高 - 突破但無量確認 +## 個股方向預測框架 + +### 短期預測（1-4 週） + +| 訊號 | 看多 | 看空 | 中性 | +|------|------|------|------| +| 日線趨勢 | 股價 > 20MA 且 20MA 上升 | 股價 < 20MA 且 20MA 下降 | 股價在 20MA 附近震盪 | +| RSI(14) | 40-65 區間上升中 | 35-60 區間下降中 | 超買(>70)或超賣(<30) 等反轉 | +| MACD | 金叉且柱狀體放大 | 死叉且柱狀體放大 | 零軸附近糾結 | +| 成交量 | 上漲放量、下跌縮量 | 下跌放量、反彈縮量 | 量能萎縮，方向不明 | +| 型態 | 突破箱型/三角收斂向上 | 跌破支撐/頭肩頂成形 | 持續盤整中 | + +**短期預測公式**：5 項訊號中 ≥ 3 項同方向 → 該方向預測，信心度 🟢；2 項 → 🟡；≤ 1 項 → 🔴 + +### 中期預測（1-3 月） + +| 訊號 | 看多 | 看空 | +|------|------|------| +| 週線趨勢 | 股價 > 50MA，50MA 上升 | 股價 < 50MA，50MA 下降 | +| 均線排列 | 多頭排列（20 > 50 > 200） | 空頭排列（20 < 50 < 200） | +| 週 MACD | 零軸上方且上升 | 零軸下方且下降 | +| 相對強度 | 跑贏大盤（RS Line 上升） | 跑輸大盤（RS Line 下降） | + +### 長期預測（3-12 月） + +| 訊號 | 看多 | 看空 | +|------|------|------| +| 月線趨勢 | 股價 > 200MA，200MA 上升 | 股價 < 200MA，200MA 下降 | +| 黃金/死亡交叉 | 50MA 上穿 200MA | 50MA 下穿 200MA | +| 月線型態 | 長期底部型態（圓弧底、杯柄） | 長期頂部型態（頭肩頂、圓弧頂） | +| 長期支撐壓力 | 站穩歷史關鍵支撐 | 跌破歷史關鍵支撐 | + +### 多框架一致性判斷 + +| 短期 | 中期 | 長期 | 綜合預測 | 建議 | +|------|------|------|---------|------| +| ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | 強烈看多 | 積極建倉 | +| ⬆️ | ⬆️ | ➡️ | 中期看多 | 波段操作 | +| ⬆️ | ➡️ | ⬆️ | 短期反彈中 | 等中期確認再加碼 | +| ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | 短期回調 | 逢低佈局機會 | +| ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | 中期修正 | 等待止穩訊號 | +| ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | 強烈看空 | 避開或放空 | + +### 目標價估算（技術面） + +1. **型態測量法** — 突破型態後，目標 = 突破點 ± 型態高度 +2. **費波那契延伸** — 1.618 / 2.618 延伸作為上方目標 +3. **前高/前低** — 最近的歷史高低點作為目標 +4. **均線目標** — 回調目標常在 50MA 或 200MA + ## 數據來源 -| 用途 | 來源 | -|------|------| -| 即時圖表 | TradingView | -| 技術篩選 | Finviz、StockCharts | -| 歷史數據 | Yahoo Finance | +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 即時圖表/技術分析 | TradingView | — | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER | +| 歷史股價（下載） | Yahoo Finance Historical | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history | +| 技術指標數值 | TradingView | Yahoo Finance | https://www.tradingview.com/symbols/TICKER/technicals | +| 成交量分析 | Yahoo Finance | TradingView | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 技術圖表 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| K 線/均線/成交量 | Goodinfo 技術分析 | https://goodinfo.tw/tw/ShowK_Chart.asp?STOCK_ID=代號 | +| 歷史股價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDayAll.asp?STOCK_ID=代號 | + +### Python 數據取得（用於圖表繪製） + +```python +# 美股 — 使用 yfinance +import yfinance as yf +df = yf.download("NVDA", period="1y", interval="1d") + +# 台股 — 使用 yfinance（代號加 .TW） +df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d") +``` diff --git a/claude-finance/skills/trade-planning/SKILL.md b/claude-finance/skills/trade-planning/SKILL.md index 1452176..e3aa60f 100644 --- a/claude-finance/skills/trade-planning/SKILL.md +++ b/claude-finance/skills/trade-planning/SKILL.md @@ -153,3 +153,32 @@ description: 交易計劃制定知識庫。分批建倉策略、停損停利設 教訓: ___ ``` + + +## 數據來源 + +### 美股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 即時報價/進場價確認 | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER | +| 技術面進出場點 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER | +| 歷史股價（回測） | Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history | + +### 台股 + +| 用途 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 即時報價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 | +| 歷史股價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDayAll.asp?STOCK_ID=代號 | + +### Python 數據取得 + +```python +import yfinance as yf +# 美股 +df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d") +# 台股 +df = yf.download("2330.TW", period="6mo", interval="1d") +``` \ No newline at end of file diff --git a/claude-finance/skills/valuation-analysis/SKILL.md b/claude-finance/skills/valuation-analysis/SKILL.md deleted file mode 100644 index 145c0c1..0000000 --- a/claude-finance/skills/valuation-analysis/SKILL.md +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ ---- -name: valuation-analysis -description: 估值與權益研究框架。涵蓋 DCF 折現現金流、可比公司分析、倍數估值、盈餘品質分析、管理層評估、目標價推導及財報紅旗檢查。 ---- - -# 估值分析技能 (Valuation Analysis Skill) - -具備頂尖投資銀行（如高盛、摩根士丹利）等級的權益研究 (Equity Research) 方法論。 - -## DCF 折現現金流估值 (Discounted Cash Flow) - -### 自由現金流 (FCF) 預測擬合 - -```markdown -| 會計科目 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6-Y10 (TV) | -|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------| -| **營收預測** | $[X] | $[X] | $[X] | $[X] | $[X] | [穩定成長率] | -| **EBITDA 利潤率** | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [穩定利潤率] | -| **資本支出 (CapEx)** | $[X] | | | | | | -| **營運資金變動** | $[X] | | | | | | -| **自由現金流 (FCF)** | $[X] | | | | | | -``` - -### DCF 模型關鍵假設 - -| 核心參數 | 設定值 | 設定理由與參考依據 | -|------|-----|------| -| **WACC (加權資金成本)** | [X]% | 基於無風險利率、Beta 與風險溢價計算 | -| **終值成長率 (Terminal Growth)** | [X]% | 通常設定在 2-3% (長期 GDP 成長) | -| **估值方法** | Gordon 基於永續 / Exit Multiple | 說明選用該方法之邏輯 | -| **Exit Multiple (退出倍數)** | [X]x EBITDA | 參考同業成熟期估值中位數 | - -## 可比公司分析 (Comparable Companies Analysis) - -### 相對估值倍數對比表 - -| 公司名稱 | 市值規模 | 企業價值 (EV) | P/E | EV/EBITDA | P/S | PEG | 獲利能力 (ROE) | -|------|------|-----|------|----------|---------|------|------| -| [標杆公司 1] | | | | | | | | -| [標杆公司 2] | | | | | | | | -| **同業中位數** | | | | | | | | -| **目標公司** | | | | | | | | - -## 盈餘品質與紅旗檢查 (Financial Due Diligence) - -### 財報異常偵測清單 - -| 檢查維度 | 風險級別 | 觀察洞察與分析 | -|---------|------|------| -| **營收 vs 現金流增長** | ✅/⚠️/🚩 | 獲利成長是否具備現金支撐？ | -| **應收帳款週轉天數 (DSO)** | ✅/⚠️/🚩 | 是否存在放寬信用政策以塞貨的行為？ | -| **存貨週轉天數 (DIO)** | ✅/⚠️/🚩 | 存貨是否積壓、產品是否過時？ | -| **營業現金流 vs 淨利** | ✅/⚠️/🚩 | 兩者背離程度是否過大？ | -| **非經常性項目佔比** | ✅/⚠️/🚩 | 盈餘是否過度依賴營業外一次性收益？ | -| **管理層持股變動** | ✅/⚠️/🚩 | 近期內部人是否出現密集減持？ | - -## 目標價推導 (Price Target Derivation) - -### 綜合估值區間與建議 - -```markdown -| 估值路徑 | 隱含每股價值 | 權重佔比 | 加權貢獻 | -|---------|------------|------|---------| -| **DCF (Base Case)** | $[X] | 40% | $[X] | -| **DCF (Bull Case)** | $[X] | 20% | $[X] | -| **同業倍數估值** | $[X] | 40% | $[X] | -| **綜合彙整目標價** | | | **$[X]** | - -- **當前成交價**：$[X] -- **隱含報酬空間 (Upside/Downside)**：[+/-X]% -- **最終投資評等**：**買入 (Buy) / 持有 (Hold) / 賣出 (Sell)** -``` - -## 專業搜尋關鍵字 - -``` -[公司] financial health analysis SEC form 10-K -[公司] latest earnings call transcript summary -[公司] consensus analyst price target revisions -[產業] historical valuation multiples and ranges -[公司] quality of earnings and cash flow reconciliation -[公司] major risks and investment thesis summary -``` diff --git a/claude-finance/skills/valuation/SKILL.md b/claude-finance/skills/valuation/SKILL.md index fd9cfbc..aaef603 100644 --- a/claude-finance/skills/valuation/SKILL.md +++ b/claude-finance/skills/valuation/SKILL.md @@ -97,11 +97,23 @@ T = 有效稅率 ## 數據來源 -| 數據 | 來源 | -|------|------| -| 財報 | SEC EDGAR (10-K, 10-Q) | -| 同業倍數 | Finviz、Yahoo Finance、Koyfin | -| Beta | Yahoo Finance | -| 無風險利率 | Treasury.gov | -| 分析師預估 | Yahoo Finance、Seeking Alpha | +### 美股 + +| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL | +|------|---------|---------|-----| +| 財報（10-K/10-Q） | Yahoo Finance Financials | SEC EDGAR | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/financials | +| 同業倍數（P/E, EV/EBITDA） | Yahoo Finance Statistics | Finviz | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics | +| Beta | Yahoo Finance Summary | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER | +| 無風險利率 | FRED（DGS10） | Treasury.gov | https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10 | +| 分析師預估 | Yahoo Finance Analysis | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/analysis | +| 歷史股價 | Yahoo Finance Historical | TradingView | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history | + +### 台股 + +| 數據 | 主要來源 | URL | +|------|---------|-----| +| 財報 | Goodinfo 財務比率表 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 | +| 本益比/股價淨值比 | Goodinfo 本益比河流圖 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerformance.asp?STOCK_ID=代號 | +| 同業比較 | Goodinfo 類股比較 | https://goodinfo.tw/tw/StockList.asp | +| 歷史股價 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 |