346 lines
11 KiB
Markdown
346 lines
11 KiB
Markdown
|
---
|
|||
|
|
description: 持倉監控與實時警報 - 全天盤中自動監控持倉並觸發 5 類警報
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 持倉監控與警報 (Position Monitor)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**目的**: 全天盤中實時監控持倉，自動觸發警報 (停損/停利/催化劑)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**使用方式**: `/position-monitor` 或 `/position-monitor --scan`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**輸出**:
|
|||
|
|
- `sessions/YYYY-MM-DD-position-monitor.md` (定時更新)
|
|||
|
|
- Slack 實時推送 (警報優先)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ⚡ Session 同步
|
|||
|
|
|
|||
|
|
此 workflow 每 5 分鐘執行一次，自動更新持倉監控表並推送警報。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📊 持倉監控表
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 實時持倉狀態範本
|
|||
|
|
|
|||
|
|
每 5 分鐘更新一次：
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
|
|||
|
|
║ 持倉監控 | YYYY-MM-DD HH:MM | 更新頻率: 5 分鐘
|
|||
|
|
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 標的 數量 成本 現價 損益% 目標1 目標2 停損 狀態
|
|||
|
|
────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|||
|
|
1 AAAA 1000 $150 $148 -1.3% $165 $180 $145 ⚠️ 監控
|
|||
|
|
2 BBBB 500 $200 $205 +2.5% $210 $225 $190 ✅ 正常
|
|||
|
|
3 CCCC 800 $95 $92 -3.2% $105 $115 $88 🔴 警報
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🚨 5 類警報規則
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1️⃣ 停損警報 🔴 (高優先級 - 立即執行)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
觸發條件:
|
|||
|
|
├─ 現價 < 停損價 × 1.02 → 🟡 黃色警報 (即將觸及)
|
|||
|
|
├─ 現價 < 停損價 × 1.00 → 🔴 紅色警報 (已觸及 → 立即停損)
|
|||
|
|
└─ 現價 < 停損價 × 0.98 → 🔴 緊急警報 (已跌 2% 下去)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
動作:
|
|||
|
|
1. Slack 推送 + 手機短信: 「🔴 TICKER 觸發停損！」
|
|||
|
|
2. 電子郵件 cc 主要帳戶 owner
|
|||
|
|
3. 建議: 立即平倉 100% 或減倉 50%
|
|||
|
|
4. Session 記錄: 為什麼沒有立即停損? (人工判斷事項)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Time-sensitive: 立即執行 (< 1 分鐘)
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**Slack 警報範本**:
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
🚨 CCCC 停損警報!
|
|||
|
|
─────────────────────
|
|||
|
|
現價: $88.50 ❌
|
|||
|
|
停損: $88.00
|
|||
|
|
損失: -7.4% ($592 損失)
|
|||
|
|
時間: 14:32:45 EST
|
|||
|
|
|
|||
|
|
建議: 立即平倉 100% 或減倉 50%
|
|||
|
|
理由: 跌破支撐位，風險上升
|
|||
|
|
|
|||
|
|
⚡ 按鈕: [立即平倉] [減倉 50%] [忽略]
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2️⃣ 停利目標警報 🟡 (中優先級 - 5-15 分鐘內)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
觸發條件:
|
|||
|
|
├─ 現價 ≥ 目標 1 (且未觸及過) → 🟡 達成目標 1 警報
|
|||
|
|
├─ 現價 ≥ 目標 2 (且未觸及過) → 🟠 達成目標 2 警報
|
|||
|
|
└─ 現價 > 目標 2 + 5% → 考慮部分獲利了結
|
|||
|
|
|
|||
|
|
動作:
|
|||
|
|
1. Slack 推送: 「🟡 TICKER 達成目標 1！」
|
|||
|
|
2. 建議: 平倉 30% (獲利鎖定) + 調整停損至成本價
|
|||
|
|
3. 目標 2 繼續持有，追蹤催化劑進展
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Time-sensitive: 5-15 分鐘內執行
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**Slack 警報範本**:
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
✅ BBBB 達成目標 1
|
|||
|
|
─────────────────────
|
|||
|
|
現價: $210.25 ✅
|
|||
|
|
目標 1: $210
|
|||
|
|
獲利: +2.5% ($505 獲利)
|
|||
|
|
時間: 14:45 EST
|
|||
|
|
|
|||
|
|
建議: 平倉 30% (鎖定獲利)，調整停損至 $200
|
|||
|
|
目標 2: $225 (繼續追蹤)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
⚡ 按鈕: [平倉 30%] [部分獲利] [全數平倉]
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3️⃣ 催化劑變化警報 🟠 (中優先級 - 24 小時內評估)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
觸發條件:
|
|||
|
|
├─ 催化劑日期推遲 (e.g., 1/31 → 2/28) → 🟠 催化劑延期
|
|||
|
|
├─ 催化劑預期變負面 (警告信/取消) → 🔴 催化劑失敗
|
|||
|
|
├─ 催化劑成功 (批准/贏得) → 🟢 催化劑成功
|
|||
|
|
└─ 距離催化劑 < 48 小時且無異常 → 🟢 催化劑即在眼前
|
|||
|
|
|
|||
|
|
動作 (推遲):
|
|||
|
|
1. 風險評分重新計算 (催化劑時間衰減)
|
|||
|
|
2. 如新評分 < 60 → 建議減倉或出場
|
|||
|
|
3. Slack 推送警告
|
|||
|
|
|
|||
|
|
動作 (成功/失敗):
|
|||
|
|
1. 即時止盈/止損
|
|||
|
|
2. Session 記錄: 預期 vs 實際表現
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Time-sensitive: 24 小時內評估
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**Slack 警報範本**:
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
⚠️ AAAA 催化劑狀態變化
|
|||
|
|
─────────────────────
|
|||
|
|
催化劑: FDA PDUFA
|
|||
|
|
原定: 1/31 (6 天)
|
|||
|
|
更新: 推遲至 2/28 (36 天)
|
|||
|
|
影響: 風險評分 85 → 72 (-13)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
建議: 評估是否減倉
|
|||
|
|
新策略: 如評分 < 60，建議移除組合
|
|||
|
|
|
|||
|
|
⚡ 按鈕: [詳細分析] [減倉] [保留]
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4️⃣ 期權牆異常警報 🟠 (中低優先級 - 15-30 分鐘檢查)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
觸發條件:
|
|||
|
|
├─ Put Wall 突然消失 (開盤有 → 現在無) → 看漲信號
|
|||
|
|
├─ Call Wall 突然消失 (開盤有 → 現在無) → 看空信號
|
|||
|
|
├─ Max Pain 距離現價 > 8% (昨日 ≤ 5%) → 結構變化
|
|||
|
|
├─ GEX 從正翻負 (開盤正 → 現在負) → 波動性上升
|
|||
|
|
└─ 期權 OI 單日暴增 > 50% → 異常參與
|
|||
|
|
|
|||
|
|
動作:
|
|||
|
|
1. 檢查目標 1 / 目標 2 是否仍合理
|
|||
|
|
2. Slack 推送: 「期權牆變化 - 建議檢查是否調整目標」
|
|||
|
|
3. 如 GEX 從正翻負 → 考慮提高停損 5%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Time-sensitive: 15-30 分鐘內檢查
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5️⃣ 技術面異常警報 🟠 (低優先級 - 資訊性)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
觸發條件:
|
|||
|
|
├─ 跌破 100MA (短期跳空) → ⚠️ 中期支撐破裂
|
|||
|
|
├─ 突破 200MA (長期) → ✅ 長期趨勢確認
|
|||
|
|
├─ RSI 低於 30 (超賣) → 考慮反彈進場
|
|||
|
|
├─ MACD 黃金叉 (死亡叉) → 趨勢反轉信號
|
|||
|
|
└─ 成交量暴增 > 3x 平均 → 關鍵轉折點
|
|||
|
|
|
|||
|
|
動作:
|
|||
|
|
1. Slack 推送: 「技術信號 - 僅供參考」
|
|||
|
|
2. 結合催化劑 + 期權分析
|
|||
|
|
3. 如價格突破 100MA 向下 → 立即觸發停損檢查
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Time-sensitive: 資訊性，無需急速反應
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🔄 自動化掃描流程
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Cron 排程
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```bash
|
|||
|
|
# 盤中每 5 分鐘掃描一次
|
|||
|
|
*/5 09-16 * * 1-5 /path/to/agent /position-monitor --scan
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 收盤後 16:05 執行最終檢查
|
|||
|
|
5 16 * * 1-5 /path/to/agent /position-monitor --final-check
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 盤前 08:00 執行快速檢查 (前一日收盤 vs 今日開盤)
|
|||
|
|
0 8 * * 1-5 /path/to/agent /position-monitor --pre-market
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 每次掃描檢查清單
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
☑️ 逐一檢查所有持倉:
|
|||
|
|
├─ 現價 vs 停損? (距離 < 5% → 黃警)
|
|||
|
|
├─ 現價 vs 目標? (達成 → 黃警)
|
|||
|
|
├─ 催化劑日期有變? (延期/確認 → 橙警)
|
|||
|
|
└─ 期權牆變化? (消失/大幅波動 → 橙警)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
☑️ 檢查新事件:
|
|||
|
|
├─ 經濟數據發佈 (FOMC/CPI/就業)
|
|||
|
|
├─ FDA 公告
|
|||
|
|
├─ SEC 新聞稿
|
|||
|
|
└─ 機構大宗交易
|
|||
|
|
|
|||
|
|
☑️ 聚合警報:
|
|||
|
|
├─ 紅色警報 (停損) → 立即推送 + 郵件 + 短信
|
|||
|
|
├─ 橙色警報 (目標/催化劑) → Slack 推送
|
|||
|
|
└─ 黃色警報 (資訊) → Channel 通知
|
|||
|
|
|
|||
|
|
☑️ 更新 Position Monitor 儀表板:
|
|||
|
|
└─ 所有持倉實時狀態表
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📊 輸出格式
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 自動生成文件：`sessions/YYYY-MM-DD-position-monitor.md`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```markdown
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
date: YYYY-MM-DD
|
|||
|
|
type: position-monitor
|
|||
|
|
frequency: every 5 minutes
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 📈 持倉監控 | YYYY-MM-DD
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 當前時間: HH:MM:SS
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 💼 持倉狀態概覽
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| TICKER | 數量 | 成本 | 現價 | 損益% | 停損 | 距離 | 狀態 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|-------|------|------|------|
|
|||
|
|
| AAAA | 1000 | $150 | $148 | -1.3% | $145 | -2% | ⚠️ 監控 |
|
|||
|
|
| BBBB | 500 | $200 | $205 | +2.5% | $190 | +8.2% | ✅ 正常 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🚨 即時警報
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 🔴 停損警報 (1 個)
|
|||
|
|
- AAAA: 現價 $148 vs 停損 $145 (距離 -2%)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 🟡 停利警報 (0 個)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 🟠 催化劑變化 (0 個)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 🟠 期權牆異常 (0 個)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📊 詳細監控
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### AAAA (看空)
|
|||
|
|
- 現價: $148 | 距停損: -2% | **狀態: 即將觸及**
|
|||
|
|
- 停損價: $145 | 建議: 持續監控
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### BBBB (看多)
|
|||
|
|
- 現價: $205 | 距目標 1: +2.4% | **狀態: 接近目標**
|
|||
|
|
- 目標 1: $210 | 目標 2: $225 | 建議: 準備平倉 30%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📝 最後更新
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 時間 | 事項 | 狀態 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| HH:MM | 執行掃描 | ✅ 完成 |
|
|||
|
|
| HH:MM | 推送警報 | ✅ 完成 |
|
|||
|
|
| HH:MM | 更新儀表板 | ✅ 完成 |
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 持倉監控儀表板 (可視化)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
|
|||
|
|
║ 📈 Portfolio Dashboard | YYYY-MM-DD HH:MM (自動更新)
|
|||
|
|
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝
|
|||
|
|
|
|||
|
|
📊 組合總覽
|
|||
|
|
─────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|||
|
|
總資本投入: $254,500
|
|||
|
|
當前組合值: $260,847
|
|||
|
|
總損益: $6,347 (+2.49%)
|
|||
|
|
持倉數: 3 檔
|
|||
|
|
日期波動: +0.8%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
⚠️ 警報計數
|
|||
|
|
─────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|||
|
|
🔴 停損警報: 1 (CCCC)
|
|||
|
|
🟡 目標警報: 1 (BBBB)
|
|||
|
|
🟠 其他警報: 0
|
|||
|
|
🟢 正常持倉: 1 (AAAA)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
催化劑進度
|
|||
|
|
─────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|||
|
|
標的 催化劑 日期 距離 權重 狀態
|
|||
|
|
─────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|||
|
|
AAAA FDA PDUFA 2/28 34天 0.6x 延期 ⚠️
|
|||
|
|
BBBB FDA 批准預期 1/31 6天 1.2x 即在眼前 ✅
|
|||
|
|
CCCC 政府合同結果 3/15 50天 0.5x 低權重
|
|||
|
|
|
|||
|
|
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
|
|||
|
|
最後更新: HH:MM:SS | 下次掃描: HH:MM
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 💡 最佳實踐
|
|||
|
|
|
|||
|
|
✅ **警報優先級**
|
|||
|
|
- 停損警報 (紅) → 立即行動 (< 1 分鐘)
|
|||
|
|
- 目標/催化劑 (橙) → 快速評估 (5-15 分鐘)
|
|||
|
|
- 技術/期權 (黃) → 參考資訊 (15+ 分鐘)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
✅ **避免過度交易**
|
|||
|
|
- 目標 1 達成 = 平倉 30%，不是全數出場
|
|||
|
|
- 停損 = 硬規則，不討價還價
|
|||
|
|
- 催化劑推遲 = 重新評估，不一定出場
|
|||
|
|
|
|||
|
|
✅ **自動化與人工平衡**
|
|||
|
|
- 自動推送警報，但決定權在人
|
|||
|
|
- 停損是 95% 自動化，目標是 60% 自動化
|
|||
|
|
- 催化劑變化要人工確認
|
|||
|
|
|
|||
|
|
✅ **Slack 通知設定**
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
🔴 停損警報 → 立即通知 + 手機短信
|
|||
|
|
🟡 目標警報 → Slack 推送 (下次檢查時看)
|
|||
|
|
🟠 催化劑 → Channel 通知 (定期檢查)
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**版本**: 2.0 | **最後更新**: 2026-01-25
|