| name |
description |
| quant-screening |
量化選股篩選框架。涵蓋基本面篩選（財務比率、成長指標）、技術面篩選（趨勢、動量、量價）、籌碼面篩選（機構、內部人、選擇權）、多因子排名。 |
Quantitative Screening Skill
量化對沖基金等級的系統化選股篩選方法論。
三維篩選框架
基本面篩選 → 技術面篩選 → 籌碼面篩選 → 多因子排名
（品質過濾） （時機過濾） （聰明錢過濾）（最終排序）
基本面篩選條件
價值指標
| 指標 |
計算方式 |
篩選標準 |
說明 |
| P/E |
股價 ÷ EPS |
< 行業中位數 |
不過度昂貴 |
| P/B |
股價 ÷ 每股淨值 |
< [X] |
安全邊際 |
| P/S |
市值 ÷ 營收 |
< [X] |
成長股可放寬 |
| EV/EBITDA |
企業價值 ÷ EBITDA |
< 行業中位數 |
含債務的比較 |
| PEG |
P/E ÷ 盈餘成長率 |
< 1.5 |
成長合理性 |
| 股息率 |
年股息 ÷ 股價 |
> [X]%（如需要） |
收益型篩選 |
成長指標
| 指標 |
篩選標準 |
說明 |
| 營收成長率（YoY） |
> [X]% |
頂線成長 |
| EPS 成長率（YoY） |
> [X]% |
底線成長 |
| 營收成長連續季數 |
≥ [N] 季 |
成長持續性 |
| 毛利率趨勢 |
穩定或上升 |
護城河指標 |
品質指標
| 指標 |
篩選標準 |
說明 |
| ROE |
> 15% |
資本運用效率 |
| ROIC |
> WACC |
創造價值 |
| 負債/股權比 |
< [X] |
財務穩健 |
| 自由現金流 |
> 0（連續 [N] 年） |
現金生成能力 |
| 流動比率 |
> 1.5 |
短期償債能力 |
| 利息保障倍數 |
> 3 |
長期償債能力 |
技術面篩選條件
趨勢指標
| 指標 |
篩選標準 |
說明 |
| 股價 vs 200MA |
股價 > 200MA |
長期上升趨勢 |
| 股價 vs 50MA |
股價 > 50MA |
中期上升趨勢 |
| 50MA vs 200MA |
50MA > 200MA（黃金交叉） |
趨勢確認 |
| 52 週位置 |
距 52 週高點 < [X]% |
相對強勢 |
動量指標
| 指標 |
篩選標準 |
說明 |
| RSI (14) |
30-70（或 > [X] 看多） |
非超買超賣 |
| MACD |
MACD > Signal Line |
動能向上 |
| 月漲幅排名 |
行業前 [X]% |
相對動量 |
量價指標
| 指標 |
篩選標準 |
說明 |
| 日均成交量 |
> [X] 股 |
流動性充足 |
| 量比 |
> 1.5 |
近期量增 |
| 價漲量增 |
最近 [N] 日 |
健康上漲 |
籌碼面篩選條件
| 指標 |
篩選標準 |
說明 |
| 機構持股比例 |
> [X]% |
機構認可 |
| 機構持股變動 |
淨增持 |
聰明錢買入 |
| 內部人交易 |
近 3 月淨買入 |
管理層看好 |
| 分析師共識 |
買入 > 賣出 |
市場共識正面 |
| 做空比率 |
< [X]% |
空方壓力低 |
| 選擇權 P/C Ratio |
< 0.7 |
看多情緒 |
多因子排名模型
綜合評分（每支股票）
| 因子類別 | 因子 | 原始值 | 標準化分數 (0-100) | 權重 | 加權分 |
|---------|------|--------|------------------|------|--------|
| 價值 | P/E 排名 | [X] | [0-100] | 20% | [X] |
| 成長 | EPS 成長率 | [X]% | [0-100] | 25% | [X] |
| 品質 | ROE | [X]% | [0-100] | 20% | [X] |
| 動量 | 3 月報酬率 | [X]% | [0-100] | 15% | [X] |
| 籌碼 | 機構變動 | 淨增/減 | [0-100] | 10% | [X] |
| 情緒 | 綜合情緒分 | [X]/10 | [0-100] | 10% | [X] |
| **總分** | | | | | **[X]/100** |
篩選結果排名
| 排名 | 股票 | 總分 | 價值分 | 成長分 | 品質分 | 動量分 | 籌碼分 | 建議 |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | [代碼] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | 深入分析 |
| 2 | [代碼] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | 觀察名單 |
排除條件（紅燈直接排除）
| 條件 |
原因 |
| 市值 < $[X]M |
流動性風險 |
| 日均量 < [X] |
進出困難 |
| 連續 [N] 季虧損 |
基本面風險 |
| 審計疑慮 / 重大訴訟 |
合規風險 |
| 被交易所標注 / 下市警告 |
退市風險 |
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