3.7 KiB

Raw Blame History

name	description
quant-screening	多因子量化篩選知識庫。篩選標準、評分權重、事件驅動篩選、硬性剔除條件。

多因子量化篩選

三道過濾器

第一道：基本面品質

因子	標準	意義	數據來源
ROE	> 15%	資本效率	10-K/10-Q
營收 YoY	> 10%	成長動能	財報
FCF	> 0（連續 2 年）	現金生成力	現金流量表
D/E	< 產業中位數	財務穩健	資產負債表
毛利率	> 產業中位數	定價能力	損益表
營收品質	營收 ≈ 現金流	非灌水營收	交叉比對

第二道：技術面時機

因子	標準	意義
股價 vs 200MA	上方	長期趨勢向上
50MA vs 200MA	黃金交叉或已在上方	趨勢確立
RSI(14)	30-70	非極端區域
日均量	> 100 萬股	流動性充足
52 週位置	> 30%	非底部撈刀

第三道：籌碼面聰明錢

因子	標準	意義
機構持股變動	近季淨增持	法人認可
內部人交易	近 3 月淨買入	管理層看好
Put/Call Ratio	< 0.7	期權市場看多
賣空比率	< 15% Float	空頭壓力不大

綜合評分

維度	權重	評分範圍
基本面品質	30%	0-100
技術面時機	25%	0-100
籌碼面聰明錢	20%	0-100
催化劑明確度	25%	0-100

總分 = Σ(維度分數 × 權重)

優先級對照

總分	優先級	行動
80+	🟢 高優先	立即深入研究
60-79	🟡 中優先	列入觀察清單
40-59	🟠 低優先	等待更好時機
< 40	🔴 不推薦	跳過

硬性剔除條件（紅燈即停）

以下任一條件成立即剔除，不論評分多高：

市值 < $300M
日均成交金額 < $5M
營運現金流連續 3 季為負
審計意見遭質疑
被列為處置股或下市警告
近期有重大訴訟/監管調查

事件驅動篩選

催化劑類型	查詢來源	時間窗口
財報發布	Earnings Whispers、Yahoo Finance	未來 1-4 週
FDA 審批	FDA.gov、BioPharmCatalyst	未來 1-3 月
政府合約	USA Spending、SEC 8-K	未來 1-3 月
產品發布	公司 IR、產業會議	未來 1-3 月
併購/增資	SEC EDGAR	近期公告
指數調整	S&P、Russell 公告	季度調整前

數據來源

美股

用途	主要來源	備用來源	URL
基本面篩選	Yahoo Finance Screener	Finviz	https://finance.yahoo.com/screener
個股財報數據	Yahoo Finance	SEC EDGAR	https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/financials
技術面篩選	TradingView Screener	Finviz	https://www.tradingview.com/screener
機構持倉（13F）	Yahoo Finance Holders	WhaleWisdom	https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders
內部人交易	Yahoo Finance Insider	OpenInsider	https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/insider-transactions
期權數據	Yahoo Finance Options	Barchart	https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options

台股

用途	主要來源	URL
基本面篩選	Goodinfo 個股篩選	https://goodinfo.tw/tw/StockScreener.asp
個股財報	Goodinfo 財務比率	https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號
技術面	TradingView	https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號
法人買賣超	Goodinfo	https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號
董監持股	Goodinfo	https://goodinfo.tw/tw/StockDirectorSharehold.asp?STOCK_ID=代號