daniel.w
/
stock-flow
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity
stock-flow/.agent/workflows/stock-data.md

13 KiB
Raw Blame History

description
收集特定股票的完整數據報告（基礎資訊、財務、機構持股、期權）

股票數據收集流程

針對指定的 ticker 收集完整的交易決策數據。

使用方式: /stock-data [TICKER]
範例: /stock-data BBAI

⚡ Session 同步

執行此 workflow 後，請更新 Session 檔案：

  1. 在「📈 個股分析 > [TICKER] > 基礎數據」填入結果
  2. 更新「📋 分析標的」表格的「數據」欄為 ✅
  3. 在「🔄 執行紀錄」新增一行

數據標註規則

收集數據時，請使用以下標註：

  • ✅ 已確認: 有明確來源佐證
  • ⚠️ 推測: 基於邏輯推論但無直接來源
  • ❌ 遺漏: 無法取得的數據

⚠️ 引用要求: 對於「關鍵決策數據」（如合約金額、FDA 日期、機構持股變動），必須在備註中提供來源（例如 "Source: Company PR 2026/01/15"）。

Step 1: 基礎市場數據

搜尋並填寫：

### 基礎資訊
- **當前股價**: $XX.XX (來源: [Yahoo Finance], 時間: YYYY-MM-DD HH:MM)
- **市值**: $X.XB/M (來源: [...])
- **日均成交量 (3個月)**: X.XM 股
- **流通股數**: X.XM
- **機構持股比例**: XX%

狀態: ✅ 已確認 / ⚠️ 推測 / ❌ 遺漏

Step 2: 財務數據

查詢最新季報（10-Q）或年報（10-K）：

### 最新季報 (QXXX FYXXXX)
- **報告期間**: YYYY-MM ~ YYYY-MM
- **營收**: $XX.XM
  - YoY 成長率: +/-XX.X%
- **毛利**: $XX.XM (毛利率: XX.X%)
- **淨利/虧損**: $XX.XM
  - EPS: $X.XX
- **現金及約當現金**: $XX.XM
- **總債務**: $XX.XM

**關鍵比率**:
- 債務/權益比: X.XX
- 現金燒錢速度: 還能撐 X 季

來源: SEC EDGAR 10-Q / 公司 IR

注意:

  • 公司財年可能 ≠ 自然年（如 AEHR 財年 6/1-5/31）
  • 優先使用 GAAP 數字

Step 3: 機構持股動態

查詢最近 2 季的 13F 申報變化：

### 機構持股 (截至 YYYY QX)
- **總機構持股**: XX.XM 股 (佔流通股 XX%)
- **較上季變化**: +/-X.X%

**Top 5 機構**:
1. [Vanguard]: X.XM 股 → X.XM 股 (變化: +/-XX%)
2. [BlackRock]: ...
3. ...

判斷: ✅ Top 5 中有 X 家增持

Step 4: 期權市場數據

### 期權活躍度 (截至 YYYY-MM-DD)
- **隱含波動率 (IV)**: XX%
  - IV Rank: XX% (過去 1 年相對位置)
- **未平倉量 (OI)**:
  - Call 總量: XX,XXX
  - Put 總量: XX,XXX
  - **Call/Put 比**: X.X:1
- **近期異常活動**:
  - [日期] $X 履約價 Call 量暴增 XXX%

Step 4.5: 期權牆分析 (Options Wall)

數據來源: SpotGamma / Unusual Whales / Market Chameleon / Barchart

各到期日期權牆

// turbo

  1. 搜尋「[TICKER] options chain open interest」
  2. 搜尋「[TICKER] gamma exposure GEX」
  3. 搜尋「[TICKER] max pain options」
### 各到期日期權牆
| 到期日 | 剩餘天數 | Call Wall | Call OI | Put Wall | Put OI | Max Pain |
|--------|---------|-----------|---------|----------|--------|----------|
| MM/DD | X 天 | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX |
| MM/DD | XX 天 | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX |
| MM/DD | XX 天 | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX |

> **權重說明**: 剩餘天數越少 → 對股價影響越大

加權綜合期權牆

### 綜合期權牆（依 OI 加權）
- 📈 **綜合 Call Wall**: $XX.XX — 潛在壓力位
- 📉 **綜合 Put Wall**: $XX.XX — 潛在支撐位
- ⚖️ **綜合 Max Pain**: $XX.XX — 結算吸引力
- 📍 **當前股價**: $XX.XX

**股價位置**:
- 距 Call Wall: [+/-]XX% (上方/下方)
- 距 Put Wall: [+/-]XX% (上方/下方)
- 距 Max Pain: [+/-]XX%

歷史移動追蹤（過去 5 個交易日）

### 期權牆移動追蹤
| 日期 | Call Wall | 變化 | Put Wall | 變化 | Max Pain | 趨勢判斷 |
|------|-----------|------|----------|------|----------|---------|
| MM/DD | $XX.XX | 基準 | $XX.XX | 基準 | $XX.XX | — |
| MM/DD | $XX.XX | ↑ | $XX.XX | → | $XX.XX | Call Wall 上移 |
| MM/DD | $XX.XX | ↑ | $XX.XX | ↑ | $XX.XX | 🔥 雙牆上移 |
| MM/DD | $XX.XX | → | $XX.XX | ↓ | $XX.XX | ⚠️ Put Wall 下移 |
| MM/DD | $XX.XX | - | $XX.XX | - | $XX.XX | 最新 |

**移動趨勢判斷**:
- 🔥 Call Wall 連續上移 → 多軍進攻
- 🔥 Put Wall 連續上移 → 支撐上抬
- ⚠️ Call Wall 連續下移 → 壓力下壓
- ⚠️ Put Wall 連續下移 → 支撐鬆動
- ⚠️ 雙牆收窄 (差距 < 5%) → 預期大幅震盪

GEX 分析（詳細版）

### Gamma Exposure (GEX) 分析
| 指標 | 數值 | 判斷 |
|------|------|------|
| Net GEX | $XXX M | [強正/正/弱正/弱負/負/強負] |
| GEX Flip Point | $XX.XX | 正負翻轉價位 |
| 當前股價 | $XX.XX | [正GEX區/負GEX區] |
| 距 Flip Point | [+/-]XX% | — |

**GEX 閾值判斷**:
| 範圍 | 分類 | 意義 |
|------|------|------|
| > $500M | 🟢 **強正 GEX** | 極強均值回歸，波動大幅壓縮 |
| $100M ~ $500M | 🟢 **正 GEX** | 均值回歸傾向，適合區間操作 |
| $0 ~ $100M | 🟡 **弱正 GEX** | 輕微壓縮，仍可能有趨勢 |
| -$100M ~ $0 | 🟡 **弱負 GEX** | 輕微放大，趨勢延續 |
| -$500M ~ -$100M | 🔴 **負 GEX** | 趨勢延續傾向，波動放大 |
| < -$500M | 🔴 **強負 GEX** | 極強趨勢延續，預期大幅波動 |

**GEX 位置判斷**:
- 股價 > GEX Flip Point → 正 GEX 區（做市商嘎空壓力）
- 股價 < GEX Flip Point → 負 GEX 區（做市商殺多壓力）

**GEX 結論**: 
- 當前狀態: [強正/正/弱正/弱負/負/強負]
- 波動預期: [壓縮/正常/放大/極度放大]
- 操作建議: [區間操作/順勢操作/等待方向]

Step 5: 分析師評級

### 分析師共識 (截至 YYYY-MM)
- Strong Buy: X 家
- Buy: X 家
- Hold: X 家
- Sell: X 家
- **平均目標價**: $XX.XX (範圍: $XX - $XX)

最近評級變化:
- [日期] [券商] 從 XXX → XXX, 目標價 $XX → $XX

Step 6: 進階數據收集（可選）

💡 說明: 以下數據為增強版分析，若無法取得請標註「無數據」，不影響主流程。

6.1 異常期權活動

查詢最近 7-14 天的異常期權交易：

數據源:

  • Barchart Unusual Options Activity
  • MarketChameleon Unusual Activity
  • Unusual Whales (若可用)
### 異常期權活動
**查詢時間範圍**: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD

- [ ] 檢查最近 14 天是否有顯著異常單

**異常交易紀錄**:
| 日期 | Call/Put | 履約價 | 到期日 | 成交量 | 異常程度 |
|------|---------|--------|--------|--------|---------|
| YYYY-MM-DD | Call | $XX | MM/DD | X,XXX | ⚠️ 為平均的 XXX% |
| YYYY-MM-DD | Put | $XX | MM/DD | X,XXX | ⚠️ 為平均的 XXX% |

**判斷**:
- ✅ 有異常 Call 買單（可能看多）
- ⚠️ 有異常 Put 買單（可能避險或看空）
- ❌ 無顯著異常活動

**備註**: [對催化劑時間的關聯性分析]

若無數據: 標註 ❌ 無法取得異常期權數據

6.2 內部人交易動態

查詢最近 30-60 天的 SEC Form 4 申報：

數據源:

  • SEC EDGAR (搜尋 "Form 4")
  • Finviz Insider Trading
  • OpenInsider
### 內部人交易 (最近 60 天)
**查詢期間**: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD

- [ ] 檢查 SEC Form 4 申報

**交易紀錄**:
| 日期 | 姓名/職位 | 交易類型 | 股數 | 價格 | 總金額 |
|------|---------|---------|------|------|--------|
| YYYY-MM-DD | [CEO/CFO/Director] | 買入 | X,XXX | $XX.XX | $XX,XXX |
| YYYY-MM-DD | [職位] | 賣出 | X,XXX | $XX.XX | $XX,XXX |

**統計**:
- 買入總量: X,XXX 股
- 賣出總量: X,XXX 股
- 淨買入/賣出: [+/-]X,XXX 股

**判斷**:
- ✅ 內部人淨買入（利好信號）
- ⚠️ 內部人淨賣出（可能為正常減持或避險）
- ❌ 60 天內無內部人交易

**⚠️ 催化劑關聯**: 
- [ ] 檢查交易時間是否在催化劑前 30 天內

若無數據: 標註 ❌ 60 天內無內部人交易紀錄

6.3 市場情緒指標（簡化版）

收集輿論熱度與新聞情緒：

### 情緒指標 (最近 7 天)
**查詢期間**: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD

**新聞熱度**:
- Google News 搜尋「[TICKER]」結果數: XX 篇
- 主要新聞標題:
  1. [標題 1] (來源: [XXX], 日期: YYYY-MM-DD)
  2. [標題 2] (來源: [XXX], 日期: YYYY-MM-DD)
  3. [標題 3] (來源: [XXX], 日期: YYYY-MM-DD)

**情緒判斷**:
- ✅ 正面為主（新藥進展、合約獲得等）
- ⚠️ 中性或混合
- ❌ 負面為主（臨床失敗、裁員等）

**Reddit/Twitter 提及** (可選):
- r/wallstreetbets 提及次數: X 次
- r/biotechplays 提及次數: X 次
- 判斷: [低熱度/中熱度/高熱度]

**⚠️ 噪音過濾**:
- [ ] 若社群討論暴增但無實質催化劑 → 標記「可能為炒作」

**🚨 來源可信度檢查**:
- [ ] 檢查新聞來源是否為可疑 Pump 媒體

**⚠️ 常見 Pump 媒體警示列表**（需交叉驗證）:
- Benzinga (部分付費推廣文章)
- Seeking Alpha (用戶投稿，需查證作者背景)
- InvestorPlace
- The Street (部分贊助內容)
- Motley Fool (標題誇大)
- MarketWatch 用戶專欄
- Penny Stock 類網站 (OTC Markets 相關)
- 各類 "Stock Picks" 網站

**✅ 可信來源參考**:
- 公司官方 IR / Press Release
- SEC 8-K / 10-K / 10-Q 文件
- Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal
- BioPharma Dive, Endpoints News (生技專業)
- FDA.gov, ClinicalTrials.gov 官方公告
- 知名券商研究報告 (需註明券商名稱)

**判斷標準**:
- 若新聞主要來自 Pump 媒體 → 標記 `⚠️ 來源可信度低，需求證官方`
- 若有官方 Press Release 或 SEC 文件佐證 → 標記 `✅ 經官方確認`
- 若僅有社群傳言無官方來源 → 標記 `❌ 未經證實消息，暫不採信`
- 若來源混合 → 標記 `⚠️ 需交叉驗證多方來源`

若無顯著新聞: 標註 ❌ 近 7 天無重大新聞報導

Step 7: 基本面綜合評估

💡 目的: 整合前述所有數據，提供快速決策參考摘要

7.1 關鍵基本面數據摘要

數據來源: 從 Step 2 (財務數據) 直接複製

### 基本面快照
| 項目 | 數值 |
|------|------|
| 市值 | $X.XB |
| 現金及約當現金 | $XX.XM (可撐 X 季) |
| 總債務 | $XX.XM |
| 債務/權益比 | X.XX |
| 最新季度營收 YoY | +/-XX% |
| 毛利率 | XX% |
| 燒錢速度 | 每季 $XX.XM |

7.2 成長驅動因素

數據來源:

  • 優先從最新 10-K/10-Q 的 "Business" 或 "Business Overview" 章節提取
  • 次要來源：公司 IR 網站的 Investor Presentation

提取規則: 列出 2-3 個核心成長論述，每項 1-2 句話

### 成長驅動
1. **[Pipeline/產品線]**: [具體描述，如 "RGX-121 針對 MPS II 的 BLA 將於 2026 Q1 提交"]
2. **[市場擴張]**: [如 "計劃將現有產品線擴展至歐洲市場"]
3. **[技術優勢]**: [如 "專利保護至 2035 年，技術壁壘高"]

來源: [SEC 10-K 2024 / Investor Presentation Dec 2025]

若無法取得: 標註 ⚠️ 未找到詳細 Business Overview，需手動補充

7.3 主要風險

數據來源:

  • 優先從最新 10-K 的 "Risk Factors" 章節提取
  • 提取規則：前 3-4 項最重大風險
### 主要風險
- **技術風險**: [如 "臨床試驗可能失敗，導致產品無法上市"]
- **財務風險**: [如 "現金僅能支撐至 2026 Q3，可能需增發稀釋股權"]
- **市場風險**: [如 "競爭者 XXX 產品可能更早獲批"]
- **監管風險**: [如 "FDA 可能要求額外臨床數據，延遲審批"]

來源: SEC 10-K Risk Factors (YYYY-MM-DD)

若無法取得: 標註 ⚠️ 未找到 Risk Factors，建議手動補充

7.4 最新消息面（7 天內）

數據來源: 直接從 Step 6.3 (情緒指標) 複製新聞部分

### 近期新聞
- [YYYY-MM-DD] [標題] (來源: [XXX])
- [YYYY-MM-DD] [標題] (來源: [XXX])

**情緒判斷**: ✅ 正面 / ⚠️ 中性 / ❌ 負面

**關鍵要點**: [1-2 句話總結最重要的消息]

若 Step 6.3 無數據: 標註 ❌ 近 7 天無重大新聞

7.5 基本面總評

撰寫規則:

  • 用 2-3 句話總結投資論述
  • 避免主觀判斷，基於數據陳述
### 投資論述總結
**核心邏輯**: 
- [為什麼這支股票有潛力？基於成長驅動 7.2]
- [當前估值是否合理？參考市值與現金流]
- [最大上行空間與下行風險是什麼？]

**適合投資人類型**: 
- ✅ 短線事件驅動（若有明確催化劑）
- ⚠️ 中長期成長（若基本面穩健但缺乏近期催化劑）
- ❌ 高風險投機（若現金不足且臨床風險高）

**決策建議**: [進一步分析 / 觀察等待 / 暫不考慮]

Step 8: 輸出完整報告

整合所有數據，輸出格式：

# [TICKER] 數據收集報告

**生成時間**: YYYY-MM-DD HH:MM

---

## 摘要
| 項目 | 數值 | 狀態 |
|------|------|------|
| 股價 | $XX.XX | ✅ |
| 市值 | $X.XB | ✅ |
| IV | XX% | ⚠️ |
| Call/Put 比 | X.X:1 | ⚠️ |
| 機構增持 | 是/否 | ✅ |

---

## 詳細數據
[Step 1-5 的完整內容]

---

## 數據完整度
- ✅ 已確認: XX%
- ⚠️ 推測: XX%
- ❌ 遺漏: XX%

## 建議交叉驗證
- [ ] [列出需要其他來源確認的數據]

後續動作

  • /catalyst-check [TICKER] - 詳細催化劑分析
  • /risk-score [TICKER] - 風險評分計算
  • /entry-exit [TICKER] - 進出場點分析