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description |
| quant-screening |
量化選股篩選框架。涵蓋基本面篩選（財務比率、成長指標）、技術面篩選（趨勢、動量、量價）、籌碼面篩選（機構、內部人、選擇權）、多因子排名。 |
量化選股篩選技能 (Quantitative Screening Skill)
具備量化對沖基金等級的系統化選股篩選方法論。
三維立體篩選框架
系統化過濾路徑：
基本面篩選 (品質過濾) → 技術面篩選 (時機過濾) → 籌碼面篩選 (聰明錢過濾) → 多因子綜合成績排名 (最終排序)
基本面篩選 (Fundamental Filters)
價值估值指標
| 估值指標 |
計算方式/定義 |
建議篩選標準 |
策略說明 |
| P/E (本益比) |
股價 ÷ EPS |
< 產業中位數 |
避免估值過度昂貴 |
| P/B (股淨比) |
股價 ÷ 每股淨值 |
< [X] |
確保安全邊際 |
| P/S (股價營收比) |
市值 ÷ 營收 |
< [X] |
成長型產業可放寬標準 |
| EV/EBITDA |
企業價值 ÷ 稅前息前折舊攤銷前獲利 |
< 產業中位數 |
考量債務結構的橫向比較 |
| PEG |
P/E ÷ 盈餘成長率 |
< 1.5 |
評估成長性的合理溢價 |
| 股息殖利率 |
預計年配息 ÷ 股價 |
> [X]% |
適用於高殖利率選股策略 |
成長動能指標
| 成長指標 |
建議篩選標準 |
核心意義 |
| 營收年增率 (YoY) |
> [X]% |
確保頂線 (Top-line) 擴張 |
| EPS 年增率 (YoY) |
> [X]% |
確保底線 (Bottom-line) 獲利增長 |
| 營收連增季數 |
≥ [N] 季 |
驗證成長之持續性 |
| 毛利率趨勢 |
穩定持平或上升 |
判斷產品競爭力與護城河 |
品質與穩健性指標
| 品質指標 |
建議篩選標準 |
財務意涵 |
| ROE (股東權益報酬率) |
> 15% |
檢視資本運用效率 |
| ROIC (投入資本回報率) |
> 加權平均資金成本 (WACC) |
確保公司正在創造真實價值 |
| 負債/股權比 (D/E) |
< [X] |
維持財務體質穩健 |
| 自由現金流 (FCF) |
> 0 (連續 [N] 年) |
驗證公司生成現金的能力 |
| 利息保障倍數 |
> 3 |
確保債務負擔在安全水平 |
技術面篩選 (Technical Filters)
趨勢確認指標
| 趨勢指標 |
建議篩選標準 |
判斷邏輯 |
| 股價 vs 200MA |
股價 > 200 日均線 |
確立長期上升趨勢 |
| 股價 vs 50MA |
股價 > 50 日均線 |
確立中期上升動能 |
| 均線結構 |
50MA > 200MA (黃金交叉) |
趨勢確立向上 |
| 52 週相對位置 |
距 52 週高點 < [X]% |
代表個股表現相對強勢 |
強度與動量指標
| 動量指標 |
建議篩選標準 |
說明 |
| RSI (14) |
介於 30-70 間 (或 > [X] 偏多) |
確認其非處於極端超買區 |
| MACD 指標 |
MACD 柱狀體翻正或穿越訊號線 |
動能轉向多方 |
| 相對強弱排名 (RS) |
同產業內排名前 [X]% |
聚焦產業領頭羊 |
量價配合指標
| 量價指標 |
建議篩選標準 |
說明 |
| 日均成交量 |
> [X] 萬股 |
確保流動性充足，避免滑價 |
| 量比 |
> 1.5 |
代表近期買盤湧現，熱度增加 |
| 價漲量增 |
最近 [N] 個交易日內出現 |
健康的上漲攻擊型態 |
籌碼面與情緒篩選 (Sentiment & Flow)
| 籌碼指標 |
建議篩選標準 |
判斷意義 |
| 機構持股比例 |
> [X]% |
代表專業法人之認可度 |
| 機構持股變動 |
近期呈現淨增持 |
「聰明錢」正在流入 |
| 內部人交易 |
近 3 個月內有淨買入行為 |
公司管理層看好自身前景 |
| 分析師共識評等 |
買入 (Buy/Overweight) 佔絕大多數 |
市場共識趨於正面 |
| 做空比率 (Short Float) |
< [X]% |
軋空風險後或空頭壓力較低 |
| 選擇權 P/C Ratio |
< 0.7 |
衍生性金融商品市場情緒看多 |
多因子排名模型 (Multi-Factor Model)
綜合量化評分表
| 因子類別 | 關鍵因子項目 | 實際原始值 | 標準化分數 (0-100) | 權重配比 | 加權得分 |
|---------|------|--------|------------------|------|--------|
| **價值** | P/E 位階排名 | [X] | [0-100] | 20% | [X] |
| **成長** | 預期 EPS 成長率 | [X]% | [0-100] | 25% | [X] |
| **品質** | ROE (股東權益回報) | [X]% | [0-100] | 20% | [X] |
| **動量** | 3 個月股價報酬率 | [X]% | [0-100] | 15% | [X] |
| **籌碼** | 近期機構加碼幅度 | [X]% | [0-100] | 10% | [X] |
| **情緒** | 社群與媒體綜合評分 | [X]/10 | [0-100] | 10% | [X] |
| **總結得分** | | | | | **[X] / 100** |
硬性剔除條件 (Negative Screen - 紅燈即停止)
- 市值規模：市值低於 $M (流動性極差)。
- 流動性不足：日均成交金額低於 $M (進出困難)。
- 基本面惡化：營運現金流連續 [N] 季為負值或長期虧損。
- 治理風險：審計意見遭質疑、管理層重大訴訟或誠信問題。
- 退市疑慮：被列為處置股、收到下市警告或全額交割。
建議搜尋關鍵字範本
[產業名稱] stock screener criteria [年份]
[產業名稱] top stocks by ROE and Growth
[產業名稱] highest alpha stocks list
Quantitative stock screening multifactor model [產業]
[公司名稱] comprehensive financial ratios
Current average P/E ratio for [產業/板塊]